Бретт Стинбарджер о том, как анализировать торговый журнал

Автор: admin

Доброго всем понедельника!

Мы продолжаем учиться у лучших из лучших, на этот раз пост будет о торговой психологии – о том, как анализировать записи своего торгового журнала.

Я думаю, вряд ли у кого-то возникают сомнения – нужно ли вести журнал.

В этой статье я хочу пойти немного дальше и поговорить о том, как анализировать свои записи и выносить из них пользу.

Цель торгового журнала одна – мониторить свое поведение, выявлять повторяющиеся паттерны и корректировать их.

Сегодня я хочу привести выдержку из книги Бретта Стинбарджера «Your daily trading coach», касающуюся этого вопроса.

«Давайте посмотрим, как можно стать экспертом в анализе своих собственных паттернов поведения на основе записей своего торгового журнала. Я бы рекомендовал разделить записи в журнале на две категории – ситуации, в которых вы торговали отлично и ситуации, в которых вы торговали хуже всего.

Первую категорию мы назовем «паттерны решений», вторую – «паттерны проблем». Во многих случаях, такое разделение способно помочь вам улучшить свои результаты.

Например, вы замечаете, что ваши лучшие сделки происходили тогда, когда вы были наиболее терпеливы, торговали мало и небольшим размером. Худшие сделки происходят в периоды переторговли (вы торгуете часто) и увеличенным размером.

Такое сравнение может натолкнуть вас на мысль, что когда вы торгуете лучше всего, вы сосредоточены на проблемах, на возможных рисках. Плохие сделки, например, возникают, когда вы разочарованы, чувствуете досаду и торгуете, не дожидаясь хороших условий для сделки.

Суть в том, чтобы находить именно паттерны, а не случайные примеры хорошей или плохой торговли. Паттерн – это нечто повторяющееся. Необходимо замечать после хорошего дня, какие вещи вы сегодня сделали правильно, и какие из них вы повторяете изо дня в день. Аналогично, после неудачных дней вам нужно заметить, какие сегодняшние действия привели к неудаче, и какие из этих действий проходят «красной нитью» по всей вашей торговле.

Ваши сильные стороны проявятся в тех успешных сделках, которые имеют свойство повторяться.

Чтобы провести такую работу, нужно собрать статистику и торговать в течение достаточно длительного времени.

Когда вы анализируете журнал, не нужно пытаться найти скрытый «дефект» в поведении и пытаться найти какие-то тонкости, как правило, повторяющаяся ошибка будет на поверхности – вы ее заметите сразу.

Например, вы проводите анализ журнала и замечаете, что бросающаяся в глаза разница между хорошими трейдами и плохими – в размере позиции. Самые лучшие сделки получаются в результате не слишком большого и не слишком малого объема принимаемого риска.

Далее, вы отмечаете, что имеет значение время открытия позиции – лучшие сделки происходят через, например, полчаса после открытия рынка. Если вы торгуете до открытия или через несколько часов после, ваша сделка попадает в группу риска.

Потом, вы видите, что время удержание прибыльных позиций меньше чем время удержания убыточных. Прибыльные позиции часто быстро приносят вам прибыль. Также, вы торгуете лучше, когда у вас есть четкое видение большой картины.

Обратите внимание, как каждое из этих наблюдений позволяет вам сфокусироваться на том, что необходимо изменить. Прежде чем отвечать на вопрос «как», нужно знать «что» менять.  Очень часто трейдеры не могут ничего изменить, поскольку у них недостаточно четко проработана цель изменений. Они не знают, куда приложить усилия. Часто цель выглядит очень размыто – «мне нужно быть более дисциплинированным», в то время как продуктивнее было бы сосредоточиться на конкретном поведении, подлежащем коррекции.

Паттерны, которые вы можете увидеть в журнале, можно классифицировать следующим образом:

Эмоциональные паттерны – здесь имеет значение то, что вы чувствовали во время торговли, особенно во время самых лучших и самых худших дней.

Поведенческие паттерны – здесь имеет значение, что вы делали, например – как готовились к торговому дню и как шаг за шагом реализовывали свои гипотезы.

Физические паттерны – здесь вы отмечаете, как вы себя чувствовали на физическом уровне, выспались ли, были ли энергичны или апатичны.

Трейдинговые паттерны – сюда можно отнести  элементы вашей стратегии или торгового плана, размер сделок, время дня и т.д.

Вот примеры наиболее распространенных паттернов у трейдеров:

–  Импульсивные сделки как реакция на убыток.

–  Избегание риска после череды потерь

–  Самоуверенность после серии прибыльных сделок

–  Озабоченность результатами и защитная торговля с очень короткими стопами

–  Отыгрывание

– Игнорирование стоп лоссов

– Работа над собой после неудачных периодов, но не после удачных

– Торговля ради возбуждения и адреналина

– Самокопание и самообвинение после убыточных сделок

– Страх упустить прибыльную сделку

Вот такая выдержка.

