Программа “Ментор”. Промежуточные итоги

Автор: admin

Приветствую всех, уважаемые!

Вчера пришел новый отзыв на программу наставничества, которую я запустил в августе прошлого года. В итоге, я решил подвести промежуточные итоги и суммировать результаты первых нескольких месяцев программы. В этом посте я опишу опыт сотрудничества и то, каких результатов удалось достичь. Кривые результатов трейдеров – реальные, опубликованы по их согласию.

Этот пост будет полезен и тем, кто развивается самостоятельно, поскольку задачи/проблемы у трейдеров, редко бывают уникальными. Берите на вооружение наш опыт и улучшайте свой трейдинг!

Напоминаю, что программа наставничества отличается от группы обучения. В группу чаще приходят люди получать теоретические и практические знания, и иногда с нуля. В программу наставничества приходят люди, как правило, уже с собственной системой торговли (и подходом), и тут мы работаем над ограничениями и барьерами, не дающими развернуть потенциал как самого трейдера, так и его системы.

Здесь могут быть “слепые зоны” в анализе, хаотичный риск менеджмент, избыточное количество инструментов и вообще, масса вещей, к которым приходишь только через годы опыта. Ну и, конечно, дисциплина в широком, системном смысле – как недостаток последовательности в действиях. Над всем этим мы работаем в программе (не над всем одновременно, конечно)

Поделюсь с вами кейсами (опытом) трех трейдеров,  с кем мы работали более одного месяца. Итак, начинаем…

Свинг-трейдинг от уровней:

 

Владимир пришел в программу в октябре с уже сложившимся торговым стилем, который представляет собой классический анализ “price action” на графиках H4: работу со свечными формациями, возникающими вблизи сильных уровней. (Свечные формации из ценового анализа (price action), это, как правило, “пин бары”, “внутренние бары” и т.д.).

В целом, Владимир уже наработал неплохие навыки торговли и таймфрейм для себя выбрал верно – в отдельные моменты ему ранее удавалось удвоить счет. В конечном итоге, его подводила дисциплина и неуверенность в своей системе, это приводило к переторговке и превышении допустимых рисков, и как следствие, к большим просадкам.

 

 

Упрощение подхода

Первая гипотеза, которая у меня возникает, когда я слышу запрос о недостатке уверенности и дисциплине, звучит так: анализ трейдера слишком субъективен.

Принятие решений начинает “плавать”, когда слишком много параметров влияет на принятие решения о сделке, и все они субъективные (индикаторы тоже дают субъективную информацию, поскольку основаны на цене). Это уже потом включаются “страх” и “жадность”, поначалу же базовое фоновое чувство у многих трейдеров – неуверенность, тревога, сомнения в правильности сделки. Перед тем, как начать работать с “психологией”, нужно расчистить все остальное: упростить механизм принятия решений, наладить управление рисками, убрать сомнительные аналитические идеи и т.д.

 

После того как я просмотрел торговый план Владимира (все трейдеры заполняют карту принятия решений перед началом работы), мое предположение подтвердилось: в его карте я увидел около восьми способов определения уровней, включая как простые способы основанные на экстремумах, так и коррекции Фибоначчи, точки pivot и т.д. В безындикаторной торговле уровни имеют большое значение – к ним “привязывается” стоп, а значит трейдер может рассчитать риск и матожидание сделки.

Представьте себя, начинающим день с поиска уровня для торговли. Вы видите восемь вариантов уровней. В итоге, вы выбираете ближайший, поскольку вам быстрее хочется войти в сделку. Здесь уже рукой подать до переторговки и просадки.

Поэтому, первое что мы сделали – ограничили количество способов определения уровней до… одного, основанного только на графике цены, без Фибоначчи и индикаторов.

 

 

Разделение сделок на типы

Второе, что важно было сделать – классифицировать сделки на типы.

В торговле Владимира присутствовали входы с отката от уровней и пробойные входы. Все они управлялись похожим образом. Но реальность в том, что пробойная сделка должна работать быстро (это предполагает достаточно короткий стоп), в то время как откатная модель может дать хорошую цену для входа, но не тайминг (может пройти пару дней, прежде чем цена пойдет в вашем направлении). Поэтому, управление сделкой каждого типа должно иметь разные правила (читай, разную дальность стопов и разное время удержания позиции).

