Блог Станислава Бернухова » Статистика трейдера



Статистика трейдера

Автор: admin

Приветствую всех!

Я неоднократно говорил о том, насколько важен для трейдера торговый журнал. Если говорить коротко – у него два назначения. Первое – это непосредственно дневник, ведение записей, фиксирование своих наблюдений и мыслей. Второе – это статистика, беспристрастные цифры, которые могут много сказать о том, как трейдер на данный момент торгует и где лежит его потенциал (и что ему нужно поменять).

По сути, у двух этих подходов разный объект внимания. У первого – сам трейдер, его мысли и состояния, у второго – сухая статистика, результат действий. Важно и то и другое. Наши мысли и убеждения приводят к появлению определенных результатов, и важно видеть взаимосвязь между нашими убеждениями и конечным результатом – так мы сможем закрепить правильные навыки и в конечном счете добиваться положительного результата.

Проблема иногда состоит в том, что статистика представляет собой нечитаемый массив данных и выглядит, например, таким образом:

 

 

 

 

 

Можно (и нужно) писать комментарии к скринам, но не всегда есть возможность в одном посте  указать – что происходило в этот момент на графиках большего TF и на других инструментах. Достаточные большие пласты информации теряются в случае простого анализа своих записей (хотя это необходимый процесс)

Поэтому до недавнего времени я глубоко не анализировал свою торговую статистику (не журнал, а именно статистику). Но недавно приобрел себе годовую подписку на полный пакет сервиса «Статистика трейдера» и, по сути, открыл для себя много новых возможностей.

Выглядит сервис как сайт с «личным кабинетом», куда можно подгружать и анализировать отчеты из MT4 и Ninjatrader (а также другие форматы) а также вести журнал в реальном времени. В западном интернете я бываю, но подобного решения не видел. Терминал Ninjatrader позволяет анализировать некоторую статистику, но чтобы можно было загрузить отчеты со всех своих торговых счетов, такого еще не встречал. Есть myfxbook, но это не совсем то что нужно. Приятно, что наши соотечественники первыми сделали подобное решение.

Я загрузил свой отчет из MT4 за период в последние несколько месяцев и решил посмотреть – можно ли вынести из аналитики что-то полезное. Почему не за весь период торговли? Как раз несколько месяцев назад я перешел к другому брокеру с более качественным исполнением, поэтому на новом счете отчет статистики как раз начался с июля.

 

Зависимость результата от дней недели

Можно верить, можно не верить, но результат иногда коррелирует с определенными днями недели. Некоторое время назад у меня была проблема с понедельниками – большая часть сделок в понедельник была убыточна – в результате ложного убеждения, что понедельник определяет направление движения на всю неделю и можно торговать агрессивней, поскольку “есть принципиальная возможность встать на хорошее движение”. Сейчас все дни примерно равным образом распределены кроме среды – почему-то именно в среду у меня возникают наиболее прибыльные сетапы. Пока не могу уловить какой-либо закономерности, возможно это случайность, связанная с тем как строился рынок в это время

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат по инструментам

Интересен такой параметр, как распределение прибыли по разным инструментам.  Очевидно, связано это с большей регулярностью торговли по одним инструментам и с меньшей регулярностью по другим. На одних инструментах преимущество проявлено в результате большего количества сделок по этим инструментам, на других торговля проводилась эпизодически, и, соответственно, общий баланс по ним – либо небольшая прибыль либо небольшой убыток (в зависимости от того, сработала ли конкретная совершенная сделка). В моей торговле вся прибыль получена на фунте и евро – именно по ним я торговал больше всего идей. С другой стороны, для меня это не есть сигнал к тому, чтобы я сфокусировал торговлю именно по этим инструментам, просто по GBPUSD и EURUSD на август-сентябрь пришлись неплохие движения, в том числе трендовые. Но торговля на евро выглядит более стабильной и избирательной – возможно потому, что сделок в балансовом рынке по евро было немного, большая часть пришлась на трендовые сделки, которые являются все же моей сильной стороной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость результатов от направления сделок

А вот здесь уже интересно. Такой явный перекос по направлению сделок может показывать предрасположенность к одному типу сделок, а именно лонгам. Но, возможно, на статистике большего масштаба эта тенденция сгладится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть также и много других параметров, по которым можно оценивать торговлю. В общем, достаточно полезный инструмент для трейдера, рекомендую. Задача такого анализа – увидеть собственную неэффективность в зародыше и принимать упреждающие меры. Например, излишняя сосредоточенность на лонгах может привести к коррекции счета, когда рынок войдет в диапазон или фазу коррекции. Предрасположенность к торговле 1-2 инструментами при общем портфеле в 5-10 может помочь устранить ненужную “диверсификацию” и торговать более точечно. И еще много полезных наблюдений можно вынести из такого анализа. По сути – это барометр того что у вас происходит в трейдинге, работа над нюансами и оттачивание деталей. А из них и строится профессионализм.

