Блог Станислава Бернухова » Профиль рынка для Ninjatrader



Профиль рынка для Ninjatrader

Автор: admin

Всех приветствую, уважаемые!

Сегодня поделюсь одним полезным, а главное, бесплатным инструментом. Для тех, кто хотел бы профессионально торговать фьючерсами (и, например, пройти Combine получив 50.000 USD в управление), используя такие инструменты как профиль рынка и профиль объемов (кумулятивную дельту, фунтпринтовый график), встает простой вопрос – а где это все взять?

Обычно платформы, которые позволяют в режиме реального времени строить профили, взимают с трейдеров ежемесячную плату. Например, самая популярная платформа, которой пользуется много фьючерсных трейдеров на западе, Market delta, стоит, на минуточку, около 200 USD в месяц. Она, конечно, классная, но…

…стоит вспомнить что есть платформа Ninjatrader, для которой в разное время написано множество различных скриптов, в том числе и для построения профиля рынка и профиля объемов.

Во-первых, для Ninjatrader вы можете зарегистрировать демо счет и тренироваться сколько угодно, во-вторых, вы можете бесплатно скачать скрипт для Ninjatrader который называется “LTMarketprofitpack” отсюда и строить профиль рынка и объемов на своих графиках.

По ссылке, вы скачаете файл архива, который не нужно распаковывать! Скрипты для Ninjatrader импортируются в виде архивов.

Далее, после того, как вы убедились, что ваш демо-счет работает (читайте подробную инструкцию здесь), нужно импортировать скрипт так как указано на скриншотах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда программа вам предложит загрузить файл с компьютера, загружайте скачанный архивный файл. После того как программа даст сообщение о том что скрипт успешно импортирован, откройте интересующий вас график c интервалом M30 (на этом TF строится профиль) и вы увидите в списке индикаторов несколько новых наименований. Я обычно пользуюсь только Market Profile Plus, но вы можете попробовать и другие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, у вас в реальном времени будет строиться профиль рынка и объемов на графике вашего фьючерсного контракта. Ну, и, если сюда добавить Jigsaw DOM, у вас будет полный набор профессиональных инструментов для торговли.

Кстати, Topsteptrader не так давно установил фиксированную выплату – 80% от прибыли всем “живым” трейдерам, поэтому теперь побороться за капитал компании стало чуть интереснее.

P.S. Индикатор TPOChart, который строит профиль рынка для MT4, можете скачать отсюда (инструкция по установке – в текстовом файле внутри архива)

Отзывов: 43 на «Профиль рынка для Ninjatrader»

  1. Андрей пишет:

    Спасибо, Станислав! Приятно иметь бесплатную альтернативу в процессе обучения.

  2. Михаил пишет:

    Станислав, приходилось ли вам торговать по индикатору VWAP? Пару дней назад озадачился знакомством с этим индикатором в основном из-за того, что его (наряду с классическим профилем) рекомендует Макс Живас как часть своей ТС. А подход Живаса мне сильно импонирует.

  3. admin пишет:

    VWAP – объемный профиль имеется ввиду? Я посматриваю на него, но через Jigsaw – там он тоже строится, более наглядно видно сколько прошло лотов на каждом уровне

  4. patrick пишет:

    вставлю свои 5 копеек по этой теме.
    Ниндзя очень классный терминал с кучей возможностей. Но есть еще один – Волфикс. Но там триал очень короткий и не продливается. так вот умельцы при помощи некоторых настроек запилили индикатор по кластерам практически как clusterprofile у волфикса. вообще как разработчики волфикса, так и я уже убедившись в этом на своем опыте, скажу, что для анализа достаточно кластеров и горизонтальных уровней. остальные свистопляски уже можно сливать как пережитки 🙂 хотя кто-то еще может использует всякие индикаторы, показывающие сигнал для входа в конце движения)) каждому свое.

  5. patrick пишет:

    кстати для того, чтобы пройти комбайн нужна лицензия как на ниндзю так и на волфикс. демка не прокатит. а про 80% это хорошая новость 🙂

  6. admin пишет:

    Можно анализ проводить на демо-котировках от CQG (AMP), а торговать в платформе T4

  7. Константин пишет:

    Станислав, а можно по-подробнее о конкурсе на topsteptrader?

