Блог Станислава Бернухова » фьючерсы



Рынок нефти: итоги выборов в США / 2020

Автор: admin

Всем доброго дня! Напишу пару слов про рынки.
Закончилась неделя, которая должна была стать интересной с точки зрения волатильности (выборы в США, интрига с неопределенными итогами голосования, ставка ФРС и данные по занятости). Всю неделю, конечно, во всех новостях был Трамп-Байден, но мы увидели что рынок начал разворачиваться уже 2 ноября, закладывая позитив под любой результат выборов.
Утром в понедельник фьючерсы на S&P500 и Nasdaq “зеленые” (и российский рынок тоже открылся с повышением) – видимо, идея победы Байдена пока нравится рынку, хотя многие аналитики ожидали обвала если Трамп не переизберется.
Волатильность (VIX), конечно, рухнула с 40 до 24 (похоже, моя мантра в фейсбуке “Я Мы Vix 60” не сработала). Интересный момент – похоже, возможная победа Трампа оценивалась рынком как напряженный момент: на улицу бы вышли представители BLM и могли бы начаться реальные беспорядки на улицах. Сейчас мы такого не наблюдаем – сторонники демократов устраивают победные шествия, а возле Trump Tower пусто и никто не протестует: “уровень страха” спокойно упал до минимумов октября (и это, скорее всего, не предел). Тем рынок и интересен, что никогда не знаешь что именно он воспримет как позитив )
Поэтому тренды 2020 года имеют шансы продолжиться – здесь и давление на доллар, и подъем акций FAANG.
Но интересно другое – на этой волне позитива подскочило все, включая фьючерсы на легкую нефть, и возникла заметная раздвижка между XLE и CL (XLE это фонд ETF повторяющий динамику цен акций энергетических компаний, а CL это фьючерс на легкую нефть если кто-то не помнит).
Нефтяной фьючерс с одной стороны находится под давлением пониженного спроса (а если новая администрация введет ужесточения из-за коронавируса, то это еще добавит давления), с другой стороны является вариантом “anti-inflation play” как и золото, медь и другие активы (его подъем отражает общую тенденцию товарного рынка расти в условиях снижения доллара и возможного роста инфляции).
Поэтому, положение нефти уязвимо: если будет происходить рост волатильности по всему рынку (по любым причинам), то особенно больно придется нефтяным ценам, поскольку подъем доллара уберет из поля ожиданий анти-инфляционную игру по нефти и на первый план выйдет спрос-предложение – здесь раздвижка может резко захлопнуться.
Чистая позиция коммерческих трейдеров по COT-отчетам по Crude oil находится где-то близко к минимумам (обычно это не происходит перед ростом актива). В итоге, я бы держал руку на пульсе нефти и искал точки входа в шорт (интересно, будут ли новые отрицательные цены?)
Рубрика: Дневник Отзывов (0) November 2020

Конкурс и мастер-класс по торговле фьючерсом E-mini S&P500 (ES)

Автор: admin

Приветствую уважаемые!

У нас сразу две новости.

Во-первых, компания Liberty Market Investment будет на следующей неделе проводить конкурс-турнир по торговле на демо-счетах на платформе Volfix (на фьючерсах CME). Мы назвали его “Santiago Trading Challenge” ) Мой трейдерский ник в пропе был “Santiago”, поэтому вот такой именной конкурс будет ) Это, естественно, бесплатный конкурс – нужно просто торговать на Volfix и показать результат по прибыли, не нарушив правила риск-менеджмента.

Победитель выиграет участие в их программе “Practice” (аналог Combine от Topsteptrader). Вторые и третьи места получат скидки на программу. Описание самой программы можно посмотреть здесь.

Это неплохая возможность для тех, кто собирался получить счет в управление на CME, но откладывал. Завтра на стриме (трансляции на Youtube) расскажу подробности и детали – как зарегистрироваться и принять участие (и продублирую отдельным постом).

Все подробности по поводу конкурса – завтра.

Во-вторых, в поддержку тех кто планирует двигаться в проп-трейдинг, я запланировал мастер-класс в субботу 9-го марта (18-30 мск), посвященный торговле фьючерсом ES (E-mini S&P500). На нем поделюсь наработками и инсайтами по торговле ES, которые я почерпнул за годы торговли.

