Переходим с форекс на фьючерсы. Часть I

Автор: admin

Доброго начала недели, уважаемые читатели. Поскольку у читателей блога периодически возникает вопрос о том, как перейти с форекс на фьючерсы, я решил написать по этому поводу несколько развернутых постов.

Итак, для начала – зачем это делать?

Зачем менять вашего привычного форекс брокера, который принимает средства на депозит через вебмани, позволяет “работать”  с депозитом от 20 долларов и т.д.?

Причина 1.

Расширение диапазона инструментов. Вы, как будущий профессионал,  заинтересованы в том, чтобы у вас было много возможностей, много рынков. Ни один гроссмейстер не надеется выиграть партию с помощью одного ферзя или ладьи. Так и трейдер, торгующий на фьючерсах, получает доступ к сотням финансовых инструментов, например: зерновые (пшеница), нефть, фондовые индексы (акции), валюты, облигации, кофе, сахар  и т.д.

О пользе такой диверсификации я могу свидетельствовать сам.

Я работаю в основном на двух группах инструментах – на валютных фьючерсах и на фондовых индексах (в основном ES – миниконтракт на фондовый индекс S&P500)

Например, в августе торговля по ES складывалась неудачно, но сделки на валютах выровняли ситуацию и позволили получить прибыль. В сентябре, напротив, валютные инструменты сгенерировали несколько убытков, но серия прибылей на ES их покрыла и создала прибыль.

Причина 2.

Низкая себестоимость.

Когда вы заключаете сделку на фьючерсном контракте,  с вас брокер взимает комиссию – 6-8 долларов (иногда ниже).

Возьмем привычные нам валюты.

Размер контракта, скажем, на австралийский доллар, составляет 100.000 USD, то есть соответствует 1 лоту у форексного брокера, который за такую сделку возьмет 3-4 пункта спреда (30-40 долларов). На фьючерсах тоже есть спред, но он обычно равен 1 тику (1 пункту), а иногда его нет вовсе. Таким образом, спред (0-1 пункт) + комиссия (6 USD) =  от 6 до 20 долларов за контракт (по сравнению с 20-40 долларами на форексе). Такова цена сделки для работы на валютных фьючерсах.

Вроде бы небольшая разница, но если вы активный дейтрейдер, суммы за комиссию могут “набегать” приличные.

Сейчас стала популярна услуга по “возврату спреда”, я же за то, чтобы спред вообще не отдавать.

Причина 3.

Торговый терминал.

Брокер, с которым я работаю, поддерживает терминал Ninja trader.  Когда я, в 2008 году, перешел с MT4 на Ninja, было полное ощущение перехода с вазовской “девятки” на свежую “тойоту” – если вы автомобилист, вы меня поймете. В те годы компания Ninja trader давала полнофункциональную версию платформы, сейчас политика несколько изменилась, “chart trader” (удобный плагин для торговли мышкой на графике цены) они убрали в платную версию, но все равно – торговать с “ниндзей” намного удобней, эта платформа специально создана для активных трейдеров.

В следующих постах я сделаю более подробный обзор платформы.

Причина 4.

Честное биржевое исполнение.

Если вы когда-нибудь сталкивались с “сбиванием стопов”, то знаете, что ваш форексный брокер может чуть подталкивать цену в интересующем его направлении. Например, он может сдвинуть цену немножко за “линию поддержки”, чтобы сбить стопы новичков, которые поставили их в строгом соответствии с бесплатным учебным курсом, скачанным с сайта брокера.

Смотришь – на фьючерсах нет никакого пробоя, а на графике ДЦ – есть. Ну не чудесное ли совпадение (для брокера, конечно).

Потом – в интернете время от времени возникают претензии к ДЦ о невыводе денег. Конечно, это не касается “старых” ДЦ с репутацией типа Альпари и иже с ними. Чаще новые ДЦ исчезают вместе с деньгами клиентов.

Например, чуть более года назад, директор IB Capital сбежал и оставил клиентов без денег.

Почему такая ситуация возможна?

Ответ простой – их никто не регулирует. Они виртуальны. Я знаю о чем говорю – я работал в свое время в двух ДЦ и знаю, как устроена их организационная структура. То есть, буквально – они несут ответственность перед клиентом только в соответствии с договором оферты, случись что – вам придется судиться с ними в Сейшельском суде.

Другое дело – фьючерсы. Их в США регулирует специальная организация – NFA (National futures association). С каждой сделки небольшую сумму вы платите в NFA. Например, 4 USD – комиссия брокера, 1,5 USD – клиринговый сбор и 1 USD – сбор NFA. В Америке с этим строго – если брокер что-либо нарушил, его затаскают по судам. В крайнем случае, вы можете написать претензию в NFA. Это вам не Кроуфр.

Минусы:

У любого явления есть как плюсы так и минусы.

Первым минусом фьючерсной торговли является высокая стоимость входа. Это не 50.000 долларов как принято считать, но 5K иметь весьма желательно. Впрочем, можно начать и с меньших сумм, например 3K – но только после того, как вы отточите свою тактику. Естественно, минимальные суммы (до 10K) предполагают возможности торговли только внутри дня – для этого существует так называемая внутридневная маржа или intraday margin – вы как бы получаете плечо 1:10, но обязаны закрыть позиции в конце торгового дня, иначе брокер сделает это за вас.

Суммы эти для многих трейдеров весьма приличные. Но увы, коллеги, денег совсем из воздуха тоже не бывает, любой бизнес требует вложений. Если вспомнить, сколько вложений требует традиционный бизнес, то 5K для фьючерсного трейдинга – вполне приемлимо. Получать 1000 долларов каждый месяц с вложенной тысячи или 100% ежемесячно, конечно, заманчиво, но редко кому удается.

