Блог Станислава Бернухова » Внутренняя игра трейдинга


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Внутренняя игра трейдинга

Автор: admin

Приветствую всех!

 

В одном из предыдущих постов я писал, что разделяю становление и развитие трейдера примерно на 4 этапа, одним из которых является «управление собой».

Что я имел ввиду?

Есть слово «дисциплина», которое используется часто и много, когда говорят о трейдинге, а также слово «психология». И, как водится, вокруг этих понятий ходит много мифов и легенд.

Иногда говорят так:

У успешного трейдера должна быть «железная дисциплина».

Что это значит? Железная дисциплина в чем? В соблюдении своих правил?
А если трейдер торгует без жестких правил, руководствуется принципами и может сочетать разные методы и подходы? Установка на «железную дисциплину» в соблюдении правил в процессе трейдинга может и не сработать, поскольку это не бег по утрам.

 

Я этот процесс понимаю по-другому:

 

Трейдеру приходится принимать решения – часто и много. И принимать их приходится в условиях недостаточной информации (неопределенность), в среде, где все моментально меняется (изменчивость), где сигналы противоречат друг другу (двусмысленность).
Естественно, что в таких условиях, когда четких ответов нет и быть не может, принимать решения сложно.
В такой сложной среде как финансовый рынок всегда возникает множество провокаций со стороны маркет-мейкеров, крупных трейдеров, HFT-роботов и других участников рынка. Рынок стал как многослойный пирог – выделить полезную информацию бывает сложно. Но самые главные провокации возникают со стороны нашего с вами мозга (ума).
Чтобы преуспевать, трейдеру нужно развивать как можно более чистое и беспристрастное восприятие.

 

Почему оно важно?


Представим себе наш мозг как витраж с большим количеством цветных стекол, через который мы почти никогда не видим идущий свет в чистом виде, а всегда видим его окрашенным в разные цвета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, которая идет к нам извне, с графика, с ленты или стакана, тоже попадает нам в сознание уже искаженной.

 

Пример: в результате серии убытков вы склонны избегать риска и ищете «безопасных» ситуаций. В итоге, вы можете просто не заметить хорошей сделки и вместо этого идете против рынка, получая убыток.

В вашем сознании все выглядело как хороший паттерн и вы просто вытеснили тревожную информацию, которая говорила о том, что покупатели сейчас сильны и не нужно идти против них.

Другой пример: вы так долго ждали входа в лонг, так привыкли к тому что рынок рос, что когда он обвалился, вы тут же воспользовались возможностью и купили по «низким» ценам. Ваш мозг требовал компенсации за потраченное время и энергию и вы купили там, где этого не следовало делать. Опять же – все в тот момент выглядело как хорошая возможность для покупки. Ваш мозг сыграл с вами в игру «узнавания».

Далее, спустя день или два вы смотрите на эти сделки и удивляетесь – как я мог их совершить?

Так вот, дело было не в том, что у вас проблемы с дисциплиной, а в том, что вы исказили (бессознательно) информацию, как нерадивый чиновник, который втирает очки руководству, пытаясь скрыть следы растраты.
Пользуясь метафорой с чиновником – вам все равно придется его держать на работе. Можно его, конечно, наказать, но уволить не получится, увы.
Не нужно рассчитывать на честность вашего внутреннего чиновника, нужна система мониторинга и контроля.

 

Вот как в моем понимании выглядит процесс, предшествующий нажатию на кнопку «купить» или «продать»:

 

Информация, которая поступает с графика/ленты/стакана/профиля в ваш мозг является неискаженной.
Далее, начинается процесс искажения – наше стремление избежать больших энергозатрат или стресса/дискомфорта «лоббирует» свои интересы на этом этапе и вытесняет информацию, которая способна ввести вас в состояние стресса:

 

 

Наверняка вы замечали, что, когда вы физически и эмоционально полны сил, то торгуете намного лучше.

Замечено, что трейдеры после длительного перерыва и хорошего отдыха делают прорывы в своей торговле, затем накапливается усталость и результаты ухудшаются.

Когда много энергии, вам не нужно искажать информацию, вы можете выдержать любой «стресс». Когда ее становится мало, включаются «спасительные» механизмы искажения. Проблема в том, что они ничего не спасают и в итоге ситуация становится еще хуже.

Как честный трудоголик, вы не можете спокойно дать себе отдохнуть, и мозг, пытаясь защититься от вашего “упорства в достижении своих целей” играет с вами в игры.

