Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Осознанный трейдинг vs Неосознанный трейдинг
Автор: admin
Приветствую всех!
Этим постом я хочу вбить последний гвоздь в гроб «механического» трейдинга. Идет битва за умы и в этой битве все средства хороши.
Недавно читал материалы на блоге Джима Долтона, и наткнулся на статью, которая называется «Дискреционная торговля против механической торговли» (Discretionary trading vs Rule-based trading).
Английские термины, конечно, переводятся очень криво и нелепо на русский язык. Я согласен с Задорновым, который говорил, что с помощью русского языка хорошо описывать природу, чувства и т.д. Все, что касается делового общения и специфических терминов, на самом деле сложно переводить, для этого английский подходит гораздо лучше.
Мне не нравится словосочетание «Дискреционный трейдинг», пусть будет лучше «Осознанный трейдинг».
Бывают такие моменты, когда читаешь какую-то книгу или статью и она сразу попадает в резонанс с твоими мыслями и убеждениями, попадает прямиком в «центральный нерв». Понимаешь – вот как надо жить. Хотя истины в последней инстанции не существует, это тоже верно.
Но, тем не менее, мне хочется верить, что большинство читателей моего блога хотят стать осознанными трейдерами, поэтому я решил опубликовать свой вольный перевод этой статьи.
Сама статья-цитата будет ограничена линиями, чтобы вы поняли, где мои мысли, а где цитата:
Итак, поехали:
___________________________________________________________________________
«Мы учим осознанному трейдингу (discretionary trading), что означает – мы не системные трейдеры и не пользуемся жесткими правилами. Это изрядно фильтрует круг наших потенциальных клиентов, и мы работаем с весьма небольшой группой людей, которые хотят понять – как работают рынки и осознают, насколько важна их личная роль в финансовом успехе и конечном удовлетворении от процесса.
Вот простая метафора любого процесса обучения – к примеру, вы учите иностранный язык. Сначала вы должны запомнить отдельные слова, времена глаголов, речевые обороты – все это само по себе не так просто. Далее, вам требуются годы обучения, чтобы научиться общаться на языке – быстро понимать и воспроизводить речь. Далее, вам нужно совершить «квантовый скачок» и перейти на другой уровень – думать на новом языке. Только после того, как вы научитесь думать на языке, можно сказать – что вы говорите по-настоящему хорошо.
Многие клиенты, которые к нам приходят, хотят торговать по строгим правилам. Следовать правилам, чтобы делать деньги – это идея очень привлекает. Но каждое правило, которые вы формулируете для себя, не может быть окончательным и «вырубленным в камне» – каждая ситуация индивидуальна.
Стремление иметь четкие правила очень понятно – правила позволяют уменьшить стресс, снизить личную ответственность за происходящее и иметь гарантированную прибыль. При этом можно опустить годы подготовки. Если прибыль не удается получить, всегда можно обвинить в этом правила, не себя. В то же время, в случае успеха, вся прибыль – ваша.
Я недавно прочитал книгу Скотта Торпа «Думай как Эйнштейн. Простые способы сломать правила и открыть в себе внутреннего гения», которая сильно отозвалась во мне.
Эйнштейн однажды сказал: «Немногие люди могут невозмутимо высказывать точку зрения, которая идет вразрез с точкой зрения большинства. Немногие люди могут вообще иметь такую точку зрения».
Количество успешных краткосрочных трейдеров крайне невелико, что позволяет мне говорить – если вы делаете что-либо так же как большинство людей вокруг, то чисто статистически вы получите наиболее предсказуемый результат, который будет находиться в центре «нормального распределения». Этот результат – убыток. Большинство людей торгуют по жестким правилам.
Dictionary.com определяет слово «правило» как «обобщение, которое принимается за правду и на котором могут быть основаны рассуждения». Там ничего не написано о том, как проверять правило на адекватность и как оно вообще было выведено. Нас просто просят принять его и двигаться дальше. Торп пишет – «У нас у всех есть правила – укоренившиеся привычки мышления, которые мы ошибочно принимаем за реальность, и когда в игру вступает правило, все остальные идеи сразу отметаются». Он продолжает: «Правила блокируют творческое мышление, поскольку кажутся такими очевидными. Они фильтруют всю остальную информацию, которую невозможно описать этими правилами.