Если привести конкретный пример из своей практики, то у меня была следующая ситуация – не знаю откуда я это взял,  но почему-то у меня в голове прочно засела мысль, что после роста в пятницу, в понедельник обязательно нужно покупать.

Таким образом, какое-то время назад у меня была неосознанная привычка более агрессивно торговать в понедельник. Ситуация же раз за разом обычно складывалась противоположным образом – вместо роста в понедельник была коррекция и я понедельник закрывал традиционно в “красном цвете”.

Поведенческий паттерн здесь был в том, что, не дав тренду возможности подтвердиться, покупал на любом откате, получал стоп, затем покупал снова, и так несколько раз подряд. Задним числом такие сделки выглядели довольно глупо, в журнале они повторялись достаточно часто. Когда я анализировал их причины, я понял, что виной всему было ложное убеждение, почерпнутое много лет назад в одной из книг о том, что тренд понедельника часто определяет тренд всей недели, и закрытие предыдущей недели определяет тренд следующей недели.

И, принимая эти сделки, я мысленно дорисовывал этот “тренд всей недели”, который должен произойти если я окажусь прав – соответственно, принимаемый риск мне казался очень небольшим по сравнению с большим профитом, который я должен получить в течение 2-3 дней 🙂

Когда я устранил этот паттерн, то у меня стало гораздо больше прибыльных понедельников 🙂

Хорошей вам недели!

Отзывов: 9 на «Бретт Стинбарджер о том, как анализировать торговый журнал»

1. Дмитрий пишет:
   13 Aug 2012 в 13:37

   Отличная запись. Простая, но полезная! Особенно про паттерны. Спасибо

2. евгений пишет:
   13 Aug 2012 в 15:29

   я просто шокирован насколько все точно особенно про паттерны толко где панацея от этих бед чем больше лопатишь литературы тем больше хаоса в голове

3. admin пишет:
   13 Aug 2012 в 15:35

   Евгений – “панацея” в том, чтобы последовательно их прорабатывать, один за другим, что занимает порой не один год, к сожалению.
   Ситуацию для трейдеров усугубляет то, что они движутся бессистемно – не знают что конкретно менять, что улучшать. В состоянии “безубыточной торговли” можно застрять на годы.
   Но однажды трейдер решает взять все в свои руки и последовательно работать над собой. Сначала это сложно, но новые привычки постепенно становятся второй натурой, одна за другой.

   Скауты проекта topsteptrader.com называют меня одним из самых дисциплинированных трейдеров проекта, но видели бы они меня в 2007 году, например 🙂

   С этим не рождаются, это результат довольно долгой и сложной работы над собой.

4. Юрий пишет:
   14 Aug 2012 в 09:37

   Спасибо, Стас, очень полезная статья!

5. Юрий пишет:
   14 Aug 2012 в 09:50

   А у меня “граальная” проблема… Я все еще ищу торговую систему, которая подошла бы под меня и я бы начал по ней прибыльно торговать.
   Но самый мой главный страх: тестирование торговых моментов. Например есть какая-то рыночная закономерность, которая описана в книге. Она мне очень нравится и я в голове рисую себе как я по ней зарабатываю деньги. Но просто рисовать не достаточно, нужно это все тестировать, хотябы пробежаться по графику и посмотреть. И вот тут наступает ступор. Ведь закономерность мне нравится, а если я начну тестировать и она окажется не работающей, то тогда я разочаруюсь и мне придется ее отбросить! А если она рабочая? А если на самом деле это я неправильно ее тестирую? И вот начинается целая борьба с самим собой. И тогда начинаешь искать “граальную” систему, следуя которой не возникало бы этого внутреннего конфликта… Вот эта моя самая большая проблема. Которую я стараюсь отслеживать и прорабатывать. Прорабатываю через силу, с “закрытыми глазами”. Беру систему и начинаю ее тестировать с мыслью “как получится, так получится”.

6. РИнат пишет:
   14 Aug 2012 в 18:29

   Для меня к сожалению это пока не актуально.У меня нет вообще пока ничего.

7. Эдваврд пишет:
   16 Aug 2012 в 07:57

   Очень полезный материал Благодарю Успехов Вам и здоровья

8. Александр пишет:
   22 Aug 2012 в 20:11

   Еще бы пример такого дневника увидеть…

9. Роман пишет:
   15 Jan 2013 в 13:19

   Да пример было бы здорово увидеть, а то я вот ни как не могу правильный создать, всегда он у меня получается либо слишком сложным либо не эффективным.

Ваш отзыв