Блог Станислава Бернухова » Осваиваю Jigsaw DOM



Осваиваю Jigsaw DOM

Автор: admin

Всем привет.

Сейчас сократил количество постов в блог, поскольку с максимальным вниманием погрузился в изучение нового для себя инструмента – “Jigsaw DOM“.

По совету Джона Хоугланда aka Hoag из Topsteptrader приобрел “присадку” для Ninjatrader, которая позволяет гораздо лучше визуализировать поток ордеров (order flow), чем традиционный встроенный стакан в NT или в платформе T4.

Jigsaw DOM, если коротко, совмещает в себе плюсы как традиционного стакана так и футпринтового графика, где видно – на каких ценах сколько прошло заявок по рыночным ордерам, на каких – по лимитным (также есть небольшой горизонтальный объемный профиль и две “ленты” – традиционная и модернизированная):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мой взгляд, это один из ключевых моментов в анализе потока ордеров – толпа и “слабые руки” гораздо чаще покупают и продают “с рынка” (потребляют ликвидность), профессионалы чаще покупают продают “лимитными” ордерами (создают ликвидность), то есть по сути делают работу маркет-мейкера, исполняя ордера “публики” по оптовым и розничным ценам.

Если будет интересно, чуть позже я сделаю более подробный обзор этой штуки. Для тех кто хочет торговать на фьючерсах, это действительно полезный инструмент.

Поток ордеров, по сути – это анализ самого низкого логического уровня (рынок на “кончиках пальцев”), с его помощью можно отлично оптимизировать моменты входа в позицию и снизить риск.

В сочетании с пониманием сценариев, которые могут на рынке возникнуть и знанием уровней, можно добиться лучшего исполнения сделок, по крайней мере, я себе ставлю именно такую цель. Как говорит Питер Дэвис, создатель проекта Jigsaw, анализ потока ордеров – это как глазурь на куске торта 🙂

Кому интересно – официальный сайт Jigsaw здесь

Чтож, я всегда открыт новому и готов двигаться вглубь. Если что-то работает в трейдинге, то оно должно быть обязательно применено.

Отзывов: 23 на «Осваиваю Jigsaw DOM»

  1. Николай пишет:

    Привет. А как же отличить лимитник от рыночного на ленте?

  2. Николай пишет:

    Вообще очень толковая примочка. На НТ-7 стакан не информативен.

  3. admin пишет:

    рыночный ордер в любом случае должен быть чтобы цена двигалась – весь вопрос в том, откуда он пришел – сверху вниз или снизу вверх, в первом случае это агрессия продавцов, во втором – агрессия покупателей.

    В Jigsaw есть два столбца посередине (там где цифры 370 и 148), левый столбец меняется в положительную сторону, когда сверху вниз приходит маркет ордер, правый – когда маркет ордер приходит снизу вверх, количество лимитных ордеров в стакане пропорционально уменьшается.

    Но проблема в том, что потом они снова добавляются, и мы не можем отследить, кто “съел” ликвидность – все происходит слишком быстро, а здесь эта информация сохраняется, и мы можем ее анализировать.

    Особенно важно, когда проходит по маркету заметно крупная заявка (1000 – 1500 лотов), но цена остается на месте, в обычном стакане этого не отследить, поскольку взамен съеденных лимитников сразу добавляются новые.

    Кроме того, в обычном стакане глубина рынка “фейковая” – допустим стоит 1300 лотов на биде, цена подходит туда, и 1000 лотов моментально убирают, это один из способов манипуляции ценами. Это все настолько быстро происходит, что мы не видим, сколько реально бидов было исполнено, а сколько снято в момент касания.

  4. Сергей пишет:

    На российском срочном рынке подобные “расширители стакана” применяются довольно давно. Распространённое название – скальперский привод, т.к. по сути это скальперская технология. Мне не понятно, как может помочь анализ потока ордеров в интрадей-торговле? Поток меняется несколько раз в секунду. Крупные лимитные заявки переставляются ботами, вслед за движением рынка….

  5. admin пишет:

    Сергей – это не то же самое, что скальперские приводы на FORTS, которые по сути никакой другой информации не несут. Я с ними широко не знаком, за все приводы не скажу, но пытался пользоваться Scalping Direct от Cofite, так вот это не тоже самое – там просто стакан.

    Jigsaw DOM немного другая вещь, она показывает аналог “кумулятивной дельты” и еще несколько других полезных вещей, обзор которых сделаю позже.

    Если коротко – невозможность цены продолжать движение например вниз при большом количестве рыночных ордеров на продажу возможно означает накопление позиции со стороны более сильного игрока и последующий shakeout – вынос на стопы.

    Это традиционная и всем известная вещь, но как ее отследить – в этом сложность.