Что же делать?

Первый ответ – отдыхать и поддерживать хорошую физическую форму 🙂

Второй ответ – развивать и поддерживать осознанность на всех этапах, попытаться «убрать» фильтры.

Как это сделать?

У меня нет ответов на все случаи жизни, я могу рассказать, что делаю я.

Необходимость делать это я осознал после общения с Эндрю Менакером (andrewmenaker.com), торговым психологом из проекта Topsteptrader, чтения книг по эффективному мышлению, ТРИЗ и т.д.

 

Самомониторинг


Для того, чтобы постоянно мониторить себя, я использую так называемое «быстрое журналирование».
В сущности, это процесс осознания своих действий здесь и сейчас, который очень близок к методам когнитивной психологии.

После того, как сделка совершена, я тут же снимаю с экрана скрин программой FastStone Capture (можно использовать любую для снятия скринов) и скидываю в свой дневник Evernote, иконка которого всегда висит на рабочем столе. В дневнике создается новый пост:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее записываю в посте две графы: в одной пишу причину для совершения сделки (мой анализ и моя версия событий или как говорят психологи – «рационализация»), в другой пытаюсь описать, почему на самом деле я принимал решение. То есть – почему я нажал на кнопку именно сейчас?

Здесь я описываю – что и как происходило за день (кратко), что предшествовало сделке, иду ли я за рынком или больше за своей идеей, за своим прогнозом. Задача такого процесса – отделить искажение от реальной картины.

 

Пример: после проведения практического занятия в группе, я увидел вход по RIZ2 – фьючерсу РТС на покупку. Я совершил его, и цена пошла в моем направлении (алгоритм входов у меня достаточно хорошо отработан), затем я быстро занес сделку в журнал, и после небольшого анализа обнаружил, что причина совершения сделки – появление сетапа, о котором я говорил на группе, т.е. влияние эффекта социального подтверждения, когда хочется подтвердить свои слова действием. Это тоже искажение, поскольку мое эго и моя самооценка “лоббировали” такое решение.

Посмотрев еще раз на график, я понял, что рынок, скорее всего, еще не готов к прорыву. Я закрыл позицию с небольшой прибылью, после чего на следующий день цены пошли ниже, прорыв случился только днем позже.

Таким образом сформировалось правило – если после быстрого журналирования я понимаю, что теперь я сделку бы не совершил, я ее закрываю.

Если я еще раз просматриваю график и понимаю, что все нормально, мой анализ правильный и никаких противоречий нет, то это значит, что я действительно иду вместе с рынком, а не вместе со своей идеей.
Журнал я вел и раньше, но теперь я пытаюсь максимально честно описать в нем психологические причины совершенной сделки.

Думаю, развитие на этом пути обещает много открытий и есть большое поле для роста.

 

Успехов вам и хороших выходных!

 

P.S. Интересна ли вам эта тема? Напишите в комментариях.

Отзывов: 20 на «Внутренняя игра трейдинга»

  1. Алексей пишет:

    Здравствуйте, Станислав! Весьма полезная статья – очень бы хотелось так делать. Надо бы постараться… Я с Вами согласен, что реально картину видишь уже после входа, а до него и в самом деле что-либо так и толкает зайти в рынок, будто не зайдя в него ты зря вообще сидишь перед экраном. В самом деле довольно сложно сразу здравно оценить ситуацию, особенно если перед этим были профиты/лоссы – оба случая явно искажают видение картины, как я по себе уже давно ощущаю. Спасибо за дельную подсказку!

  2. admin пишет:

    Алексей – так начинайте делать это! Такая работа точно окупится.
    Трейдеры вкладывают кучу времени в изучение методов, если бы они хотя бы половину того времени посвящали работе над собой, результат бы превзошел все ожидания

  3. Andrey пишет:

    Вижу для себя 3 момента:
    1. Тупо забываю сразу после входа записать сделку в журнал и описать эмоции и на основании чего принято решение, а иногда заскринить момент входа (выход – писать видео);
    2. Не могу себя заставить проводить анализ всех совершённых сделок, в связи с этим все действия по их фиксации только отвлекают и не дают ожидаемого эффекта (выход – заставлять себя и не торговать пока не сделал анализ)
    3. Анализ правильности входа когда ты уже в позиции будет в большинстве случаев сводится к тому что бы доказать себе же её правильность, режим “адвоката” не помогает))) (выход – делать повторный анализ всё таки перед входом)
    Работать и работать над собой.
    Станислав если есть опыт опиши как восстановиться после того как вошёл в стадию слива, у меня это очень живой вопрос, т.к. могу 3-4 недели быть в хорошем плюсе, а потом начинается череда убыточных сделок и слив большей части заработанного, а иногда и всей прибыли,очень тяжело переломить этот даун тренд(((

