Блог Станислава Бернухова » Курс “Свинг-трейдинг на NYSE и Nasdaq”


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Курс “Свинг-трейдинг на NYSE и Nasdaq”

Автор: admin

Всех приветствую, уважаемые!

На этой странице вы найдете описание деталей курса по свинг-трейдингу на фондовых рынках США, который стартует в конце марта этого (2020) года.

 

Что такое “свинг-трейдинг”?

“Swing” или “колебание” определяется по-разному в разных источниках. В основном, это – колебание продолжительностью от 2 до 20 дней (от внутринедельного колебания до 3-недельной волны). В профессиональной среде такого темина нет, и подобные стратегии называют по-другому. Но для удобства мы будем применять именно такой термин.

 

Проблематика и решение.

 

2020 год имеет одну важную характеристику. Мягкая монетарная политика центральных банков приводит к удешевлению финансовых ресурсов и постоянному притоку длинных инвестиционных денег на фондовый рынок.
Индустрия активного управления переживает кризис, поскольку 90% времени волатильность на рынке находится на низких значениях, и стоимость акций постоянно растет. Задача управляющего “обыграть доходность индекса” сейчас достигается не так просто в условиях когда индекс S&500 показывает высокую ежегодную доходность. Держать долгосрочные позиции по акциям (что может показаться логичным решением), с другой стороны, рискованно, поскольку начавшаяся в любой момент коррекция может уничтожить всю накопленную доходоность и создать потери на счете. Но в любом кризисе есть и возможность.
Сегодняшние продолжительные тренды на рынках акций можно и нужно использовать. Если позиционные стратегии находятся под угрозой внезапных коррекций на рынке, то свинг-трейдинг с его адаптивностью не несет таких рисков как долгосрочные стратегии, сохраняя при этом высокий потенциал. Этот курс посвящен как раз освоению адаптивного активного подхода к торговле на рынке.
Фундаментальной основной анализа акций в этом курсе является подход CANLISM, описанный Уильямом О’Нилом с адаптацией к краткосрочной торговле. Технической основой является личный опыт автора, статистические модели и другие методы.

 

Продолжительность курса: 


3 месяца онлайн-сессии (еженедельные вебинары) + бессрочный доступ к закрытому чату, где практически ежедневно выходят и обсуждаются идеи по акциям и ETF.


Pattern Day Trader Rule:


Американские регуляторы не позволяют счетам, имеющим на балансе менее 25 тысяч долларов, совершать более 4 сделок за 5 рабочих дней, присваивая им статус “дейтрейдера”. Поэтому, междневная торговля, определяемая как “свинг-трейдинг”, по умолчанию, более подходит для счетов любого размера. Именно на этом будет основная фокусировка в курсе.


План занятий:


Занятия проходят в виде вебинаров, продолжительностью около 1 – 1.5 часа в 20-00 мск (Moscow time) по средам или четвергам (точное расписание пока планируется). Записи занятий будут выкладываться в специальную закрытую часть сайта и доступны для просмотра участникам курса.
Также, по мере движения по курсу, участникам открывается доступ к предзаписанным видео, которые объясняют различные ключевые концепции и методологию анализа, нюансы работы с информацией, открытия и сопровождения сделок. Контентная часть в настоящий момент находится в стадии планирования и производства, но примерный план представлен ниже. (последовательность блоков может быть другой, и могут быть добавлены новые темы по мере подготовки контента).




Неделя  1:


Top-down анализ фондового рынка. Верхний уровень: индексы S&P500 и Nasdaq. Основные индикаторы “сентимента” и “рыночного страха” (VIX). Предиктивная аналитика по индексам и анализ широкой картины.


Неделя 2:


Секторы фондового рынка и ротация секторов. Циклические и защитные секторы. Понимание того, как сектор сейчас находится “в игре.


Неделя 3:


Сезоны отчетов. Основные фундаментальные показатели акций: Revenue, EPS, Ebitda, Quaterly guidance. Динамика показателей: как влияет переоценка показателей на цену акции. Как увидеть текущие прогнозы по EPS и revenue. Анализ конкурентов и движущих акций рынка. Как правильно проходить через отчетный период.


Неделя 4:


Основные подходы к управлению риском и стратегии в свинг-трейдинге. Построение лонг/шорт портфелей, направленная торговля, mean-reversion стратегии. Бета и альфа стратегий. Корреляция с бенчмарком и коэффициент Шарпа.


Неделя 5:


Технический анализ отдельных акций как способ улучшить тайминг. Основные метрики силы и слабости акций с помощью анализа цены и объема.  Структура рынка: основные уровни и зоны справедливой цены, скрытые уровни. Как увидеть “трендовую акцию” в начальной фазе, как определить кульминационную активность и боковую активность.


Неделя 6:


Построение вочлиста: прохождение через top-down анализ, выбор сектора, экспресс-анализ графиков эмитентов и выбор основных драйверов портфеля как на “лонг” так и на “шорт” стороне. Проектирование точек входа и расчет стопов с использованием метрик текущей волатильности и структурного анализа.


Неделя 7:


Практикум: построение простого лонг/шорт портфеля и выбор направленных позиций. Расчет торгового объема и построение сценариев на день и неделю. Ведение журнала подготовки и и фиксация результатов.


Неделя 8:


Анализ объемов. Рыночные режимы и механизмы распределения ликвидности. (вход новых денег создает активно трендовый рыночный режим, краткосрочная торговля создает другой рыночный режим). Миграция ликвидности от одних инструментов к другим.


Неделя 9:


“Market breadth”. Аналитика с помощью индикаторов “Market Breadth”. AD-Line, Trin и т.д. Комбинации цены и индикаторов market breadth часто дает полезную информацию по поводу краткосрочных поворотных точек рынка или возможного продолжения тренда.


Неделя 10:


Практика.


Неделя 11:


Практика.


Неделя 12:


Практика.




Результаты:


Кривая результатов автора за 2019 год по акциям и ETF представлена на скриншоте ниже (торговля без плеча или со 2-м плечом в режиме простого портфеля инструментов) :












Стоимость участия в программе:


50 т.р.
(возможна рассрочка 30 т.р. + 30 т.р.)
При оплате до 17.02: 45000 р. (скидка 10%)



Подать заявку на участие:

Рубрика: Comments Off on Курс “Свинг-трейдинг на NYSE и Nasdaq” February 2020

Комментарии закрыты.