Блог Станислава Бернухова » Об интуции трейдера (интуиция или система).


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Об интуции трейдера (интуиция или система).

Автор: admin

Приветствую вас, друзья!

Продолжим серию ответов-вопросов.

Сегодня длинный вопрос, который я разбил на несколько частей ) И снова по торговой психологии. Эта тема традиционно вызывает много интереса.

“Сегодня, хотелось бы спросить, читали ли Вы книгу Куртиса Фейса “Трейдинг основанный на интуиции”, если читали, то применяли ли что-либо из нее? Дело для меня даже не в интуиции( название), а в темах, которые там раскрыты и подняты, что в книге очень много мыслей и идей, которые произвели на меня сильное впечатление, возможно зря, но иногда я это использую, контролируя риски. Результат – положительный, в основном.”



Книгу Куртиса Фейса я читал, но довольно давно, но помню что он доносит идею “целостного ума” (использование обоих полушарий для принятия решений), в противовес полностью “интуитивному трейдингу” или “механическому трейдингу”.

Приведу цитату из книги Куртиса: “Новички постоянно опираются исключительно на интеллект. Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа”.

Это подход, который я называю подходом “снизу вверх”. Вы открываете терминал и проходите по графикам в режиме “свободного поиска”, просто смотрите и фиксируете – кажется ли вам рынок слабым или сильным. Если какие-то ситуации привлекают ваше внимание, вы начинаете их исследовать более глубоко и встраиваете в контекст анализа.

Например, сегодня мы видим что фьючерс ES (индекс S&P500) выглядит сильно – его постоянно тянет вверх. После вчерашнего решения ФРС рынок уверенно стремится вверх, мы видим это на графике. Движение достаточно вязкое и медленное – так обычно характеризуется движение медленных, инвестиционных денег (их заводят не в сам фьючерс, а в акции, фьючерс лишь повторяет динамику фондового рынка).

Но видя сильный поток спроса на инструменте, далее нам нужно встроить это видение в понимание рыночной  структуры. Хорошая ли сейчас точка для входа? Является ли тренд молодым, находится ли вблизи важных поддержек? Установлены ли недавно новые максимумы? В нашем случае мы видим, что ES стоит на новом максимуме, стоит очень далеко от основных поддержек, и находится в русле зрелого тренда. В дополнение к этому, текущий рост происходит на “ночной сессии”, т.е. американская сессия еще не открыта.

Таким образом, мы можем предположить что несмотря на силу, проявленную в инструменте, потенциал его роста может быть ограничен, и, возможно, точка входа подходит только для короткой сделки внутри дня. Я бы не взял такую сделку, она не прошла фильтр, хотя внутри дня фьючерс растет.

Как выглядит оптимальная точка входа? Например так:

https://www.tradingview.com/chart/QQQ/krkGKJqJ-Nasdaq-is-setting-for-the-rebound/

 

Как вы видите, мы можем соединять и интуитивное видение и понимание рыночной структуры. Интуиция или “видение” может помочь хорошо находить моменты входа, но она не дает понимания потенциала движения инструмента. Чтобы оценить потенциал, нужно уметь моделировать будущее поведение рынка, а не только видеть текущее. В этом случае, мы спрашиваем себя – как может повести себя актив, если он дойдет до такого-то уровня, если поменяется волатильность, если будет установлен новый максимум или достигнуто важное сопротивление? Эти вопросы к интуиции не относятся напрямую, это уже вполне себе левополушарный анализ и исследование.

 

“И еще вопрос :новички, в основном, сливают депозиты, не умея контролировать свои страсти(жадность, страх итд), это помимо отсутствия навыков и опыта, и таких подавляющее большинство, поняв это, я экспериментировала, – шла против себя, – контролируя риски, я продавала, когда безумно хотелось купить и, наоборот. Главное, конечно, стоп – лосс(контроль рисков) и, неплохо так выходило поначалу, около нуля:))), пока понимание не проклюнулось…))) а потом это перестало работать – страсти поутихли, смазались. Любопытно мне, я одна такая была или еще так делал кто-то? . Вы не знаете?