Далее, автор пишет о том, что наши догадки, «полуправды», стереотипы и другой информационный мусор – это то, что не дает нам принимать хорошие, эффективные решения.
Я бы добавил – если трейдера в начале пути направили по ложному следу, ему будет очень трудно вырваться из этого.
Существует огромное количество переменных, которые влияют на поведение цены товаров, валют, акций. И эти переменные формируют бесконечное число комбинаций.
Принцип осознанного трейдинга – принимать адекватные решения, не отгораживаясь от постоянно меняющейся информации.
Сила осознанного трейдинга
Торговля по правилам не учитывает постоянно меняющихся рыночных условий и не адаптивна к изменениям. С другой стороны, осознанный трейдер может быстро менять свои взгляды и интерпретацию происходящего.
Задача осознанного трейдера – быстро понять, как работает рынок, принимая во внимание множество факторов.
Торговать «механически» вы можете начать сразу, чтобы торговать осознанно – вам нужно довольно долго учиться. Этот процесс занимает не меньше времени, чем у врача, профессионального спортсмена или юриста.
Механические трейдеры не сталкиваются с психологическими факторами, ошибками или недостатком дисциплины. Осознанные трейдеры проводят гораздо больше времени, анализируя рынок и наблюдают за рынком гораздо больше. Это обстоятельство ограничивает количество рынков, на которых они могут одновременно торговать.
Фундаментальный анализ можно использовать только осознанным образом (важна реакция рынка на новости, а не сами новости), технический же – как угодно. Например, система на пересечении средних может быть механической, анализ графических фигур уже предполагает субъективность, а значит, может относиться к осознанному трейдингу.»
___________________________________________________________________________
Вот такие мысли. Это не вся статья, я перевел только основную часть. На этом я временно заканчиваю делать репосты и цитаты. Надеюсь, что эти мысли помогут вам сделать выбор – каким трейдером быть, как развиваться и куда двигаться.
От себя в качестве вывода я могу порекомендовать следующее:
1. Отказаться от соблазна найти “грааль” – механическую систему, метод, сигналы и т.д.
2. Начать формировать реалистичное и обоснованное понимание рынка.
3. Начать работать над собой, своей психологией, своим восприятием. Поскольку вы признаете важность деталей и нюансов, то важно культивировать состояние сознания, которое не вытесняет информацию, а наоборот – принимает во внимание все, что происходит
Успехов Вам!
Отзывов: 31 на «Осознанный трейдинг vs Неосознанный трейдинг»
Ваш отзыв
17 Jan 2013 в 12:32
Не нужно слишком буквально понимать термин “Механическая Торговая Система”(механический трейдинг). Понимание того, что ты делаешь, важно при любом подходе к торговле. Полный отказ от правил(системы) это крайность, как и слепое следование им. Трейдинг – это искусство, но искусство тоже система, вы не можете нарисовать перспективу, не применяя специальной техники и приёмов)))
17 Jan 2013 в 12:40
спасибо. даже незнаю начинашь торговать интуитивно приходишь к мысли о соблюдении правил. соблюдаешь правила кажеться лучше к каждой сделке подходить индивиндуально
17 Jan 2013 в 12:56
Механическая торновая система как раз и заключается в том чтобы слепо следовать правилам.Если вы не будете входить в позицию каждый раз, когда вам говорит система, то никогда не добьетесь соотношения 60/40.Это, что касается механики. Простой пример:
торгуем пересечение того же Stochastic, по механике мы открываем сделку около 10-20 раз за день, но если включить голову и учесть положение свечей, какой тренд и т.д, то окажется, что позицию можно открыть всего 1-2 раза.
Именно поэтому так популярны разные советники и прочая чушь, которая “помогает” торговать и берет на себя ответсявенность за открытие позиций. Кстати, большое спасибо за статью.
17 Jan 2013 в 13:12
“МТС” – это подгоняемые на истории вариации событий составленные на изменяющихся переменных.)))))) Часто, даже очень часто сделанные людьми не имеющими отношения к рынку, но в принимаемых нами решениях должна быть системность, если не будет системность нам никогда не составить статистику, а если нет статистики, то нет понимания какие сделки нам лучше всего удаются и в какое время.
17 Jan 2013 в 13:24
2 Сергей – если имеет место принятие решения по ситуации, то это уже не МТС.