  8. admin пишет:

    Константин – подробнее описал здесь: http://www.bernuhov.com/?p=3848

  9. Михаил пишет:

    Индикатор VWAP – это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP).
    http://www.clusterdelta.com/vwap_mt4

    Есть еще хороший бесплатный, кажется, индикатор для Нинзи – ClusterVolumeIndicator, показывающий объем по кластерам. Помогает понять логику пробития уровней, распределение объема в ротации (живой/мертвый объем) и т.д.

  10. Александр пишет:

    Спасибо огромное! Очень вовремя и полезно. Поскольку сейчас начал изучать профиль рынка и задумывался как его установить на НТ. Еще раз спасибо. Это один из лучших сайтов по трейдингу в СНГ. Спасибо что вы есть.

  11. Дмитрий пишет:

    Только график цены дает картину происходящего. Профиль бесполезен. К одной произвольной комбинации буковок профиля подойдет масса разных свечных комбинаций. По сути профиль – это бары без информации об уровне открытия/закрытия или свечи без теней и медвежей/бычьей окраски. Зачем оно Вам, если график цены – это то же самое но с подробностями? Объемы интересны, но тоже не помогут, потому что Вы не узнаете их вклад в открытый интерес. 1000 контрактов в лонг – это покрытые 1000 позиций шорта или 500 – покрытие, а 500 – новые игроки в лонг и еще миллиард вариантов.

  12. Дмитрий пишет:

    Я вчера на евродолларе совершил 50 сделок и еще стотысяч человек, на графике остался наш объемный след. Но я вчера как открыл, так и закрыл все свои позиции. И также сделали стотысяч человек вместе со мной. Вы завтра будете анализировать эти “ключевые” уровни объема, чтобы принять решение о входе? Вот тут, мол, ВАХ, а тут ВАЛ и ВИВАП сместился – ну надо же…))

  13. Дмитрий пишет:

    Торгуя фьючерсом вы ничего не продаете и не покупаете. Вы только заключаете пари с биржей об изменении цифры, а она находит контрагента, чтобы закрыть свои потери в случае вашего выигрыша. По сути рынок – это бесконечная серия растущих и разрушающихся во времени пирамид МММ. Когда новая пирамида начинает рост – надо покупать и наоборот. Понять на какой стадии в данный момент находится текущая пирамида невозможно. Успех на рынке зависит от чутья и везения что бы ни говорил Живас и прочие эксперты – все наукообразные теории это не более чем пыль в глаза.

  14. Михаил пишет:

    Дмитрий, если у вас не получается торговать по профилю и от уровней спроса/предложения – это не значит, что они не работают. 50 сделок в день (на М1?)- это голый скальп по 3-5 тиков. Здесь мало кто вообще так торгует. Каждому своё. Еще Стинбарджер об этом писал.

  15. Дмитрий пишет:

    Михаил, Вы напрасно приписываете мне утверждение: “У меня не получается торговать по профилю – значит он не работает”. Почитайте внимательно мое обоснование. И при чем записки психолога в теме о профиле рынка? Тут надо упоминать не Стинбарджера, а Стейдлмайера или Далтона уж коли мы собираемся прикрываться авторитетами.

  16. Александр пишет:

    Для скальпера бесполезно знание того продавец или покупатель влияет на движение цены, он не рассматривает старший TF. Я не знаю только ли чутье и везение помогают принимать решения торгуя в день большое количество сделок, но делая 3-4 сделки в день хочется делать их обоснованно. Суть в том, что краткосрочные продавцы и покупатели всегда на рынке, долгосрочные – либо продавец либо покупатель. Market profile помогает понять ситуацию, увидеть изменения и приспособить под них свою систему. Это всего лишь инструмент. Помощник в делах.

  17. Дмитрий пишет:

    Умные деньги вряд ли будут сидеть в позиции неделями – это очень большой риск. Крупняк, по моему мнению, держит позиции доли секунды и зарабатывает на гигантском объеме. Это арбитраж, HFT, торговля внутри спреда, короткие провода – там где нет риска. Старший таймфрейм – это куча зависших в минусе слабых денег, торгующих без стоплосса, надеющихся на разворот (суммарный вариационный минус) и плюс их контрагенты – маркетмейкеры (в вариационном плюсе). Эта взаимноуравновешенная группа есть всегда и она не влияет на движение цены. Таким образом старший ТФ – это инерционная твердь рынка и цену она не двигает, а только обеспечивает “гравитационное притяжение” у текущего уровня цены. В теории профиля – это ПОК и область ценности. Остальные выводы о важности старшего ТФ, необходимости следовать за ним и т.д. я склонен считать ошибкой, возможно намеренным вводом в заблуждение.