Что Вы думаете о таком методе вначале пути? Или это была рулетка с контролем рисков? Мне кажется, пока ты полный лох и обречен на слив, надо действовать наоборот, и, этот метод неплохой:))) как тренировка психики. я так еще пробовала в покер играть:первый раз играла в жизни в покер с людьми, которые по 15 лет в теме, я сидела с распечаткой правил, ошибалась, путалась, но к утру я их обыграла(контролируя риски и страсти,). Они сказали, что я обманщица и опытный игрок, но играла в первый раз, но как на бирже. Что еще раз доказывает, что контроль – основа. Контроль рисков и страстей, понимание рынка, осознанность, опыт, дисциплина? Это все, что нужно классному трейдеру или я упускаю что-то… Как Вы считаете?”

 

Покер очень похож на трейдинг.

Существует так называемый “Айова гэмблинг тест”, который с помощью игральных карт помогает изучать принятие решений, позволяя пользователям выбирать правильные или неправильные колоды. По мере движения по тесту, участник учится принимать решения и делать верные ставки.

Выяснилось, что более высокий уровень эмоционального интеллекта (EI) позволяет игрокам принимать более хорошие решения на ранней стадии игры, когда мозг еще не увидел паттерны и последовательности и нет возможности применить IQ на полную силу. Далее IQ уже догоняет.

Как именно происходит повышение эффективности на начальной стадии игры? Исследовали это с помощью метода galvanic skin response (тест гальванического сопротивления кожи), и он показывал определенный выброс стресса когда рука тянулась к “неправильной колоде”. Интуитивно игрок тянется к правильной колоде. По сути, эмоциональный интеллект позволяет получить раннее преимущество для игрока который либо сталкивается с новым для себя процессом (новый рынок, новая стратегия), либо еще не имеет шаблонов и ограничений (начинающий игрок).

Далее, включение в игру активизирует IQ и уже нужно иметь стратегию ) Но это можно использовать и в рынке, как описал Куртис Фейс – начинать анализ в режиме свободного исследования, затем включать свои идеи в контекст шаблонов.

Главное, чтобы шаблоны не стали полностью доминировать, поскольку рынок меняется, и время от времени придется применять эмоциональный интеллект чтобы отследить эти изменения на ранней стадии.

Что касается “действия наоборот”, то такой эффект тоже есть, но он действует аналогично тому как EI работает в IGT (тест Айовы), то есть на ранней стадии процесса и в определенных условиях.

Если вам внезапно очень хотелось купить или продать, скорее всего в этом случае вы не включили свой эмоциональный интеллект, а включили привычные инстинкты и реакции из глубинного “рептильного мозга” (бежать, хватать, сражаться), и чаще всего на рынке такое поведение наказывается. Но по мере вашего включения в рынок, вы активизируете неокортекс (лобную долю мозга) и это кратковременное преимущество исчезает. В общем, стратегию на нем не построишь, не слишком это надежно. Хотя, наблюдаемый эффект есть.

Какой здесь вывод? Эмоциональный интеллект однозначно развивать нужно, в условиях неопределенности он может дать некое “интуитивное” преимущество и помочь вам находить сделки,, но только на него опираться нельзя – нужно иметь понятное преимущество и четкую структуру ведения и сопровождения сделок.

Удачи вам!

Рубрика: Дневник Отзывов (9) April 2021

Отзывов: 9 на «Об интуции трейдера (интуиция или система).»

  1. seoonly.ru пишет:

    интуиция тоже крайне важна…

  2. Тимур пишет:

    Здравствуйте, Станислав.

    Я про интуицию). Если “торговать” на интуиции, то она должна основана на огромном опыте и “правильном” соотношении риска к прибыли.

    Мне нравились ваши вебинары, многое что узнал и понял, но в один момент, я далеко ушёл от вашего представлении рынка.

    Сейчас торгую тупо математической моделью, плюс отсеивание сигналов по временному параметру (1 число месяца, понедельник, 15 число, квартал, полугодие. новый год и выборы американского президента)))) ) и мартин в придачу).

    Я серьёзно думаю, что совсем не нужен анализ, не нужна ни какая интуиция, а нужно только математическая модель и ни чего более. Правда к этому пришел, только после изучения огромных знаний.
    Не супер успешный, но я чаще знаю чего хочу, чем “чего не хочу”).
    Вопрос: “Смотрели на ютубе “Быковский “План Б”?” “Что думаете об этом?” Именно я пришел к этой торговле.

