Блог Станислава Бернухова » Зеленая зона #3. “Черепаховый суп”


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Зеленая зона #3. “Черепаховый суп”

Автор: admin

d0b7d0b5d0bbd0b5d0bdd0b0d18f-d0b7d0bed0bdd0b02

Приветствую вас, уважаемые друзья. И новую неделю я бы хотел открыть с нового выпуска рубрики “Зеленая зона”.

В среду я провел вебинар по теме “Торговля на колебаниях”, который был посвящен нескольким методам, описанным Линдой Рашке и Ларри Коннорсом в книге “Биржевые секреты”. Там мы рассматривали модели “Волны Вульфа” и “Черепаховый суп”. Про “Волны Вульфа” я уже писал здесь, и сегодня хочу остановиться подробней на модели “Черепаховый суп”.

Итак, что такое “Черепаховый суп”? Название эта тактика берет от известных “черепах” Ричарда Денниса, которые прославились тем, что заработали миллионы торгуя по трендовым системам. Однако, торговая система “черепах” была рассчитана на марафонскую дистанцию и генерировала хотя и большие но редкие прибыли. В остальное же время система стабильно проигрывала. Эту статистическую особенность системы и предлагали использовать Линда и Ларри.

Рашке и Коннорс разработали методику для дневных графиков, я же немного ее видоизменил и использую в торговле на более краткосрочных интервалах. А именно, новым минимумом я считаю минимум сформированный за двухдневный период.

Хочу предупредить, что технология определения 2-дневных минимумов и максимумов требует опыта, поэтому для начинающих я бы рекомендовал торговать по классической схеме, предложенной авторами – попытках прорыва 20 дневных экстремумов.

Итак, в “Биржевых секретах” описана технология работы с фьючерсными контрактами, на их примере я и опишу, как работает система. Рассмотрим несколько примеров сделок с фьючерсом на индекс широкого рынка акций S&P500 для длинных позиций:

Правила заключаются в следующем – ждем формирования второго минимума за период. Далее, на попытке пробоя этого нового, второго минимума, играем на возврат обратно в диапазон, выставив ордер на покупку выше предыдущего минимума на 5-10 тиков (или 1-2 пункта по фьючерсу S&P).

Свежий пример от января 2010 года:

ts21

Здесь видно, что сделка длится не более нескольких часов, и требует он-лайн сопровождения – перетягивания стоп-ордера вслед за ценой. Но, при грамотном исполнении, в ней можно было добиться профит-фактора 3/1.

Еще один пример, эта сделка могла быть проведена на прошлой неделе:

turtlesoup2

В этом примере видно, что цена делает большой прокол вниз, и формирует третий минимум довольно низко под вторым, поэтому хорошего профит-фактора в сделке получить не удалось бы, профит-фактор здесь примерно 1/1. Поэтому такая сделка может рассматриваться для позиционной торговли, не для внутридневной. Но даже внутри дня статистика сработала бы в нашу пользу – мы фиксируем около 7 пунктов или 28 тиков по фьючерсу в виде прибыли.

Хотел бы отметить, что “черепаховый суп” хорошо работает в диапазонах, поэтому есть мнение, что в этом году данный паттерн будет успешен ввиду того, что ожиданий сильных трендов не предвидится. Прошлый год отыгрывал падение, сейчас скорее всего нас ждет консолидация цены в волатильных каналах, что хорошо для свинг-трейдинга.

Но опять-таки, все будет зависеть от темпов восстановления экономики США, если рынок перенастроится на позитив, возможно, тренды в этом году будут.  В любом случае, я бы рекомендовал работать по этой тактике преимущественно в длинную сторону – так вы застрахуете риски возможных ценовых подъемов и эйфорических всплесков. Если же на рынке будет обвал, правильней будет вставать на короткую сторону рынка, но воспользоваться этой стратегией для продаж скорее всего не удастся – при сильной медвежьей динамике рынок как правило не делает попыток прорвать диапазон “вверх”, а формирует серии нисходящих минимумов.

Удачи Вам!

Рубрика: Дневник Отзывов (0) March 2010

Ваш отзыв