Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Осваиваю Jigsaw DOM
Автор: admin
Всем привет.
Сейчас сократил количество постов в блог, поскольку с максимальным вниманием погрузился в изучение нового для себя инструмента – “Jigsaw DOM“.
По совету Джона Хоугланда aka Hoag из Topsteptrader приобрел “присадку” для Ninjatrader, которая позволяет гораздо лучше визуализировать поток ордеров (order flow), чем традиционный встроенный стакан в NT или в платформе T4.
Jigsaw DOM, если коротко, совмещает в себе плюсы как традиционного стакана так и футпринтового графика, где видно – на каких ценах сколько прошло заявок по рыночным ордерам, на каких – по лимитным (также есть небольшой горизонтальный объемный профиль и две “ленты” – традиционная и модернизированная):
На мой взгляд, это один из ключевых моментов в анализе потока ордеров – толпа и “слабые руки” гораздо чаще покупают и продают “с рынка” (потребляют ликвидность), профессионалы чаще покупают продают “лимитными” ордерами (создают ликвидность), то есть по сути делают работу маркет-мейкера, исполняя ордера “публики” по оптовым и розничным ценам.
Если будет интересно, чуть позже я сделаю более подробный обзор этой штуки. Для тех кто хочет торговать на фьючерсах, это действительно полезный инструмент.
Поток ордеров, по сути – это анализ самого низкого логического уровня (рынок на “кончиках пальцев”), с его помощью можно отлично оптимизировать моменты входа в позицию и снизить риск.
В сочетании с пониманием сценариев, которые могут на рынке возникнуть и знанием уровней, можно добиться лучшего исполнения сделок, по крайней мере, я себе ставлю именно такую цель. Как говорит Питер Дэвис, создатель проекта Jigsaw, анализ потока ордеров – это как глазурь на куске торта 🙂
Кому интересно – официальный сайт Jigsaw здесь
Чтож, я всегда открыт новому и готов двигаться вглубь. Если что-то работает в трейдинге, то оно должно быть обязательно применено.
Отзывов: 23 на «Осваиваю Jigsaw DOM»
Ваш отзыв
15 Apr 2013 в 13:15
Привет. А как же отличить лимитник от рыночного на ленте?
15 Apr 2013 в 13:22
Вообще очень толковая примочка. На НТ-7 стакан не информативен.
15 Apr 2013 в 13:38
рыночный ордер в любом случае должен быть чтобы цена двигалась – весь вопрос в том, откуда он пришел – сверху вниз или снизу вверх, в первом случае это агрессия продавцов, во втором – агрессия покупателей.
В Jigsaw есть два столбца посередине (там где цифры 370 и 148), левый столбец меняется в положительную сторону, когда сверху вниз приходит маркет ордер, правый – когда маркет ордер приходит снизу вверх, количество лимитных ордеров в стакане пропорционально уменьшается.
Но проблема в том, что потом они снова добавляются, и мы не можем отследить, кто “съел” ликвидность – все происходит слишком быстро, а здесь эта информация сохраняется, и мы можем ее анализировать.
Особенно важно, когда проходит по маркету заметно крупная заявка (1000 – 1500 лотов), но цена остается на месте, в обычном стакане этого не отследить, поскольку взамен съеденных лимитников сразу добавляются новые.
Кроме того, в обычном стакане глубина рынка “фейковая” – допустим стоит 1300 лотов на биде, цена подходит туда, и 1000 лотов моментально убирают, это один из способов манипуляции ценами. Это все настолько быстро происходит, что мы не видим, сколько реально бидов было исполнено, а сколько снято в момент касания.
16 Apr 2013 в 03:18
На российском срочном рынке подобные “расширители стакана” применяются довольно давно. Распространённое название – скальперский привод, т.к. по сути это скальперская технология. Мне не понятно, как может помочь анализ потока ордеров в интрадей-торговле? Поток меняется несколько раз в секунду. Крупные лимитные заявки переставляются ботами, вслед за движением рынка….
16 Apr 2013 в 04:19
Сергей – это не то же самое, что скальперские приводы на FORTS, которые по сути никакой другой информации не несут. Я с ними широко не знаком, за все приводы не скажу, но пытался пользоваться Scalping Direct от Cofite, так вот это не тоже самое – там просто стакан.
Jigsaw DOM немного другая вещь, она показывает аналог “кумулятивной дельты” и еще несколько других полезных вещей, обзор которых сделаю позже.
Если коротко – невозможность цены продолжать движение например вниз при большом количестве рыночных ордеров на продажу возможно означает накопление позиции со стороны более сильного игрока и последующий shakeout – вынос на стопы.
Это традиционная и всем известная вещь, но как ее отследить – в этом сложность.