  4. Виктор пишет:

    Здравствуйте Станислав. Спасибо за статью.Незнаю, как для кого, но Железная дисциплина не для меня.Но учиться анализировать свои действия просто жизненно необходимо если человек хочет быть трейдером. Станислав, к Вам вопрос, Ваше отношение к роботам советникам. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

  5. Андрей пишет:

    Хорошая статья.Если есть желание ,то мне бы хотелось увидеть простенькую программу,в которую можно было-бы записывать все сделки.И ещё моё мнение.Если нарушаешь правило,то видно плохая система или плохие правила.Т.к.рынок меняется гроаль не создашь,придёться их постоянно корректировать и изменять.

  6. Алексей пишет:

    “Чтобы преуспевать, трейдеру нужно развивать как можно более чистое и беспристрастное восприятие.”
    Один из принципов структурирования сознания – автаркия или принцип нейтральности. Собственно, “автаркия” и переводится с греческого языка, как бесстрастие.
    Как правило, обстоятельства, в которых так необходимо проявление интуиции (интуиция – как обращение сознания ко всему опыту подсознания), почти всегда вызывают сильные эмоции. Сбудется – не сбудется, получится – не получится, ехать – не ехать куда-то…
    Человек начинает фокусироваться на этих эмоциях и это очень сильно мешает ему дать трезвую оценку ситуации, тем более, услышать голос интуиции, который, как правило, весьма и весьма тих.
    Существует известная теорема Курта Гёделя. Она гласит, что элемент системы не может влиять на саму систему и тем более менять систему. Чтобы изменить систему, нужно создать метасистему, то есть выйти из системы.
    А когда человека “забирают” эмоции, он уже в системе, он часть системы. Он “ослеплен” и перестает воспринимать сигналы. Он впадает в “страстное” состояние и может наблюдать что-то только в одном направлении. И либо не видит настоящей цели, либо не видит путей ее решения, кроме одного, который может оказаться неверным.

    “быстрое журналирование” – это и есть создание метасистемы, взгляд со стороны на себя, который в системе с теми своими эмоциями.
    Эмоции нужно отодвигать в сторону. То есть владеть таким состоянием психики, которое великий психотехник Карлос Кастанеда называет “состоянием воина”, которое требуют вырабатывать все школы единоборств, а психологи называют “состоянием растождествления” или “диссоциации”. У Майкла Дугласа оно называется “состояние потока”.
    Никакие волевые усилия в этом деле не помогут. Только тренинги и отработка этого состояния.

  7. Alexander пишет:

    Все дело в том, что дисциплина дейстивтельно важна.
    Мало у кого есть более менее четкий план торговли. Не в голове, а на бумаге. Многие думают, у меня все в голове, больше ничего не нужно, это не правильно. Не даром говорится, что написано рукой, не вырубишь и топором. А все что в голове, можно легко менять, тем самым нарушая.
    Сделаешь сделку не по своим правилам, она принесет положительный результат, и получится то что ты одурачишься случайностью (все книгу помнят?)
    В целом дисциплина важна, но не нужно себя ломать, нужно создавать стратегию такую, которая подходит вам ммксимально близко.
    Если вы не мжете высижывать сделки, смотте в сторону скальпов, если вам нужно время подумать, то интра/экстра дей. Ну и так далее..
    Все мы разные, у всех у нас разное воспритие, разный характер и соответственно разные системы и торговые навыки.

  8. Андрей пишет:

    Добрый день Станислав.
    скажите пожалуста Вы “быстрое журналирование” проводите через какой интервал времени – 1,2,3…. свечи , или на текущей свече когда был вход

  9. Сергей пишет:

    Беспристрастное восприятие в моём случае труднодостижимо)) Я по жизни эмоционален)
    Но поскольку решения принимать мне тоже приходиться, я стал искать другие способы справиться с эмоциональной перегрузкой. И кое что нашёл. Я пишу торговый план! Для нескольких вариантов исхода трейда. И соответственно сосредотачиваюсь на выполнении плана, а не на цене.
    От эмоций это не избавляет, а в от от глупых решений точно. Я так же чувствую эмоциональную вовлечённость в процесс, но стиснув помидоры(!) жму кнопки согласно плана! Могу сказать с уверенностью – помогает!
    Кроме того, я подбираю инструменты и методы работы с ними с таким расчётом, чтобы мне прощались мелкие ошибки. Каким образом? Всё просто. Я торгую не точку на графике – выше прав, ниже не прав, я торгую диапазон, и открываю позиции с как можно более широким диапазоном моей правоты))Это чертовки облегчает дело, правда платой за это является уменьшение потенциальной прибыли. Но, на мой взгляд, это того стоит))!