 

Узнать подробнее о сервисе

 

__________________________________________________________________________________

P.S. Каждый сервис или софт подобного рода, конечно, не является граалем, но выполняет свою функцию. Без современных средств журналирования и анализа статистики развиваться и идти вперед довольно сложно. Таким образом, на сегодняшний день я пользуюсь следующими сервисами и программами, которые могу смело рекомендовать:

 

Ведение записей и журнала наблюдения:

Evernote

 

Оттачивание навыков торговли в режиме симуляции:

Forex tester

 

Поиск поведенческих паттернов и работа с ними:

“Статистика трейдера”

 

Довольно неплохая комбинация, если еще появится что-нибудь полезное, буду делиться своими находками.

 

 

Всем удачи!

Отзывов: 8 на «Статистика трейдера»

  1. Александр пишет:

    Добрый вечер, Станислав. Тема торгового журнала довольно избитая. О его необходимости мы узнаём практически сразу, как только начинаем интересоваться трейдингом. Это знание сопровождает нас с самого начала, обычно сводится к простому заполнению журнала (часто через не хочу – убытки тоже надо фиксировать) по факту совершенной сделки (где, когда, почему и иногда для чего) и конечно в некоторой степени способствует укреплению дисциплины. Однако это важный и одновременно, сложный инструмент анализа. Проводил анализ самостоятельно из таблицы расчетов брокера. 33 столбца (строк, понятно ещё больше – т.е. сколько дней наторговал), наименование большинства столбцов настолько сокращено, что понять можно только по содержанию. Но потрудившись, с удовольствием открыл много нового. Например, что зависимость от дней недели (приходилось проставлять в таблицу вручную) подтверждается статистикой. Самые плохие дни у меня приходились на среду и четверг (переторговка, большие убытки), хотя сам всегда считал их самыми интересными для торговли. Лучшим днём оказался вторник (убытков почти нет, переторговка отсутствует, прибыль радует и т.д.). Понедельник и пятница торговались почти всегда в ноль (по итогам за период). Потом еще каждый день отдельно за период проанализировал. Был ещё больше удивлен и в некоторой степени озадачен. И хотя процесс и его результаты доставили удовольствие, но делать это каждый день самостоятельно сложно и по времени затратно. В данной теме вы Станислав вновь доносите идею необходимости и полезности журнала. Но с акцентом доступности, оперативности и простоты анализа. За это спасибо!

  2. admin пишет:

    Спасибо за комментарий

  3. Александр пишет:

    Не за что, Станислав. Это мой первый комментарий. Для меня большинство тем, которые вы раскрываете, новые. Читаю всегда с удовольствием. Некоторые мотивационные книги (Р.Кийосаки, Джим Роджерс, Д.Коллинз), которые скачал по вашим ссылкам, коллегам по работе очень нравятся.

  4. Jeka пишет:

    Станислав, а сайт – “Статистика рейдера” – не заменяет Evernote для Ведение записей и журнала наблюдений ?

  5. admin пишет:

    Нет, не заменяет, Evernote – это дневник, а “Статистика трейдера” – это именно журнал сделок в чистом виде, хотя там можно тоже делать записи, мне Evernote привычней в плане удобства

  6. Сергей пишет:

    Спасибо за статью, статистику надо вести. Сначала тоже Evernote все вел, потом в Экселе. Потом начал искать специальные программы. В статистике смутило, что это где-то там у них на сервере лежит, т.е. кто-то будет читать мои записи, а это ж как жена))) как ими можно делиться, это сильно личное. В итоге нашел MaxProfit, на нем и остановился. Много еще забугорных вариантов тестил, ничего не понравилось и дорого очень. Как то так.

  7. admin пишет:

    Да, по этой же причине записи веду в Evernote, цифры анализирую в marketstat.

  8. Александр пишет:

    Станислав, спасибо за статью. Сергей – супер спасибо за ссылку на MaxProfit – решил посмотреть, хорошая программа, читаю автор ее сделал бесплатной – вот это сюрприз приятный.

Ваш отзыв