TST-эксперимент. День 1,2 и 3

Автор: admin

Всех приветствую. Выкладываю как и обещал результаты торговли по комбайну.

Из трех дней торговли пока один прибыльный и два убыточных дня, общий результат в небольшом плюсе:

День 1 (03.06):

Результат дня = -332 USD.

За установленный лимит потерь в 350 USD не вышел. В этот день  у меня была гипотеза о построении нейтрального дня либо по крайней мере вращения вокруг текущих уровней на европейскую сессию. Контрендовая модель, ориентированная на “возврат к среднему”, предполагает работу от “LVN-областей” (тонкие места в объемном распределении). Первый ордер на покупку был открыт близко к вершине общего диапазона дня, позиция закрылась по стопу, второй как видно из скрина -по 43 (нижняя граница нижнего распределения), здесь также стоп, евро далее “пролилось” вниз в неплохом темпе.

В случае, если динамика действительно оказывается нейтральной, по границам распределений на возврате внутрь можно собрать серию коротких прибылей пунктов по 15 каждая. В условиях “кобмайнов” задачей трейдера, на мой взгляд, является получении прибыльной серии практически с первых дней торговли – торговать по трендовым моделям и пытаться захватить “большой день” здесь вряд ли получится – обычно такая торговля сопряжена с боковой динамикой счета большую часть времени и редкими “прорывами” на equity. В “комбайне” нужно иметь около 50% прибыльных дней, потому действия трейдера должны быть соответствующими.

День 2. (04.06)

Результат дня = +865 USD

Премаркет Европы (около 09-00 мск – час до включения в игру крупных финансовых институтов) показал минимальный ATR за период в 2 дня. Предыдущий день закрылся с повышением, но если “утренняя сессия” показывает минимальную волатильность, то движение может состояться в любую сторону, т.е. в этом случае можно играть и коррекционный сценарий.

После выхода цены из утреннего диапазона вниз, успел собрать пару небольших прибылей по границам локального объемного распределения, это позволило поставить мне более просторный стоп для короткой позиции. Коррекционный сценарий в итоге не состоялся, и мой шорт был закрыт с убытком, но прорыв пошел в другую сторону (вверх). Перевернул позицию и пользуясь заработанной на ней прибылью, добавил второй контракт. Общий стоп по комбинации был довольно коротким – именно это и позволяют делать импульсные сделки, вы довольно быстро знаете – правы вы или нет. Не правы – быстро закрылись, правы – едете вместе с “поездом”. Ну и, конечно, нужно иметь хорошую причину для того, чтобы “пирамидиться”. Минимальная волатильность утреннего диапазона и его ложный пробой в одну сторону, повышает вероятность пробоя в другую – здесь можно быть чуть поагрессивнее (но, конечно, в рамках риск-менеджмента).

День 3 (05.06).

Результат дня = -332 USD.

Кажется, дежа вю или где-то я это уже видел ))

Попытка взять короткую импульсную сделку с использованием границы объемного распределения в качестве входа. Цена в итоге вернулась к середине распределения, и короткую цель здесь забрать было можно, но у меня почему-то включился “directional bias” (идея о движении рынка вверх). В активный рыночный период, когда включается в игру “Европа”, часто происходят “выносы” за локальные “overnight”-экстремумы. Этого не произошло. Что ж, это трейдинг – не все идеи реализуются.

В чем действительно совершил ошибку – добавил второй контракт к позиции, которая еще толком не набрала прибыль, тем самым закрыл себе право на вторую попытку в случае получения стопа и увеличил конечный убыток до дневного лимита потерь. Словом, принцип добавления должен быть таким – добавляться только к прибыльной позиции и только таким образом, чтобы не увеличивать первоначальный риск, а лучше уменьшать его. Всегда пользовался именно таким правилом, но здесь учитывая “конкурсный” характер торговли, отступил от него. Рынок быстро возвращает на землю и напоминает нам о важности соблюдения правил.

В этот момент у меня почему-то Яндекс-диск перестал снимать скриншоты, но я отмечу примерную область своей лонговой активности:

Резюме:

За 3 дня из 4 торговых идей реализовалась в прибыли только одна (лонг на пробое 04.06), но риск-менеджмент (наличие жестких дневных лимитов потерь и управление прибыльными сделками) позволяет держаться на плаву.

Это, кстати, хорошо иллюстрирует иерархию важности различных “ножек табурета” любой стратегии: риск-менеджмент всегда на первом месте, все остальное (анализ, паттерны и т.д.) на втором.

Всем удачи!

Отзывов: 7 на «TST-эксперимент. День 1,2 и 3»

1. Иван пишет:
   08 Jun 2015 в 14:56

   Стас почему все трейды высоко? Это связано с потоком ордеров и Jigsaw?

2. admin пишет:
   08 Jun 2015 в 16:46

   просто рынок был “высоко” в торговый период

3. Иван пишет:
   08 Jun 2015 в 19:55

   Я помню из обучения, что моментум-трейд – это когда ценность “подтягивают” наверх и ты входишь в плотном потоке ордеров покупая субъективно высоко.
   Насколько я понял ты именно это понимание использовал для входа в трейды?

   В TST каждый день должен быть торговым или можно пропускать? (Если да, то сколько?)

4. admin пишет:
   09 Jun 2015 в 05:53

   Частично да – но не во всех ситуациях. в TST нужно торговать раз хотя бы в 2 дня

5. Прохожий пишет:
   12 Jun 2015 в 08:32

   Если из 4 идей выстреливает хотя бы одна — это очень даже неплохо, на мой взгляд.

6. Катя пишет:
   22 Jul 2015 в 15:52

   Здравсвуйте Прохожий, в ТСТ нет такого правила, что торговать нужно раз в 2 дня. Если Вы на 10-дневном Комбайне то в течении 30 дней Вам нужно оттрговать 10 (не больше не меньше), но дни Вы выбираете сами.

7. Александр пишет:
   12 Sep 2015 в 13:34

   Стас, Вопрос – вы стакан и ленту умеете читать – используете их в своей торговле?

Ваш отзыв