Работают ли “крюки” или логические уровни в трейдинге

Автор: admin

Добрый день, коллеги.

Мне иногда задают вопрос – а работает ли такая-то методика или нет? Работают ли крюки на рынке Forex, а на рынке фьючерсов? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся – что такое «методика» в трейдинге?

По сути, это способ организации (дешифровки) потока информации.

Первоначально, информация, доступная трейдеру, выглядит примерно следующим образом:

0120502100000170.48000171.20000170.100001

8000171.20000170.1000018000171.20000170.10

2342340981020302030302019345984359123719

Далее, у нас есть выбор – что делать с этим рядом данных.

Мы можем для начала объединить эту информацию в барный или свечной график, и это будет выглядеть так:

или так:

…или мы можем построить горизонтальное распределение в виде рыночного профиля:

Мы можем пойти дальше и выделить следующие области на графике:

Значит ли это, что теперь у нас есть ответ – покупать или продавать, можем ли мы сказать что метод 1 работает а метод 2 не работает?

Нет и еще раз нет! Мы лишь упростили для себя задачу и организовали данные удобным для себя способом. Это работа “низкого логического уровня”, выражаясь языком НЛП.
Теперь наша задача – построить МОДЕЛЬ поведения рынка. Это уже задача более высокого логического уровня.

Что такое “модель поведения рынка”?
Она может быть сформулирована следующим образом – «каждый раз, когда мы видим одновременное сонаправленное движение экстремумов на дневном графике и 4-часовом графике, существует интерес к покупке со стороны большинства игроков и вероятность роста цены.»

Это простейший пример, но обратите внимание – опираясь на ценовые данные, помогая себе с помощью методики организации данных, мы строим модель поведения участников рынка.

Если и может что-то работать или не работать на рынке – так это ваша модель, она либо хорошо описывает происходящее, либо плохо, либо средне.

Способ организации данных здесь ни при чем или почти ни при чем.

Начинающего трейдера характеризует то, что он какое-то время (порой достаточно долгое) находится на низком логическом уровне в поиске «работающего» способа организации данных. Распространенная позиция трейдеров – «покупать потому что цена идет вверх» или «продавать потому что цена идет вниз», в усложненном варианте – «покупать потому что стохастик развернулся из зоны перепроданности». Здесь есть множество вариаций.

Как писал Бенджамин Грэхем в книге «Разумный инвестор», «Проанализировав наш собственный опыт на фондовом рынке и исследования, проводимые в течение 50 лет, мы не нашли ни одного человека, который бы постоянно (или хотя бы сколько-нибудь длительно) зарабатывал прибыль, «колеблясь вместе с линией рынка». Этот подход настолько же ошибочен, насколько и популярен».

Понимаете, к чему я веду?
Успешный трейдинг – это не столько про ваши методы, сколько про вашу модель, про видение общей картины. Поэтому трейдингу так сложно научиться – он требует от человека умения «залезть в голову» своих оппонентов и думать так, как думают они.
Если говорить совсем упрощенно – если на рынке сильные покупатели, мы ориентируемся на них и пытаемся думать как «они», если на рынке нет никого кроме дейтрейдеров – аналогично, мы пытаемся думать так, как думают они.

Это сложно, да. Но никто не говорил, что будет просто. Оперируя на низком логическом уровне можно рассчитывать только на случайные результаты.

Удачи вам!

Отзывов: 7 на «Работают ли “крюки” или логические уровни в трейдинге»

1. Александр пишет:
   02 May 2012 в 10:54

   Не важно что у кого работает. Если тебе становится понятно что и как и на анализ уходит минимальное время, то работай по той системе которая дает тебе максимум удобства и максимум эффективности. У каждого голова устроена по-своему.

2. Игорь пишет:
   02 May 2012 в 14:46

   В статье написано все правильно.
   А вопрос остается открытый.
   На мой взгляд рынок сильно изменился, стал тонким, дерганым, много манипуляций из расчета поведения среднего и продвинутого трейдера, которые торгуют на основе прочитанных всем известных книг или торговых систем.
   Я никогда так тотально не ошибался как в последнее время.
   Вывод не лицеприятный для меня – я среднестатистический трейдер который просчитан и которого разводят. Думаю уже на серьезе торговать наоборот. Искать входы по своей методике и входить вместо лонга – шорт.
   Слышал, что в америке много трейдеров торговавших тренды в долгую уходят с рынка на другую работу.

3. admin пишет:
   02 May 2012 в 18:32

   Игорь, не нужно отчаиваться. Освоить рынок – дело не одного года. Про тренды – в точку, хотя есть трендовые плавные акции, и некоторые товары тоже иногда показывают хорошие тренды. Я рекомендую не зацикливаться на одном рынке, подключить другие – например CFD на фьючерсы CME или российские фьючерсы FORTS, там залоги небольшие.

4. Che пишет:
   02 May 2012 в 18:45

   Затронутый вопрос весьма актуален хотя бы потому, что большинство на рынке ищет некий признак, который указывал бы как поступать в сложившейся рыночной ситуации. Зачастую в качестве оного берут параметр котировки. Скажем, усредняющий фильтр таким параметром имеет окно усреднения. Еще чаще несколько параметров, предполагая что их совокупность улучшит представление. И ошибаются. Если уж говорить о модели, в которую включены параметры сложного процесса (а таковым вне сомнения является рынок), то пока их мало модель неадекватная наблюдаемому процессу ценообразования, а когда их много, то параметрически неустойчива (малейшая неточность параметра делает ее непригодной для использования). В теории моделирование эта проблема называется “проклятие размерности”. Если по конкретнее, то на практике больше 4-6 параметров – это граница допустимой размерности. И еще одно: приведенный в тексте пример это не модель, а просто совпадение нескольких условий. Модель – это некое представление о предмете моделируемом. В Эльдера такой замещающей моделью был коллектив анонимных алкоголиков. В крюках Росса – последовательность формаций, но при этом есть внятное модельное объяснение. Так что же делать? Ответ прост: переходить на непараметрическое модельное представление.

   P.S. Не хотелось бы вязнуть в спорах о терминологии – что касается моделирования то они в различных науках по разному звучат.

   Всем желаю успехов!

5. Тимур пишет:
   03 May 2012 в 17:33

   “Успешный трейдинг – это про видение общей картины”. Полностью согласен

6. koral пишет:
   04 May 2012 в 18:16

   Стас, согласен с тобой на все 100. Ребят, не надо мудрить, все гораздо проще. Модель можно построить, немного подумав, даже на основе популярных книг о тех. анализе.

7. Виталий пишет:
   07 May 2012 в 19:28

   Вот и я того же мнения: видения общей картины… Перепробовал кучу всего а вот тянет меня к чистому графику, на весь экран монитора ( типа чтобы лучше видеть происходящее). Вот думаю всерьез заняться выше сказанным.Почему нет? К примеру, опытный рыбак смотря на поплавок и видя его движения наверняка знает когда нужно сделать результативную подсечку… А самый лучший самоучитель это тестер стратегий ,как по мне .Запускай любую валютную пару,выбирай период и наблюдай ,запоминай .Думаю, если хорошо потренироватся, то можно будет и по чистому графику определятся что,куда и почему.

Ваш отзыв