Мастер-класс “Управление риском”

Автор: admin

Приветствую, уважаемый читатель!

Решил продолжать время от времени делиться полезными записями. На этот раз выкладываю в открытый доступ запись проведенного когда-то мастер-класса “Управление риском”. В нем идет речь не столько об управлении капиталом (это подразумевается), сколько о практических моментах снижения риска в позиции, управлении открытой позицией и т.д.

Поскольку в мастер-классе есть практическая часть, думаю он будет интересен не только начинающим…

Для тех, у кого медленный интернет, записи и презентацию можно скачать по ссылкам:

Успехов вам!

Отзывов: 8 на «Мастер-класс “Управление риском”»

1. Rom4eg пишет:
   19 Aug 2014 в 07:36

   Спасибо Станислав. Интересно посмотреть.

2. Сергей пишет:
   19 Aug 2014 в 13:08

   Согласен, что грамотным подбором точки входа можно минимизировать риск сделки. Но вот вваливать весь объём в сделку? Минимизацией риска даже близко не пахнет) Странное получается управление капиталом. Одной рукой минимизируем, другой добавляем риска))
   И стиль торговли здесь ни при чём….

3. admin пишет:
   19 Aug 2014 в 14:16

   Сергей, видимо вы поняли что-то свое под понятием “весь объем”. Если я говорю all-in (вход всем объемом), это означает предельный возможный объем, расчитанный заранее. Например, если мой риск составляет 1% или, скажем 200 долларов при стопе в 20 пунктов, мой максимальный объем = 1 форексный или фьючерсный лот (10 долларов за тик).
   Я ни в коей мере не имел ввиду вход “на все возможное плечо”

4. admin пишет:
   19 Aug 2014 в 14:19

   Концепция “пирамидинга” (плавного увеличения объема позиции по мере накопления прибыли) в краткосрочной торговле, на самом деле, противоречит грамотному управлению рисками, это работает только в позиционной торговле, в краткосрочной свинговой торговле объем позиции, наоборот, нужно плавно уменьшать. Именно об этом я говорю в мастер-классе

5. Сергей пишет:
   19 Aug 2014 в 15:18

   all-in я принял буквально, как было сказано))) Про то, что это означает, ничего не услышал. Может плохо слушал)
   Далее ИМХО….

   Что касательно несовместимости свинг-трейдинга и “пирамидинга”, то несогласен. Этот приём прекрасно работает при удержании позиций от нескольких часов до бесконечности))Очень хорошо при этом управляется риск. Грамотно подтягивая стоп можно набирать очень большие позиции при очень малом риске, нулевом или вообще без риска.
   Есть тут правда одна заковыка. Нужен тренд. Хотя бы от 150 пунктов и более. За эти 150 пунктов можно добавиться 1-2 раза.
   Думаю в любой торговле уменьшать нужно риск, а не позицию. Хотя иногда, уменьшение позиции как раз и применяется для снижения риска, например для сброса лишнего плеча или высвобождения ГО под позицию на фьючерсах. Но это частности. Ведь когда ты стоишь правильно, хочется быть как можно больше и как можно дольше)))
   Уменьшение позиции (или её ликвидация)уместно, когда после входа, рынок прошел немного в твою сторону и замялся, а сидеть сжав булки не комильфо)))
   Из моего опыта. У меня получалось, при добавлении, соотношение от 1 к 3 до 1 к 30, при попадании в хороший тренд(от 300 пунктов). Причём это к первоначальному риску. По факту риска не было вообще…

6. Александр пишет:
   19 Aug 2014 в 15:44

   Уменьшение позиции, по факту частичная фиксация прибыли, считаю, хорошим инструментом в управлении риском. Здесь, по причине уменьшения объема позиции, в отличии от обычного переноса стопа: стоп как правило дальше, а потери при его срабатывании ниже.

7. admin пишет:
   19 Aug 2014 в 17:06

   По сути, в управлении открытой позицией есть два решения – передвижение стопа в сторону приближения к цене и уменьшение позиции. Применять можно и то и другое. Частичное уменьшение как раз позволяет быть в хорошей позиции дольше. Я как раз об этом и говорю в видео – например, в сделках от уровней уместнее уменьшать размер позиции, чем сразу двигать стоп в безубыток – в этом случае мы даем цене чуть больше пространства и не наступаем цене “на пятки”. По части пирамидинга – я как раз и говорю, что он хорошо работает в позиционных сделках, которые предполагают достаточно плавный тренд.

   В свинговых, быстрых сделках, когда большая часть профита генерируется в течение быстро затухающего импульса (на самом деле, такая динамика бывает гораздо чаще чем тренд), не будет возможности доливать позицию при этом сохраняя обоснованные стопы.

8. admin пишет:
   19 Aug 2014 в 17:09

   Пирамидинг в видео я как раз не рассматривал, поскольку плавные тренды возникают не настолько часто, чтобы можно было его (пирамидинг) часто применять. Можно специально расширять диапазон инструментов – подключать акции, чтобы целенаправленно искать трендовые инструменты, но это отдельный подход, я пока этим не занимаюсь.

   В целом, у нас противоречий я не вижу.

Ваш отзыв