Впрочем, можно начать с меньших сумм – для этого вам потребуется брокер, позволяющий торговать CFD. Вы без труда его найдете в сети. Но это – учеба, не рекомендую связывать с CFD-брокером серьезные деньги. Не повторяйте моих ошибок, в 2008 году с 1 контракта на природный газ с меня списали “спред” в 1000 долларов. Как такое возможно? Очень просто – CFD брокер не показывает вам “стакан” и спред, это просто не предусмотрено в его торговом терминале. Но это совсем другая история.

Второй минус – необходимость переводить средства через банк. Для этого вам потребуется доказать банку, что вы пополняете именно брокерский, а не свой личный банковский счет за рубежом, иначе они потребуют справку из налоговой. По закону РФ,  вам не требуется регистрировать в налоговой брокерские счета – заверенная справка от брокера решает этот вопрос. Позже я расскажу о том, как открывать счета.

Вот, в общем, и все минусы.

В следующем посте я расскажу подробно – как работает американский фьючерсный брокер, как выводятся сделки, как ведется подсчет результатов  и т.д.

…Продолжение

Удачи вам!

P.S. Напишите в комментариях – интересна ли вам эта тема.

Отзывов: 15 на «Переходим с форекс на фьючерсы. Часть I»

1. Shui-Chang пишет:
   03 Oct 2011 в 15:55

   Спасибо за информацию!

   Давно интересовали акции и фьючи, но знал что минимум депозита выше чем на форексе.Потому до сих пор и штудирую валютный рынок.

   Может когдато наконец смогу перейти на фондовый. Наличие биржевого стакана и реальных обьемов уже стоет того!

   А вы используете рыночный профиль в торговле на фондовом рынке, или вам хватает prise action?

2. admin пишет:
   03 Oct 2011 в 16:07

   Пока использую только Time&Sales (ленту принтов) и объемы. Лента – отличная вещь, можно оценивать силу движения, хотя, тоже надо в контексте использовать.

   К профилям сейчас присматриваюсь, поставил Market Delta (По для профилей), но теперь нужен дата-провайдер – изучаю предложения.
   Ну и, конечно, присматриваюсь к DVD курсу Джеймса Долтона по маркет профайлу.

3. Павел пишет:
   03 Oct 2011 в 16:42

   Да, Станислав, интересна полная информация в деталях.

   С уважением.

4. Дмитрий пишет:
   03 Oct 2011 в 17:51

   Станислав, а что думаете о фьючерсе на индекс РТС? И вообще о российских акциях?

5. Констартин пишет:
   03 Oct 2011 в 17:57

   Тоже имею печальный опыт знакомства с поведением наших лихих “форекс-брокеров”. Переход на фьючерсы приторможен малыми средствами (что поправимо достаточно быстро)и напрягами с английским (что поправляется гораздо дольше). Жаль, нигде “Нинзя” на русском нет. Или есть? Станислав, с интересом жду развития темы.

6. admin пишет:
   03 Oct 2011 в 18:28

   2 Дмитрий: Индекс РТС – вполне рабочий вариант, маржа на нем низкая, для торговли с небольшими средствами самое то. Так исторически сложилось, что я миновал наши инструменты и сразу перешел на западные, но теперь снова присматриваюсь к фьючерсу на РТС, видя какие он делает движения.

7. admin пишет:
   03 Oct 2011 в 18:29

   2 Константин:

   Нинзья на русском нет, но в следующих постах я сделаю обзор платформы.

8. Станислав пишет:
   03 Oct 2011 в 20:00

   Хотелось бы узнать побольше о нюансах открытия счёта, ввода и вывода денег у заграничных брокеров. Как-то столкнулся с бюрократической машиной… и забросил это дело как безнадёжное. Как обстоят дела сейчас? Хочется услышать мнение человека, прошедшего все процедуры.

9. admin пишет:
   04 Oct 2011 в 04:13

   Напишу об этом подробнее чуть позже

10. Victor пишет:
    04 Oct 2011 в 10:49

    Cпасибо за эту тему. Очень интересует – давно уже пропало желание работать в наших ДЦ на МТ-4. Сейчас пытаюсь освоить платформу Акт трейдер, нинзя тоже интересует. Хотелось бы узнать побольше о брокерах, для открытия начального счета и учебе как вы советуете.

11. Алексей пишет:
    07 Aug 2013 в 13:21

    Здравствуйте, Станислав! Нигде не могу найти простую информацию о режиме работы при торговле на фьючерсах. Там также торги идут как и на форекс, т.е. круглосуточно, 5 дней в неделю и 2 выходных или как-то по-другому. У меня такое ощущение, что я один этого не знаю. Буду рад , если вы ответите. Спасибо

12. admin пишет:
    07 Aug 2013 в 13:29

    Алексей, добрый день.

    Да, почти круглосуточно, с небольшими перерывами. Если говорить о фьючерсах CME, то по каждому инструменту есть спецификции на сайте биржи. Например, по контакту 6E: http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_contract_specifications.html

13. Алексей пишет:
    08 Aug 2013 в 00:27

    И еще один момент. Надо ли что-то делать, когда срок действия фьючерсного контракта подходит к концу?

14. Алексей пишет:
    08 Aug 2013 в 00:29

    Где-то пишут, что если позиция открыта, то идет автоматический перерасчет. А на других сайтах говорят, что все надо делать вручную.

15. admin пишет:
    19 Jan 2015 в 10:55

    Позиции обычно закрывает брокер, в случае если клиент сам их вовремя не закрыл.

Ваш отзыв