TST-эксперимент. День 2,3,4 и 5

Автор: admin

Всем добрый день!

Похоже мой псевдо-алгоритмический эксперимент можно считать неудавшимся, или вернее, скажу так – на рынке получаешь либо результат, либо опыт.  В данном случае, получен опыт. Если коротко – как на прошлой, так и на этой неделе (кроме одной пробойной сделки) я пытался торговать определенные паттерны, определяя их с помощью Jigsaw DOM и объемного профиля. Если еще короче – это попытка эксплуатировать статистически часто появляющийся возврат к среднему (“среднее” в этом случае связано не со скользящей средней, а с моим собственным пониманием “среднего”) без какого-либо анализа направления рынка.

Зачем это нужно? Это моя попытка мыслить в рамках другой модели, чем я мыслю обычно. Поскольку, большая часть моих сделок – импульсные (пробойные) и предполагают поиск преимущества за счет ассиметричности соотношения профит/риск (3/1 и т.д.), мне было интересно понять “хлеб” скальпера и ответить для себя на вопрос – как на практике можно получать премущество за счет большого количества прибыльных сделок по отношению к количеству убыточных. Средний размер убыточной сделки при этом может быть больше, чем размер прибыльной.

И управление риском здесь, соответственно, другое – по моей модели, на фьючерсе 6E с таким подходом есть повышенные шансы на быструю прибыльную серийность при условии сохранения определенной волатильности рынка. Обычно такие методы могут генерировать долгие серии прибылей, затем отдают рынку быстро процентов 30% накопленного и позволяют двигаться дальше в таком же режиме.

Предварительное тестирование (вне комбайна) в режиме реального времени за предыдущий месяц показало следующий результат на 1-2 контрактах:

Т.е. это как раз фаза “накопления прибыли”, которая и дает прибыльную серию. Никто не может сказать, насколько долгой она будет. В дальнейшей торговле (уже в “комбайне”) за первую половину июня по той же стратегии был показан, соответственно, вот такой результат:

10-11 июня я решил расширить лимит потерь, чтобы попробовать развернуть преимущество, но волатильность взяла свое – на нескольких резких внутридневных свингах вверх-вниз поисполняли мои стопы. В рамках этого эксперимента, дисциплинированное сохранение лимитов потерь позволило бы удержаться еще какое-то время, но вряд ли быстро бы вернуло счет в плюс.

Я более чем убежден, что торгуя на протяжении следующего 1-2 месяцев по аналогичной стратегии, можно обновить максимумы в equity, т.е. в данном случае решающим фактором убыточной серии является временное изменение базовых характеристик рынка.

В чем мораль этой ситуации?

Ни один метод не может обеспечить “быстрый” профит – какой бы метод/систему мы не взяли, мы не можем предсказать как будет выглядеть equity в ближайшую неделю-две, все в конечном счете решит дистанция. В представленном случае, дистанция в 2-3 месяца является репрезентативным периодом, на котором можно производить как оценку трейдера, так и его метода. Не исключу, конечно, ситуацию, в которой скальпер, торгующий долгое время, умеет адаптироваться к изменениям волатильности и удерживать счет на плаву. Но, как я говорил, я не пытался вмешиваться в изначальный алгоритм через свое “понимание” – исключение было для редких ситуаций, когда день открывался с минимальным за 3 дня ATR – здесь можно было торговать пробой.

Ну и, у рынка, как обычно, есть чувство юмора. Торговля на своем счете (который я мониторю в твиттер-трансляции), где я постоянно (несколько лет) использую пробои”, за представленный период давала устойчивый (хотя и не рекордный) плюс. Рынок постоянно возвращает меня к своим сильным сторонам, как только я отклоняюсь от них. Вот через такие ситуации он и показывает мне, где нужно быть.

А что рынок показывает вам?

Отзывов: 5 на «TST-эксперимент. День 2,3,4 и 5»

1. Иван пишет:
   14 Jun 2015 в 20:01

   Дискреционный трейдинг – Forever!

2. Batya пишет:
   15 Jun 2015 в 17:25

   Хороший вопрос на самом деле ) Что бы сформулировать ответ покопался в сети… ну, что бы по традиции напущать туману в очевидное ))) и нашёл прекрасные слова ) По другому, кстати, всё серо и обыденно в этом самом трейдинге.
   “Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя. И заканчивается тоже.”
   По моему – великолепно )

3. Михаил пишет:
   23 Jun 2015 в 09:04

   В условиях, которые предъявляет TST, всё решают короткие стопы и точные входы. И усредняться там нельзя. И трейд дня получится делать в очень редких случаях, т.к. инструмент только один, а торговать нужно регулярно. Т.е. надо быть больше скальпером, чем интрадейщиком.

4. admin пишет:
   23 Jun 2015 в 19:54

   так и есть, да

5. Сергей Николаев пишет:
   23 Jul 2015 в 12:43

   В принципе почти все верно сказал Михаил, но инструмент то не один вы можете использовать на счете в 50к. Разрешенных там несколько и вполне ликвидные. Скальпером нужно быть, чтобы видеть и чувствовать вход исходя из параметров показываемых лентой и Jigsaw, интрадейщиком, чтобы видеть направление входа для удержания позиции. А у Станислава с этим все в порядке мне кажется) Усредняться нельзя, но добавлять к положительной позиции можно)

Ваш отзыв