Как вы знаете, я был одним из первых русскоязычных трейдеров, прошедших программу Combine от TST. Но до этого несколько лет я торговал ES на своем собственном счете, поэтому есть чем поделиться – будет полезно, как обычно. Конечно, рынки поменялись, но я держу руку на пульсе этих изменений, поэтому поговорим о том на чем фокусироваться в торговле в 2019 году.

Записывайтесь, всем желающим welcome ) Единственный момент – у вас должен быть базовый опыт в трейдинге фьючерсами и вообще понимание что это такое.

Записаться

Рубрика: Дневник Отзывов (4) March 2019

Интервью с Андреа Унгером

Автор: admin

Всем привет!

Как вы знаете, я время от времени беру интервью с ветеранами трейдинга – можно это назвать моим хобби. Таким образом, я помогаю читателям расширять кругозор и понимать – как действительно работает этот бизнес.

Сегодня предлагаю вашему вниманию интервью с четырехкратным чемпионом кубка Роббинса (2008-2010, 2012) Андреа Унгером. Он придерживается полностью алгоритмического подхода. Поговорили о построении систем, о том как работают рынки сейчас, про китайские рынки и криптовалюты, про нейросети и машинное обучение.

Надеюсь, вы вынесете для себя что-то полезное.

Рубрика: Дневник Отзывов (8) January 2019

“Деньги не спят”. Выпуск 8-й от 20.02.2018

Автор: admin

Всем привет!

Новый выпуск еженедельной трансляции уже на канале! (пока в записи). Описание и темы выпуска – под видео. Приятного просмотра, подписывайтесь и комментируйте! Успехов!

 

Рубрика: Вебинары, Дневник Отзывов (0) February 2018

“Деньги не спят”. Выпуск от 09.01.2018

Автор: admin

Поздравляю всех с прошедшими праздниками!

Пока все вокруг пытаются выйти из спячки праздников, мы уже с утра включаемся в работу. Смотрите сегодняшнюю трансляцию и будьте сонастроены с лучшими возможностями на ликвидных рынках. (следующая трансляция 16.01, вопросы можно высылать здесь)

В сегодняшнем выпуске:

 

  • Слишком резкий старт фондового рынка = “жесткая посадка”?
  • Нефть показывает признаки здорового тренда
  • Анализ “Лобаголы” как метод для первой декады января
  • Как избежать соблазна входить в сомнительные сделки?
  • Стоит ли закрывать позицию, если цена развернулась не дойдя до цели?

Карьерная карта трейдера

Автор: admin

Всем привет!

Сегодня поговорим о трейдинге как о бизнес-процессе, или, если кому-то будет удобней считать трейдинг ремеслом, то о “ремесле”.

Проще говоря  – вопрос звучит так: Можно ли построить из собственного трейдинга источник дохода (основной или дополнительный), или если да – то как это сделать?

Конечно, нужно уметь торговать, это само собой подразумевается. Но в этом вопросе, как и в любых других вопросах, человеку нужен реалистичный план развития. Я в свое время пробовал реализовать почти все нереалистичные планы, поэтому есть чем поделиться ))) Как вы поняли из цитаты на картинке, в трейдинге понятие “лифта” (торговали, потом разогнали счет в 100 раз) не работает, хотя всегда бывают исключения, подтверждающие правило. Поэтому, будем говорить о том, что скорее всего, сработает.

Читать полностью »

Рубрика: Дневник Отзывов (18) November 2017

Интервью с Джоном Хоугландом (aka Hoag)

Автор: admin

Всем привет!

Будучи в Чикаго, я успел записать в офисе Topsteptrader интервью с Джоном Хоугландом, более известным как “Hoag” – трейдером с 32-летним стажем на бирже, а сейчас еще и директором по работе с трейдерами в TST. Наконец дошли руки и я написал к интервью субтитры.

 

Краткое содержание:

– Можно ли зарабатывать 1 к 1 в сделке и стабильно получать прибыль?

– Проще ли сейчас торговать, чем 10-15 лет назад?

– Как HFT повлияли на рынок?

– Умер ли скальпинг?

– Зачем смотреть Daily Bulletin от CME?

 

Переходим с форекс на фьючерсы. Часть III

Автор: admin

 

 

 

Итак, уважаемые коллеги, продолжаем тему фьючерсов.

 

Сегодня я расскажу о том, как скачать и установить торговый терминал, как настроить и пользоваться демо, и поясню некоторые нюансы торгового терминала для тех, кто не знает английского.

Читать полностью »

Рубрика: Фьючерсы Отзывов (16) October 2011