  10. Альберт пишет:

    Cтанислав спасибо за статью , отмечаю что действительно часто начинают возобладать эмоции над реальностью, поэтому спасибо за “приземление”.

  11. admin пишет:

    Благодарю за комментарии:

    К вопросу от Andrey:

    Когда идет “стадия слива”, полезно делать перерывы в 2-3 дня и давать себе отдых. И за это время пытаться понять, что изменилось в условиях рынка, почему идут убытки. Не исключено, что причина – обычная физическая усталость.

    По роботам-советникам:

    Я мало знаком с миром алготрейдинга, но по общему мнению, этот процесс не может быть полностью автоматическим – все равно человек решает когда его включать, когда нет. По крайней мере, алгоритм точно делает человек, поэтому алгоритмы роботов должны подвергаться периодической корректировке

    По программе для ведения журнала:

    Как я уже писал, использую evernote – это одновременно и программа и веб-сервис (блог вашего личного пользования), куда скидывается вся иноформация. Пробовал другие сервисы, evernote пока наиболее удобен

  12. Alexander пишет:

    По евернот писал уже, он конечно хорош, но сделать анализ в нем невозмможно, никакой. Статистики нет. Соответсвенно нет ничего, что дало бы плюс к торговле. Только лишь то, что ручками можно пробежаться, посмотреть сделки. Но дневник не совсем для этого нужен.
    Maxprofit, по мне хороший дневничок. Но пока не пользую им. Но возможно буду.

  13. admin пишет:

    Я не согласен, что занесение сетапов с последующим результатом и описанием сопутствующих условий не дает плюс к торговле.

    Для скальперов, это, конечно, мало поможет, но для более редкой торговли – вполне.

  14. Alexander пишет:

    Я не говорю что не дает плюс. Я говорю о том что этого мало.

  15. admin пишет:

    Чтобы было по-настоящему удобно, нужно чтобы счет был интегрирован с соответсвующим сервисом, который будет проводить анализ, как, например, это сделано в Topsteptrader.

    Каждому трейдеру доступен анализ своих агрегированных показателей – прибыль, процент прибыльных дней, средняя продолжительность прибыльных и убыточных сделок и т.д.

    Таких программ я пока не знаю, хотя возможно они есть.

    Если же записывать руками, то, по сути – это Excel.
    Меня в журнале интересуют в первую очередь не цифры, а моя личная история разрешения проблемных ситуаций и фон для самых успешных периодов.

    Будет профит фактор 2 или 1,5 – для меня дело второе.
    Хотя кому-то будут важны именно цифры, почему нет

  16. Александр пишет:

    так например в macprofit через экспорт из нинзи вносятся данные, так же туда и скрины можно засунуть и видео сделок, все это есть.
    и куча разных отчетов.
    а вобще, конечно хотелось бы чтоб это было встроено у брокера, согласен 🙂

  17. admin пишет:

    надо посмотреть что за macprofit

  18. Антон пишет:

    по-моему сильно сложно все это Стас =) Сложное не работает, я просто уже отказался от ведения каких либо журналов. С опытом пришло умение ждать хороших входов, хоть неделю, хоть месяц. В итоге сократив количество сделок до минимума стало комфортно и спокойно, каждую я из них помю и знаю почему я зашел. Теперь у меня есть универсальный ответ для всех кто спрашивает как быть, торгуйте и с опытом поймете как лучше для вас.

  19. admin пишет:

    Когда проработал какие-то вещи и они стали естественными и автоматическими, то это может и не понадобится.

    Но мы говорим о ситуации, когда нужно что-то улучшить или изменить.

    Да особо-то сложного ничего в этом нет, просто отслеживать себя, свои действия и понимать откуда ноги растут 🙂

  20. Таня пишет:

    Большое спасибо, за статью! Как раз для меня во время, потому что точно осознала что начавшийся провал связан только с психологией.

Ваш отзыв