  3. admin пишет:

    такой лайт алготрейдинг )
    как результаты?

  4. Тимур пишет:

    За три года создал депозит, затем дела пошли хуже(два года), сейчас два года не получаю прибыль(. Правда поменял приоритеты, сейчас главное сохранить депозит, а заработок будет.

    Станислав, я просто не верю, что можно прогнозировать рынок. При бесконечном количестве данных, не возможно правильно сделать вывод.
    Если честно, то я даже не согласен с теорией хаоса (как мы её представляем), рынок фрактален (ваши слова), вот и пытаюсь “найти” фрактал и его использовать.
    Вот интересный счёт: https://www.myfxbook.com/members/mmakarov14/abc/1278439
    Человек торгует самой простой совой на Евро.
    Зарабатывает мало, но ни чего не делает)))).
    С этим счётом тоже не во всём согласен, но учитывая сумму счёта, время существование счёта, сколько он заработал на возврате спреда, то выходит очень круто.
    И вы так не ответили на вопрос: “Смотрели Быковского?” “Что думаете?”

  5. admin пишет:

    Кто есть Быковский? Кидайте уже ссылку, если это порядочный человек и не скам )
    по ссылке на myfxbook, похоже что работает какой-то мартингейл-пылесос который на волатильности начинает отдавать все назад, или нет?

  6. Тимур пишет:

    На буке, там “мартышка” с мартингейлом, простая до ужаса))), но ведь зарабатывала)))).

    Быковский – это 4 ролика на ютубе и больше ни чего((( (в общей сложностью, минут 25). Но в этих 4 роликах, он описывает всю экономику и весь рынок (только мой взгляд).
    Это ссылка на первую часть https://www.youtube.com/watch?v=MXqA-l4XBGA Это вторая: https://www.youtube.com/watch?v=wtTg5DUjDLY
    Это третья: https://www.youtube.com/watch?v=jXCKAqK2Mo4
    И заключительная: https://www.youtube.com/watch?v=18VvEFswmeE

    Станислав, вы не подумайте ни чего плохого. Пониманию рынка учился у вас, многое узнал и как раз после одного из вашего вебинара, ушел в другую торговлю. Это где “тупая” сова открывает ордера и при соотношении риска к прибыли 1 к 7, она не теряет деньги. Мне даже сову написали (назвал “ОтБалды), она открывает в любое время, в любую сторону ордер и больше ни чего. Я только менял сто и прибыль. С делал десятки тысяч тестов, выявлял пары, соотношения риска к прибыли и именно на этих тестах, создавал стратегии и смог заработать. Сейчас больше боюсь(((, сумма депо стала другая, риск другой. В общем, пока перейти на другой уровень не могу(.
    Быковского пересматривал десятки раз. Он ведь больше прав, чем не прав. Любая стратегия, это свод правил и просчёт ММ. Такая же математическая модель, ни чего более.

  7. admin пишет:

    Посмотрел коротко. “Тупая” стратегия может не терять, но маловато будет пока для системной прибыльной торговли. Алгоритм должен быть чуть более сложным и учитывать рыночные условия (или применяться к рынкам к соответсвующим условиям).
    Но тяга к проверке гипотез – хорошая вещь

  8. Тимур пишет:

    Согласен, что именно “тупая” стратегия).
    Я и добавил временной параметр для входа (говорил об этом вверху).
    Станислав, у меня два параметра для входа: Временной и тренд, и в помощь к этому “тупая” стратегия).
    С “временным” проще, например Евро достаточно часто разворачивается или делает откат 1 и 15 числа месяца или около этих дней.
    А вот с определением тренда, конечно сложней. Я его пытаюсь понять, как бы так: Если ордер на покупку закрылся в плюс, то тренд вверх. Если ордер на покупку закрылся в минус, то вероятен разворот или откат.
    А в общем, всё больше и больше склоняюсь к упрощению торговли и очень длительным удержанием ордеров, и конечно))) в попытках поймать “дно” или “пик”)))). Правда поймать “дно” иногда получается, а вот с удержанием очень и очень плохо(.

  9. admin пишет:

    ок ) ну что сказать, удачи в исследованиях! упрощение – наше все

Ваш отзыв