Поэтому, мы разделили сделки на типы. К слову сказать, привычки трейдера меняются не так быстро (по оценке специалистов, около трех месяцев требуется для того, чтобы заменить один паттерн поведения другим), поэтому после совершения сделок, Владимир высылал мне скриншот сделки в скайпе и я задавал вопросы, подвигающие сознание в нужную сторону. Так формируется привычка воспринимать сделку определенным образом. В процессе такой работы выяснялось, что в отдельных случаях, стопы были слишком короткими для откатной сделки от уровня и слишком большими для пробойной сделки. В итоге, мы либо корректировали постановку стопов, либо пересматривали вход.

 

 

Оценка потенциала сделок и правильные выходы

И, третья часть работы была связана с выходами. Кстати, это самая сложная часть для всех трейдеров. Если вход мы еще можем прописать и формализовать (паттерны для входа на самом деле не так сложны), то планируя выход, мы оцениваем не поведение цены, а общий потенциал актива. Там задаются уже более сложные вопросы: какова в целом волатильность инструмента, кто контролирует рынок в данный момент и т.д.? На этот вопрос ответить, глядя исключительно на ценовые модели, уже почти невозможно.

 

Умение оценивать потенциал и научиться мыслить вероятностями (а не только проводить визуальный анализ) – “мягкий навык”, который очень сложно передать в виде четко формализованного алгоритма. Но и здесь можно опираться на объективные наблюдения – например, ATR, ER (Efficiency ratio), объем/открытый интерес и т.д. Словом, этот навык нарабатывается трейдером постоянно. Но самое главное в вопросе правильных выходов – разделять механизм оценки рынка во время входа и во время выхода. Если такого разделения не происходит, трейдер начинает следить за ценой и выходит на первом откате или после первого замедления цены.

 

Над этим в настоящий момент мы с Владимиром работаем и далее.

График его equity (в пунктах) за период участия в программе выглядит так (построен в Excel и предоставлен трейдером):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут я хочу, чтобы вы правильно меня понимали. Результаты трейдера являются его собственным успехом. Моя скромная роль в этом процессе заключается в том, чтобы дать правильную обратную связь, задать нужные вопросы, помочь достроить то, что нужно и не сломать то что работает (и наоборот, усилить это).

 

 

Торговля в медленном рынке:

 

Второй участник программы – Александр, трейдер, торгующий в основном пробойные модели (краткосрочно, на графике M30, на валютных парах). Он был ранее у меня на мастер-классах и группах и у нас хорошо синхронизированы понимание рынка и терминология.

Так получилось, что в момент начала нашего сотрудничества, волатильность на валютном рынке начала снижаться, и почти все инструменты стали замыкаться в узких диапазонах. Индекс доллара на период октября-декабря 2017 года выглядел так:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение “держать” риски

 

Снижение волатильности, как правило, связано также со снижением матожидания сделок трейдера. Другими словами, если в волатильном рынке рынок иногда прощает несистемные входы или плохо рассчитанные стопы (или отсутствие управления позицией), то в рынке с небольшой внутридневной волатильностью, к трейдеру предъявляются особые требования по управления риском. Нужно входить более четко, быстрее защищать позицию и держать, держать, держать риск под контролем. В таком рынке, количество прибыльных сделок может снизиться до 20%, а иногда и ниже. Речь, конечно, идет о внутридневных входах, для свинг-трейдера цифры будут другими.

Поэтому, для краткосрочного трейдера нужно уметь резать риски быстро, чтобы дожить до появления либо волатильности, либо тренда.

 

В декабре Александр торговал часто и большая часть сделок закрывалась по стопам. Таким образом, мы ввели режим “жесткого риск-менеджмента”: лимит в 2 единицы риска на день и 4 единицы риска на неделю.

Такое ограничение должно было, во-первых, устранить избыточную активность, во-вторых, повысить избирательность. Когда у трейдера поставлен жесткий лимит со стороны риск-менеджера, он становится избирательным, начинает скептически относиться к своим входам, отбирать их более тщательно.

Например, в 2012 году я начал торговать на “живом” счете в Topsteptrader практически в таких же условиях – ветераны CME не помнили такой низкой волатильности и такого сниженного объема торгов летом 2012-го. Но это была хорошая возможность улучшить свой риск-менеджмент.

Далее, мы поработали над защитой позиций. Если раньше большая часть стопов могла забирать за счета полную единицу риска (в данном случае, она составляла около 10 пунктов), то защищенная позиция могла терять не больше 0.5 или даже 0.3 от первоначального риска (в отдельных случаях, ставился безубыток).

