Время собирать камни или важность рыночного контекста

Автор: admin

Всем доброго начала недели.

Начну эту неделю с философской мысли и описания одной торговой ситуации.

Наверняка вы слышали известную фразу из книги пророка Эклезиаста: “Время разбрасывать камни и время собирать их. Время обнимать и время уклоняться от объятий”.

Так же и с торговлей на рынке. Одни стратегии хорошо работают в одном рынке, но плохо или совершенно не работают в другом, другие – ровно наоборот.

Не существует универсальной стратегии на все времена, времена меняются и наши стратегии должны меняться вместе с ними. Изготовители торговых роботов пытаются обойти это правило, бесконечно оптимизируя свои системы под историю. Но никому еще не удавалось обмануть рынок.

Не помню кто это сказал, но “трейдер – это приниматель решений а не исполнитель сигналов.”

Если вы занимаетесь дейтрейдингом, то ключевым для вас должно стать понимание контекста или по другому говоря, условий рынка (market conditions). Зная условия рынка, вы можете свести тактику входов-выходов к простым решениям.

Что такое условия рынка? Это такое соотношение спроса и предложения (сил покупателей и сил продавцов), которое вызывает некую устойчивую тенденцию.

Например, в сильно трендовом рынке нужно покупать, причем покупать довольно быстро (цены растут быстро, не задерживаясь на уровнях), в рынке боковом нужно работать от уровней (пробои не имеют продолжения), в трендах средней силы нужно работать после завершения откатов (в целом движение направленное, но “пилообразное” или как говорят наши коллеги с запада – “stair stepping”).

Почему именно для дейтредера знание контекста особенно важно? Дейтрейдер ставит очень короткие стопы, а значит он должен целиком и полностью опираться на те силы, которые действуют на рынке прямо сейчас, а не завтра и не послезавтра. Иначе трейдера будет постоянно выносить “шумом”. Но на самом деле “шум” – это тоже тенденция, просто она актуальна в данных условиях рынка.

Как же определить, что-таки происходит сейчас на рынке?

Для удобства возьмем три градации – сильный тренд, тренд средней силы и полное отсутствие тренда.

Для того, чтобы понять, в какой из трех фаз мы находимся, ответим на три простых вопроса:

1. Кто сейчас доминирует на рынке?

2. Как доминирующая группа себя поведет при повышении цен/при снижении цен?

3. Присоединится ли кто-то к этой группе, если изменятся цены, поменяется ли расклад сил?

Вместо того, чтобы писать теоретические выкладки, я сразу покажу как можно читать “контекст” на примере.

Например, возьмем ситуацию по евро.

Видим, что 11-13 октября рынок пребывал в сильном тренде (доминируют сильные игроки – п.1), что видно по разнесенным друг от друга “уровням жизни” 1 и 2. Здесь работает стратегия покупки с отката или по “хитрости трейдера” (сильные игроки быстро наращивают объемы, не давая цене спуститься дальше). Далее – рынок перешел в фазу “средней силы тренда”, в таком рынке превалируют слабые игроки – они быстро забирают прибыль, не дают цене установить новые максимумы. Нужно либо двигаться вместе с ними, либо дождаться пока их “попросят” с рынка сильным откатом и цена продолжит дальше движение вверх. Здесь стратегия – выжидать.

Но иногда в “средней силы тренде” можно в том числе и продавать (против растущего тренда), найдя хорошую точку входа.

Пример – сегодняшний фунт стерлингов.

Видно, как слабые игроки попытались поднять цену (а может и маркетмейкер к этому руку приложил?), но движение вверх не было поддержано, все сильные игроки были в рынке на прошлой неделе и уже сформировали нужные им позиции. Это дало возможность продавать с “уровня жизни”, зная что преодолеть его цене будет очень сложно.

Это дейтрейд, то есть такая сделка не длится долго и прибыль забирается очень быстро. Подобные сделки я провожу на фьючерсном счете (подробнее о фьючерсах здесь).

Вот как примерно можно мыслить, анализируя движения цены.

Контекст и еще раз контекст.

Кому интересно более глубоко погрузиться в методы, о которых я рассказывал в этом посте, еще не поздно присоединиться к обучающей онлайн группе, которая начинается в четверг, 20 октября.

Увидимся.

Ваш отзыв