Jigsaw DOM тоже не грааль, но позволяет не терять важную информацию и структуировать ее в удобном виде.
16 Apr 2013 в 04:26
Я пока не готов про все функции Jigsaw сказать, сам еще изучаю, но если кратко – скальперы на CME пользуются Xtrader – более навороченным комплексом для чтения потока ордеров и ленты, Jigsaw DOM по сути это аналог, но более доступный, некоторые люди говорят, что он удобнее чем Xtrader.
Опять же, в моем случае речь не идет о скальпинге, а лишь об оптимизациях точек входа в рамках тех внутридневных сценариев, которые я разыгрываю. Для дейтрейдинга с удержанием позиции более 2 часов это важно, поскольку исполнение = №1
16 Apr 2013 в 07:23
Эта штука сохраняет весь поток в течении торговой сессии?
16 Apr 2013 в 08:21
При открытии его на графике за весь день мы видим проторгованные объемы на уровнях через объемный профиль слева, а считать отдельные прошедшие заявки он начинает только в реальном времени.
19 Apr 2013 в 12:13
Для скальпирования и краткосрока похоже интересная примочка.
20 Apr 2013 в 05:49
Да, достаточно интересная, можно увидеть что происходит “внутри бара” и неплохо оптимизировать момент открытия позиции.
24 Apr 2013 в 03:26
Все эти стаканы примочки…На графиках все отражается, абсолютно все действия участников.Даже лучше.Например, скопление(или проторговка в народе) на ленте и всяких примочках не заметишь, а на графике пожалуйста. Прорыв – и там и там виден в виде обьема…на ленте куча контрактов, на графике импульс в виде “палки”. Откройте тики,скажем, 10т и 2 т и вся картинка с стаканов налицо.Так что примочки,стаканы это все сервисный бизнес и не более.
24 Apr 2013 в 07:12
Так ведь лента/стакан и графики не исключают друг друга. График/профиль дает общую картину, лента позволяет более точечно входить и снизить риск – на ней видно что происходило внутри бара.
Это немного разные уровни доступа к информации. Естественно, только по ленте/стакану торговать в позиционном дейтрейдинге будет сложно, нужно знать что происходило на графике.
Я думаю, что это взаимоусиливаюшие инструменты.
17 May 2013 в 14:20
Что-то даже стыдно спросить, а сам то терминал с каким брокером настраивается на работу или только с Zen fire?
18 May 2013 в 18:34
Ninjatrader? Я использую бесплатный датафид от CQG, который идет вместе с счетом от AMP Futures. А вообще, Ninjatrader много чего поддерживает.
09 Aug 2013 в 15:35
А как можно поюзать Jigsaw DOM?
09 Aug 2013 в 17:37
есть только один вариант – купить его
11 Aug 2013 в 16:54
Так же есть вариант от TST!!!
зарегать здесь триал (выбираем платформу Sierrachart триал на 3 месяца(присутствует аналог, точнее копия Jigsaw DOM)
https://www.topsteptrader.com/twoweektrial/WT
каждые 2 недели перерегистрироваться на новое мыло
дальше по инструкции…
P.S. платформа довольно-таки сложна в настройках,придётся попотеть
11 Aug 2013 в 17:11
Серьезно? Не пробовал. Будет интересно услышать комментарий от тех, у кого получилось.
Мне Ninjatrader как-то роднее, а Jiggsaw купил по совету скаутов из TST.
31 Oct 2013 в 21:35
Привет. Во-первых создание множественных акаунтов на ТСТ отслеживается по ІР и блокируется. Но это между прочим. А главное – можно ли объединить футпринт и обычный стакан, будет ли та информативность? Спасибо.
06 Apr 2015 в 20:15
Привет! Как успехи по торговле по стакану? Реально ли он такой классный как в теории? Где можно научиться торговать по стакану за понятные деньги?
06 Apr 2015 в 20:22
Пользуюсь для детализации того, как движется цена возле определенных уровней. Удобная вещь, чистым скальпингом не занимаюсь – это увлечение не для всех.
Вроде есть live trading room на официальном сайте Jigsaw: http://www.jigsawtrading.com/live-trade-room/.
23 May 2015 в 17:24
Станислав, вы уже два года пользуетесь джиксой) в посте говорили, что сделаете “Если будет интересно, чуть позже я сделаю более подробный обзор этой штуки. Для тех кто хочет торговать на фьючерсах, это действительно полезный инструмент.”
на самом деле штука полезная, можете поделиться информацией как правильно ею пользоваться и успешно?)
благодарю)
08 Sep 2015 в 18:50
Торгую по джигсоу почти год, использую только стакан в торговле, очень удобная штука. А точнее без понимания стакана вообще в плюс сложно скальпить.
Готов к общению и вопросам… =)