17 Jan 2013 в 13:30
про системность – весь вопрос, почему мы принимаем решение. Можно принять решение потому что “стохастик пошел вверх”, а можно – потому что есть ожидание присутствия крупного покупателя (его следы мы видели тут, тут и тут). Это два в корне разных подхода.
Поводом для этого поста стала ситуация, когда люди очень часто хотят получить сигнал или паттерн для входа. Это как раз попытка механизировать трейдинг и переложить ответственность на источник сигналов
17 Jan 2013 в 13:40
Не торгуй новость. Это? Система? Или системность?))))))
17 Jan 2013 в 14:33
скорее системность
17 Jan 2013 в 14:36
И также думаю)))))
17 Jan 2013 в 14:58
Хорошая, умная статья. Спасибо.
Что не понравилось, ссылка на эйнштейна. Это всем известный научный вор, который украл теорию относительности, др. идеи. Он за уши притянутый,распиаренный ученый. Кто сомневается посмотрите за какое научное открытие ему дали нобелевскую премию.
17 Jan 2013 в 15:34
Да? Первый раз слышу, все может быть.
Но по сути, Эйнштейн в этой книге – это маркетинговый прием.
17 Jan 2013 в 15:57
“важно культивировать состояние сознания, которое не вытесняет информацию, а наоборот – принимает во внимание все, что происходит”- это можно в шапке сайта разместить, все очень правильно. Иногда просто злость берет на изготовителей МТС ( сегодня узнал, что это не только сотовый оператор -)). Вчера на одном сайте прочитал из чего изготовлен один из предлагаемых советников. Сначала даже не поверил – берут просто стохастик и стрелки типа arrow и все. И ВСЕ.
17 Jan 2013 в 16:05
да, как говорится – без комментариев 🙂
17 Jan 2013 в 18:36
Каждому свое. Кто-то профессионально пишет прибыльных роботов. Кто-то осознанно торгует с прибылью. А кто-то сливает и так, и так.
17 Jan 2013 в 20:17
Не хочу ни кого обидеть, но по моему статья похожа на рекламный буклет.
цитата ” Далее, автор пишет о том, что наши догадки, «полуправды», стереотипы и другой информационный мусор – это то, что не дает нам принимать хорошие, эффективные решения.”
цитата ” Принцип осознанного трейдинга – принимать адекватные решения, не отгораживаясь от постоянно меняющейся информации.”
задумайтесь над двумя этими высказываниями. мне кажется речь идет об одном и том же, только под разным углом зрения.
Есть музыкант который играет рок, а есть попсовик, и если каждый из них профи своего дела и у него получается именно ЭТО, ему нет дела до другого.
Поэтому не станут все осознанными трейдерами, а многим это и не надо.
Вы знаете досконально как устроена машина? и что вам мешает это ездить?
П.С. сам не являюсь поклонником мтс.
П.С. ни одной новой мысли в стать нет, сорри.
17 Jan 2013 в 20:33
Sancher – и какой выход для тех, кто хочет торговать прибыльно?
В музыке и попсовик и рок-музыкант делают деньги при условии, что у них есть слушатель, поэтому тут нельзя параллель проводить.
А в трейдинге?
Будет ли зарабатывать человек по торговой системе “Пять баллов за успех” и тому подобных? Думаю, вы сами знаете ответ.
В то же время есть (пусть немного, но есть) трейдеры, которые применяя рыночный профиль, ленту, свое понимание рынка и другие вещи, регулярно зарабатывают, работают в проп-компаниях или индивидуально.
Первую и вторую группу разделяют годы подготовки и понимание рынка (его отсутствие или наличие).
Тоже не хочу никого обидеть, но в этом вопросе толерантность только навредит.
17 Jan 2013 в 23:18
Eщё с начала занятия трейдингом не очень положительно относился к четким правилам.Каждая работа это своего рода искусство.
18 Jan 2013 в 03:26
Я не понял один момент. Автор утверждает, что пользуясь инструментарием “осознанности” можно предсказывать рынок?))
18 Jan 2013 в 04:02
Раз пошла такая пьянка…)
Кстати, о восприятии информации. Может уместно будет вспомнить одну интересную теорию. А именно – теорию эффективного рынка. Каковы её постулаты, кто помнит?))
18 Jan 2013 в 06:21
admin – цитата “Sancher – и какой выход для тех, кто хочет торговать прибыльно?”