    Jigsaw DOM тоже не грааль, но позволяет не терять важную информацию и структуировать ее в удобном виде.

  6. admin пишет:

    Я пока не готов про все функции Jigsaw сказать, сам еще изучаю, но если кратко – скальперы на CME пользуются Xtrader – более навороченным комплексом для чтения потока ордеров и ленты, Jigsaw DOM по сути это аналог, но более доступный, некоторые люди говорят, что он удобнее чем Xtrader.

    Опять же, в моем случае речь не идет о скальпинге, а лишь об оптимизациях точек входа в рамках тех внутридневных сценариев, которые я разыгрываю. Для дейтрейдинга с удержанием позиции более 2 часов это важно, поскольку исполнение = №1

  7. Антон пишет:

    Эта штука сохраняет весь поток в течении торговой сессии?

  8. admin пишет:

    При открытии его на графике за весь день мы видим проторгованные объемы на уровнях через объемный профиль слева, а считать отдельные прошедшие заявки он начинает только в реальном времени.

  9. AntonioFX пишет:

    Для скальпирования и краткосрока похоже интересная примочка.

  10. admin пишет:

    Да, достаточно интересная, можно увидеть что происходит “внутри бара” и неплохо оптимизировать момент открытия позиции.

  11. GuenOu пишет:

    Все эти стаканы примочки…На графиках все отражается, абсолютно все действия участников.Даже лучше.Например, скопление(или проторговка в народе) на ленте и всяких примочках не заметишь, а на графике пожалуйста. Прорыв – и там и там виден в виде обьема…на ленте куча контрактов, на графике импульс в виде “палки”. Откройте тики,скажем, 10т и 2 т и вся картинка с стаканов налицо.Так что примочки,стаканы это все сервисный бизнес и не более.

  12. admin пишет:

    Так ведь лента/стакан и графики не исключают друг друга. График/профиль дает общую картину, лента позволяет более точечно входить и снизить риск – на ней видно что происходило внутри бара.

    Это немного разные уровни доступа к информации. Естественно, только по ленте/стакану торговать в позиционном дейтрейдинге будет сложно, нужно знать что происходило на графике.

    Я думаю, что это взаимоусиливаюшие инструменты.

  13. Михаил пишет:

    Что-то даже стыдно спросить, а сам то терминал с каким брокером настраивается на работу или только с Zen fire?

  14. admin пишет:

    Ninjatrader? Я использую бесплатный датафид от CQG, который идет вместе с счетом от AMP Futures. А вообще, Ninjatrader много чего поддерживает.

  15. Максон пишет:

    А как можно поюзать Jigsaw DOM?

  16. admin пишет:

    есть только один вариант – купить его

  17. fastrobbery пишет:

    Так же есть вариант от TST!!!
    зарегать здесь триал (выбираем платформу Sierrachart триал на 3 месяца(присутствует аналог, точнее копия Jigsaw DOM)
    https://www.topsteptrader.com/twoweektrial/WT
    каждые 2 недели перерегистрироваться на новое мыло

    дальше по инструкции…

    P.S. платформа довольно-таки сложна в настройках,придётся попотеть

  18. admin пишет:

    Серьезно? Не пробовал. Будет интересно услышать комментарий от тех, у кого получилось.

    Мне Ninjatrader как-то роднее, а Jiggsaw купил по совету скаутов из TST.

  19. Олег пишет:

    Привет. Во-первых создание множественных акаунтов на ТСТ отслеживается по ІР и блокируется. Но это между прочим. А главное – можно ли объединить футпринт и обычный стакан, будет ли та информативность? Спасибо.

  20. Дмитрий пишет:

    Привет! Как успехи по торговле по стакану? Реально ли он такой классный как в теории? Где можно научиться торговать по стакану за понятные деньги?

  21. admin пишет:

    Пользуюсь для детализации того, как движется цена возле определенных уровней. Удобная вещь, чистым скальпингом не занимаюсь – это увлечение не для всех.

    Вроде есть live trading room на официальном сайте Jigsaw: http://www.jigsawtrading.com/live-trade-room/.

  22. Сергей пишет:

    Станислав, вы уже два года пользуетесь джиксой) в посте говорили, что сделаете “Если будет интересно, чуть позже я сделаю более подробный обзор этой штуки. Для тех кто хочет торговать на фьючерсах, это действительно полезный инструмент.”

    на самом деле штука полезная, можете поделиться информацией как правильно ею пользоваться и успешно?)

    благодарю)

  23. Денис пишет:

    Торгую по джигсоу почти год, использую только стакан в торговле, очень удобная штука. А точнее без понимания стакана вообще в плюс сложно скальпить.

    Готов к общению и вопросам… =)

Ваш отзыв