 

 

Что в итоге получилось?

 

Под конец декабря Александр взял наконец несколько больших движений и вывел счет в плюс. Получилось это в результате того, что он удерживал позиции в направлении тренда, правильно оценив потенциал торгуемых инструментов как трендовый. Также, он очень точечно управлял позициями и терял меньше одной единицы риска на одной сделке. Звучит нереалистично, но восстановление из просадки произошло при общем количестве прибыльных сделок равном 10%!

Это я и называю умением не терять – сохранять капитал в неблагоприятных для системы условиях. Когда возвращаются нужные условия на рынок, навыки трейдера по удержанию риска позволяют ему очень мощно двинуться вперед.

 

 

 

 

 

 

Фокус на риск-менеджмент и микро-управление позициями у нас сохраняется в дальнейшей работе.

 

 

“Апстрик”

 

Алексей – профессиональный игрок в покер, что приносит ему основную часть ежемесячного дохода. Это само по себе уже – хорошая база для успеха в трейдинге, поскольку в покере развивается вероятностное мышление и есть свой “мани-менеджмент”. Вы увеличиваете риск на статистически сильных комбинациях, и уменьшаете на слабых. Поэтому, кейс Алексея – довольно интересный.

В трейдинг он пришел не так давно, поучаствовав сначала в моей группе обучения, затем записавшись в программу поддержки.

 

 

Порядок на бумаге = порядок на торговом счете

 

Что Алексей сделал сразу, так это прописал четкий конспект всего того, что было на занятиях в группе. В трейдинге как и в любом другом бизнесе действует принцип: порядок на бумаге = порядок на торговом счете.

Вместо предложенного мной сервиса для работы с интеллект картами он использовал другой, но получилось понятное дерево принятия решений. Я помог ему внести кое-какие корректировки в план, в результате чего у него получилось руководство к действию.

 

В работе мы много фокусировались на расчете матожидания и потенциала сделок. Это, в общем-то, цифры, из которых складывается преимущество. Как в покере, так и в трейдинге, expectancy (матожидание) и умение его строить – ключевой момент.

Кто-то делает это интуитивно (рынок научил обрезать убытки через травматичный опыт), кто-то следует алгоритму.

В итоге, торгуя краткосрочно, Алексей точно так же, как и ранее Александр, столкнулся с эффектом снижения волатильности, в результате чего счет сначала просел, затем восстановился до начальной отметки.

 

Когда пришла волатильность в конце декабря, он получил “апстрик” за счет волатильности (это покерный термин, переводится как “полоса выигрышей”, в трейдинге обычно это называют “winning streak”) и четко прописанного до этого плана.

Ниже его эквити в пунктах за последний месяц. У него было 34% прибыльных сделок при среднем матожидании равном 0.34 и профит-факторе в 1.66. Среднее соотношение прибыль/риск составило 3.2/1. Хороший трейдинг. Пожелаем Алексею удерживать эти параметры и дальше и получать “апстрики” регулярно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому интересно работать в таком формате, отправляйте заявки здесь.

Успехов вам!

Отзывов: 5 на «Программа “Ментор”. Промежуточные итоги»

1. Тимур пишет:
   16 Jan 2018 в 15:59

   Здравствуйте, Станислав.

   Отличная статья и это видно по количеству комментов, люди призадумались.
   Мне больше понравилась глава “Разделение сделок на типы”. У меня однотипная ошибка с Владимиром. Иногда приходило прозрение))), что ордер нужно вести по “вероятности”, но чаще отдавал предпочтение фиксации прибыли по стратегии, за что неоднократно был наказан.
   Теперь обязательно уделю больше внимание, этому “параграфу”

2. admin пишет:
   16 Jan 2018 в 17:13

   Благодарю, Тимур! Действительно, непростая тема.
   Торговля – она в итоге про вероятности.

3. Тимур пишет:
   16 Jan 2018 в 18:53

   Это вам, Станислав спасибо, за интересные статьи.

4. Александр пишет:
   30 Jan 2018 в 19:06

   Информативная статья, теперь предстоит сделать работу над своими ошибками.

5. Владислав пишет:
   17 Aug 2019 в 11:50

   Очень интересный контент , который заставляет призадуматься и понять , что для прибыльной торговли действительно это материал необходим . Спасибо

Ваш отзыв

Имя *

Почта (скрыта) *

Сайт