Искать свою нишу, а это может быть и торговля на чистых алгоритмах, а может быть по наитию. Нет однозначного ответа.
Я хочу сказать одно, нельзя однозначно утверждать,что торговать надо именно так, как преподносит автор статьи.
В конце концов, мы все понимаем как зарабатывает преподаватель курсов. Верно?
Помните как-то UniTraders приглашали в Москву для проведения семинара Американского трейдера-эпотажника (молодой парнишка, не помню как зовут), курс стоил 1300$ – я смотрел видео (по-моему на смарт -лабе), так вот, он нес такую хрень!!!, что мне просто было реально жалко смотреть на людей в зале, думаю они тоже это понимали. Опять же понятно на чем человек зарабатывает.
Можно много рассуждать о правилах и подходах, но истина одна, это СТЕЙТ. Если счет постоянно положителен и растет, значит это работает, но это не означает, что трейдер – осознанный.
Как-то так.
18 Jan 2013 в 06:59
Sancher – ну вы сейчас всех под одну гребенку преподавателей курсов подвели.
Джим Долтон сам торгует и проводит регулярно “живые сесиии” с реальными сделками, так что у него все нормально с этим. Многие проп-трейдеры в Чикаго учились у него и стали профессионалами благодаря этому обучению. Поэтому я бы не стал обобщать.
По поводу парнишки – видимо, речь идет о Тимоти Сайксе – действительно, фигура довольно мутная и ходят разные слухи про него.
Мой критерий простой – если трейдер торгует, может показать сделки, значит и курсы основаны на практическом опыте. Я, например, показываю на группах сделки, которые совершаю каждую неделю.
Вопрос в другом – алготрейдинг тоже существует, но в моем понимании – он должен находиться под пристальным вниманием разработчика, иметь петли обратной связи, возможность оптимизации параметров и т.д.
То есть на самом деле – это полумеханический вариант – создателям робота также регулярно приходится принимать решения – включить/выключить робота и.т.д.
В варианты “поставил, забыл и коси прибыль” я не верю.
18 Jan 2013 в 07:01
Сергей – нет, речь не идет о предсказаниях, речь идет об осознанном принятии решений, когда причина сделки лежит в объективном основании или близка к нему, а не умозрительной идее.
“Гипотеза эффективного рынка” – это анекдот прошлого века, не знаю почему вы про нее вспомнили
18 Jan 2013 в 07:29
Если причина сделки лежит в объективном основании, то почему сигнал МТС таковым не может являться? Он однозначно объективен, т.к. основан, как правило, на математическом анализе числовых рядов….
18 Jan 2013 в 07:33
пример – идет пересечение средних и цена находится выше них. Правило – покупать.
В чем объективное обоснование этого правила?
Объективным основанием я называю причину – почему цены должны подняться или опустить. А причина – это ожидаемое поведение покупателей/продавцов, которые ведут себя так, потому что хотят избавиться от убыточных позиций или открыть новые и т.д. и т.п.
18 Jan 2013 в 08:10
Я кажется начинаю понимать, почему мы не можем понять друг друга))(тавтология получилась)!))
Мы похоже адепты)) разных подходов к принятию решений. Для меня главное цена, никаких ожиданий, только фактическое поведение рынка. И если средние пересеклись, то я куплю, вне зависимости от чьих-либо ожиданий)) Наверное так…
18 Jan 2013 в 08:22
admin – убедили, согласен.
иметь петли обратной связи – 🙂 это я знаю от куда, читаю рекомендованную Вами книгу “Исскуство системного мышления”- так? 🙂
С моей стороны тема исчерпана.
Ждем нового материала.
18 Jan 2013 в 09:37
“Feedback loop” – петля обратной связи, это не только из этой книги, выражение много где используется 🙂
19 Jan 2013 в 14:31
Я бы хотел привлечь внимание к импульсной системе Александра Элдера.Это не торговая система,это система цинзуры,контроля,запрета можно по всякому её понимать.Главное посмотрев на неё не надо ломать голову что делелать.Она тебе подскажет что можно делать,а что нельзя.А это уже механика.
20 Jan 2013 в 10:36
Данил – что за импульсная система Элдера?
20 Jan 2013 в 15:36
Это система разработанная и описанная Александром Элдером в книге “Трейдинг с доктором Элдером”.
25 Jan 2013 в 21:21
Привет Стас! Одним словом дисциплина.