Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Сила малых денег
Автор: admin
«…Не знаю как ты, а я убедился, что миллионы складываются из центов».
Майкл Дуглас, фильм «Игра»
В этом сообщении пойдет речь не о силе сложного процента, с помощью которого можно обогатиться через 50 лет, а о принципах, которые можно применять в рыночной торговле уже сегодня, получив результат завтра. Существует стереотип, который утверждает, что самый верный способ заработать на рынке – следовать большим трендам. Безусловно, удерживать позицию по направлению основной тенденции – это наиболее простой и понятный способ получить преимущество, привлекая время на свою сторону. Но как быть, если вы предпочитаете закрывать позиции внутри дня? Здесь встает как минимум одна проблема – краткосрочная торговля вряд ли позволит вам добиться профит-фактора (отношения суммы прибылей к сумме убытков) лучше чем 2/1. Практика показывает, что в реальных условиях для торговли intraday результаты будут еще меньше, чем потенциально может дать ваша торговая система. На результативность торговли внутри дня влияют несвоевременные или поздние входы в позицию, «выбивание стопов» и прочие непредвиденные обстоятельства. Таким образом, реализуя стопроцентный перевес валовой прибыли над убытками, мы реально можем рассчитывать на профит-фактор 1,5 или ниже. Добавьте сюда комиссии и биржевые сборы за каждую сделку и получится не очень вдохновляющая картина. Можно ли как-то улучшить результаты?Можно. Путем оптимизации выходов. Часто встречающаяся проблема, которая преследует трейдеров – недобор прибыли и взятие лишних убытков.
Математическим путем высчитать оптимальную точку выхода из позиции довольно сложно – если бы это было возможно, такой проблемы бы не существовало.
Однако существуют типовые ситуации, с которыми сталкивается, наверно, каждый трейдер, несвоевременно выходящий из позиции.
Вот пример типичного недобора прибыли:
Если вы работаете в ценовом диапазоне на волатильных инструментах, скажем, S&P500 или валютных фьючерсах (Forex), цена редко графически повторяет границы канала, а чаще тяготеет к его ложному пробитию. Ниже, на скриншотах видно, что цена тестирует область лежащую дальше предыдущего экстремума и разворачивается в зонах, обведенных красным кругом. Эти зоны предположительно являются зонами скопления стопов небольших спекулянтов. Причины этого мы пока оставим за кадром, это отдельная тема.
Информация к размышлению такая – если вы будете осуществлять выход не на границе диапазона, а недалеко за его границей, вы сможете добавить к вашей прибыльной позиции около 10-20% хода. Скажем, это 15-20 пунктов для валютного инструмента и 2-3 пункта для миниконтракта S&P.
Проведя небольшое исследование, мы можете найти множество подобных ситуаций в своей торговле, которые потенциально могут позволить немного увеличить прибыль каждой отдельно взятой сделки.
Реализуя преимущества небольшого прироста, например, в 30% случаев, вы можете существенно улучшить показатели.
Итого: совершив по валютному инструменту 10 прибыльных сделок по 50 пунктов, и 15 убыточных по 25, ваша валовая прибыль составит 125 пунктов. Взяв дополнительно по 15 пунктов хотя бы в трех прибыльных сделках, вы получите дополнительно (15*3) 45 пунктов, что является 36%-ным приростом к конечному результату. В реальности результаты могут быть еще лучше.
Причем, результат достигнут без «доливок» и «пирамид».
Оптимизировав выход из убыточных позиций аналогичным образом, можно еще улучшить конечный результат.
Идея такова – добавляйте понемногу к прибыльным позициям и убавляйте понемногу от убыточных, конечный результат может превзойти все ожидания.
Отзывов: 3 на «Сила малых денег»
Ваш отзыв
28 Aug 2009 в 09:06
Стас, очень понравилось!
Очень хочется попробовать себя и в этой области…
Надеюсь, что и это успею!
28 Aug 2009 в 10:05
Вливайтесь! 🙂 Поможем чем можем. В этой сфере все не так просто, как кажется, все гораздо проще 🙂
16 Jun 2012 в 09:58
Я так понял – ожидание выхода рынка за торгуемый диапозон. Так ведь бывает, и довольно часто, что цена опять отбилась (где мог бы стоять ТП) и ушла в другую сторону…