  18. Дмитрий пишет:

    Александр, отдельно для Вас хотел бы еще раз подчеркнуть, что не бывает в пари кого-то одного, спорят всегда двое. Поэтому присутствие долгосрочного покупателя без не менее долгосрочного продавца – это невероятная ситуация.

  19. Александр пишет:

    Дмитрий я имел ввиду активность. Краткосрочные торговцы активны постоянно потому что торгуют по ценам и на условиях здесь и сейчас (по сути между собой) создавая ликвидность, движения создают долгосрочные торговцы – либо продавцы, либо покупатели. Долгосрочному торговцу нужна выгодная цена. Он набирает позицию по выгодным ценам и также по выгодным ценам её закрывает, что не происходит за мгновение.

  20. Дмитрий пишет:

    Александр, сорри, до меня дошло, что Вы имели ввиду активность уже после того как я написал предыдущее сообщение )) С этим согласен. Вы могли бы объяснить у кого долгосрочный инициативный покупатель собирается отнять деньги на дистанции? Ведь чтобы ему заработать на своем открытом большом объеме нужно чтобы пока он не зафиксировал прибыль в рынке находилось ровно такое же количество проигрывающего объема. Но мелочь (слабые руки) не могут долго терпеть убыток. Получается он отжимает деньгу у маркетмейкера? Мне это сомнительно потому что “ворон у ворона глаз не выклюет”.

  21. Дмитрий пишет:

    Хотя слабый игрок может заплатить свой маржинколл и передать “эстафетную” палочку другому слабому на новом ценовом уровне… Таки да, профиль работает.

  22. Александр пишет:

    Вот и я тоже думаю, что деньги ни у кого не закончатся. Потому что крупная позиция набирается не в одном месте и всем объемом, а частями, постепенно. И даже если движение будет столь явным, что все без исключения решат торговать в одном направлении, максимум к чему это приведет так к временному отсутствию желающих исполнять заявки.

  23. Дмитрий пишет:

    И даже это не будет проблемой, потому что войдет маркетмейкер и возьмет этот “ком нежелания” на себя, а потом позже распихает в розницу опять же по слабым рукам.

  24. Batya пишет:

    Прочитал Дмитрия с Александром… перечитал… таинственно… только истинный Дискурс может быть на страже истинных Денег ) аааа пааатом расхохотался ))))) Ни чего личного ) смешинка )

  25. Сергей пишет:

    Батя приветствую!
    Значит не мне одному дискуссия показалась захватывающей, но беспредметной))
    Мы все частенько оперируем понятиями, смысл которых до конца не понимаем…

  26. Александр пишет:

    Дмитрий, считаю что дискуссия прошла удачно))). Набираем свою аудиторию и организуем свой блог под названием, например “Беспредметный блудняк”.

  27. Владимир пишет:

    Благодарю за статью и MP для нинзи.

  28. Михаил пишет:

    Дмитрий,
    профили работают, т.к. например, по ним торгуют локалы в яме. По профилю работают против толпы, которой эти концепты не известны. Но голый профиль так же работать не будет. Нужно знать биг пикчу, контекст, куда идет старший ТФ, “уровни” SD. VWAP – это тоже разновидность профиля. И никто не мешает ждать сетапов (к примеру по прайс экшен) на вход/выход. Т.е. вместо голого свечного графика цены имеем 1) уровни SD 2) профиль 3) свечные сетапы 4) объем (вертик.,дельта) 5) футпринт
    Естественно, что по профилю лучше торговать фьючерс на RTH-сессии, а не кросс на форексе 🙂

  29. Дмитрий пишет:

    Александр, да мы тут несомненно что-то изрекли )) Батя, Сергей, я и сам смеялся, перечитывая. НО! Оно отдает софистикой местами из-за сложности кратко и точно выразить мысль. Попробую еще раз без фраз вроде “кома нежелания”. Я жму кнопку “КУПИТЬ” – это означает, что я обязан теперь нажать кнопку “ПРОДАТЬ”, чтобы выйти из рынка. Но это значит, что нужен кто-то на другом конце кто нажмет кнопку “КУПИТЬ”. Если это тот самый кто нажал “ПРОДАТЬ”, когда я жал “КУПИТЬ” в начале, то открытый интерес схлопывается и на рынке нас двоих теперь нет. Но это может быть и новый участник… Теперь представьте что маркетмейкер удовлетворил текущий интерес толпы – то есть много хотело нажать “КУПИТЬ” и он всем ответил “ПРОДАТЬ”. Он стал оптовиком. Спустя время он может также ответить толпе “ПРОДАТЬ” – раздать в розницу взятый объем. Блин, опять коряво звучит… )) Прежде чем брать в руки инструмент надо понять суть предмета. Профиль – это мощный инструмент, но полезен он только если понимать, что им измеряется. Мне, Михаил, например, увы не все понятно. Что мы точно знаем о рынке? Только его две константы: “толпа всегда проигрывает” и “цена всегда разворачивается”. А объем как может помочь я пока не догоняю. Ну да, видно например, что на уровне стоит крупная заявка или долбят в айсберг – но чем это закончится опять же 50/50. Может устоит, а может пробьют. Кто-то знает как оценить открытый интерес в лонг и шорт, а не валовый объем? Какой толк знать, что на цене проторговалось 500 контрактов и дельта типа 100. Это же все может быть “мертвое” уже.

  30. Дмитрий пишет:

    По сути нужен результат в виде: “сильные руки в лонге” на 57% от потенциальной емкости торгуемого инструмента. И тогда все понятно.

  31. Дмитрий пишет:

    Надеюсь, я не буду забанен за обилие сообщений )) Все ведь по теме. Вот как я понимаю, что именно показывает профиль. Допустим я одним контрактом в короткой позиции и решил ее закрыть. Решил сделать это активно и ударил маркетом по офферу. В профиле пропечаталась единица в аск и дельта уменьшилась на 1. Какой достоверный вывод может из этого сделать наблюдатель профиля? Ответ: никакого. Потому что я: а) мог закрыться об уже открытого лонга (открытый интерес уменьшился и топлива для текущей пирамиды стало меньше); б) в рынок по моему маркету вошел другой участник лимитным ордером в шорт (открытый интерес не изменился – топлива на рынке осталось столько же) и эта самая единица в профиле могла появиться, если в рынок маркетом вошел новый лонг (запас топлива вырос). Три принципиально разные ситуации отражаются профилем абсолютно одинаково. И тем более непонятно как распределен интерес между участниками – оптовик в лонге или в шорте? Именно понимание на какой стороне оптовик определяет куда нам открываться. Это следует из первого постулата “толпа (розница) всегда проигрывает”.

  32. admin пишет:

    Дмитрий – думаю так. Только по объему и дельте невозможно определить кто вошел в позицию, комбинируя объем/дельту с пониманием определенных точек на графике можно построить гипотезу, что вошел именно “оптовик”. Джим Долтон называет их “референтными точками”. Для ES например это overnight high/low, high/low за предыдущий день и т.д.
    Если цена строго бьет в overnight high/low и откатывается, то объем который прошел – скорее всего – результат закрытия позиций или входа дейтрейдеров, которые на цену сильно не повлияют. Также имеет значение темп и скорость движения – накопление новой позиции “оптовиком” происходит не быстро, а небольшими волнами, быстрое движение – скорее всего ликвидация, т.е. разовый объем который не будет иметь продолжения.
    В общем, это довольно хитрый процесс, в лобовую определить кто есть кто, не получится, иначе все кто торгует по объемам бы имели грааль.

  33. Сергей пишет:

    Дмитрий, такого понятия, как открытый интерес в лонг или открытый интерес в шорт не существует))Открытый интерес(ОИ) отображает общее количество контрактов в обращении в текущий момент. Другими словами, если ОИ у нас скажем =100, то это значит, что в текущий момент открыто 100 контрактов в лонг и 100 контрактов в шорт))) ВСЕГДА(!)количество лонгов и шортов равно!!))

    Оценить дельту можно в заявках. Сколько заявок выставлено на продажу, сколько на покупку. Либо дельту можно найти в денежных объёмах выставленных на покупку/продажу, что кстати более информативно, чем простое количество заявок.
    Также дельту можно определить в прошедших сделках. Сделок на покупку/продажу может быть разное количество, однако денежные объёмы купли/продажи всегда одинаковы…..

  34. admin пишет:

    Сергей – думаю, Дмитрий имел ввиду “открытый интерес в лонг профессионала” или, скажем “открытый интерес в лонг публики”. В такой формулировке это имеет смысл

  35. Дмитрий пишет:

    Подтверждаю. То, что лонги всегда равны шортам это очевидно.

  36. Дмитрий пишет:

    Станислав, не сочтите за пиитет перед авторитетом, но думаю Ваше сообщение имеет большую ценность. Характер движения цены скрывает недостающую информацию, в этом есть логика. Жаль, что в этой области мы можем строить лишь предположения. Это серьезный удар по моей мечте алгоритмизировать торговлю ))

  37. admin пишет:

    Дмитрий – думаю, истина где-то посередине. Вряд ли на 100% алгоритмизировать торговлю получится, но кое-какие функции роботам передать можно – например, исполнение сделок.
    За альянсом человека и робота в этом смысле будущее 🙂

    Как я вижу идеальный вариант торговли. Трейдер решает какие именно условия рынка сейчас развиваются, и включает того робота (из нескольких) который будет работать наиболее эффективно именно в этих условиях.

  38. Batya пишет:

    Я – как некий собирательный образ “галёрки” в текущем акте симпатизирую Дмитрию. На мой взгляд, он хотел сказать, что “профиль” является – абстрактным паттерном. Интерпретацией ценового действия. Способ организации данных – как, если не ошибаюсь, писал Станислав. Если бы в опыте Павлова с собакой участвовал и человек, то вот какую бы картину мы наблюдали – звонок – у собачки пошла слюна – челюсти сомкнулись на куске мяса. У человека: звонок – интерпретация – кошерный тот кусок мяса или нет, смогу ли я обменять его на новый Молоток, не переберу ли я в весе съев его… Другими словами работа с ценовым действием напрямую даст более впечатляющий результат. И не в плане развития ясновидения конечно ) Во! Пока сочинял своё словоблудие, всё само собой и разрешилось ) Но! На каждого робота найдётся свой… робот. Рынки не перестанут быть эффективными )

  39. Сергей пишет:

    Тля, коллеги) Как всё у вас запутано. Когда один термин толкуется несколькими определениями, разобраться очень сложно))

    Про роботов. Имею некоторый опыт эксплуатации торговых ботов. Обнаружил некоторые нюансы. Например, боты под МТ4 вполне сносно работают с простыми алгоритмами, некритичными к скорости исполнения. На тиковых или минутных фреймах боты под МТ4 уже бесполезны. Они просто не успевают выставлять заявки)) Это особенности настройки МТ4 дилером. Обойти этот затык не представляется возможным.

    Что касается алгоритмизации вообще. Не вижу никаких причин, чтоб от неё отказываться из-за неопределённости ценовой динамики(если я правильно понял Дмитрия)). Есть целый класс стратегий, нечувствительных к направлению рынка. Это рыночно-нейтральные стратегии. Алгоритмы тут чуть сложнее, зато доходность стабильнее и риски минимальны.

  40. Михаил пишет:

    единственные автономные боты, которые будут давать профит на дистанции работают по принципу HFT. всё остальное – не будет, ну или только на истории 🙂

    как интерпретировать объемы во флэте/тренде есть у Живаса, соотвественно как торговать флэт/тренд (по профилю или без оного) тоже. куда, за счет кого двигает рынок смарт, футпринт, дельта, управление позицией – всё о чем вы тут спрашиваете. поищите его курс дейтрейдинга, может найдете. объемы по VSA, что есть в интернете, в т.ч. в платных группах – это анти трейдинг, т.к. всё упрощено и обрезано до безобразия.

    по исполнению ордеров… МТ4 – это караул! поставил Нинзю на демо от AMP – совсем другая история. попробуйте, чтобы почувствовать разницу. думаю Станислав подтвердит.

    ну и если хотите пойти в проп – осваивайте Нинзю.

  41. admin пишет:

    Согласен с тем, что роботов можно ставить только на биржевое исполнение – на CME или FORTS. “Активному роботу” на форексе могут включить искусственное проскальзывание, задержки исполнения. У меня знакомый за считанные дни слил 10.000 USD на роботе-скальпере (который показывал неплохой перформанс на форвард-тесте на мини-реале) в одном из ДЦ.
    Так что роботы – только на бирже

  42. Maks пишет:

    Огромное спосибо за выложенный пакет!! Отличная работа!

  43. Николай пишет:

    Может кто знает, индикатор для NT7 профиль рынка, но период расчета указывается произвольно в ручную, аналог TPO range для MT4. Спасибо.

Ваш отзыв