Блог Станислава Бернухова » “Аномалии” в рыночном профиле


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



“Аномалии” в рыночном профиле

Автор: admin

Приветствую всех, уважаемые читатели!

 

Сегодня будет сугубо трейдинговый пост, в котором я поделюсь одним интересным нюансом, на который стоит обращать внимание при торговле с рыночным профилем. Особенно будет актуально тем, кто был на мастер-классах.

Рыночный профиль как инструмент представления данных отлично визуализирует движение ценности на рынке, присутствие старших таймфреймов, но он также позволяет читать некоторые моменты “между строк” (на самом деле, и без профиля их тоже можно читать, просто нужно немного больше опыта)

 

Вот один из примеров:

 

Обычно, если цена снижается и ценность движется вниз, можно сделать вывод, что рынок идет под явным доминированием продавцов (с какого TF – это другой вопрос).

Самая явная область влияния OTF (“игрока с другого таймфрейма”, который двигает рынок) – это “область низкого интереса” (в моей терминологии) или, как называет ее доктор Кепплер, “Minor development” – область, отражающая несправедливые цены, которые были отвергнуты рынком, после чего тот (рынок) перешел в другую область цен. Большее значение имеет область низкого интереса, когда она возникает при выходах из длительных балансовых областей (диапазонов). Яркий пример сегодня по фунту:

 

 

 

 

 

 

 

Но есть и более спокойные ситуации, когда рынок идет без резкого отвержения, а спокойно “сползает” из одной проторгованной области в другую в предсказуемую балансовую область (к заранее определенной цели).

Выглядит это примерно таким образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой ситуации цена высоковероятно должна была дойти стремилась к уровню 93.17 – области низкого интереса от 15 февраля. Я не буду углубляться в то, почему я считаю это высоковероятным. Но есть ли шансы, что цена дойдет туда безпрепятственно?

Есть элемент, который позволяет усомниться в силе движения вниз в данном случае – так называемая “аномалия”.

Это уровень в распределении рыночного профиля, на котором цена задержалась немного дольше, чем остальные. Выглядит это как “выпирающая” буква из всего распределения. Она показывает скрытую слабость движения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что это значит? Это значит, что даже если у вас отличный анализ, то прежде чем движение пойдет в вашу сторону, эта область может быть повторно протестирована. Рынок не любит “пустот” и если в нем нет силы (сильного и агрессивного игрока), он обычно “восстанавливает” несимметричную структуру с помощью отката.

Вот пример сделки по USDJPY, в ней удалось взять движение практически от максимума до минимума сессии (уровень от 15 февраля четко выступил в качестве поддержки). Вчера я открыл сделку по USDJPY, но увидев, что сформировалась “аномалия”, закрыл ее с небольшой прибылью и поставил лимитный ордер на повторный заход в шорт с уровня “аномалии”. Стоп в данном случае стоял чуть выше границы VA предыдущего дня, тейк-профит – на уровне, отмеченным желтым. Получилась вполне приличная внутридневная сделка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так что секреты хороших сделок – в нюансах и деталях.

 

Успехов вам!

 

____________________________________________________________________________________________

P.S. На следующей неделе (28 февраля в четверг) я проведу открытый вебинар на Ilearney, который будет называться “Условия рынка”. Приходите – будет интересно. Кому не хватит мест, запись потом выложу на блоге.

Также, продолжается набор в онлайн-группу по безындикаторной торговле, которая стартует на следующей неделе, еще можно успеть записаться

Отзывов: 23 на «“Аномалии” в рыночном профиле»

  1. Николай пишет:

    Интересно! А что за программка строит такой профиль?
    Просмотрел очень сильный Ваш мастер класс про Моделирование профессионала! И возник такой вопрос, а как же избавиться от беспорядочных сделок?

  2. Николай пишет:

    А этот профиль построен на 24 часовой сессии? Насколько я понимаю у валют нет пита?

  3. admin пишет:

    Индикатор есть для MT4, называется TPO Chart. Можете скачать отсюда: http://yadi.sk/d/vgyphiEj2kqjk

    Да, это по круглосуточным данным, поэтому менее важно открытие торговли (здесь его фактически нет),

  4. admin пишет:

    От беспорядочных сделок можно избавиться только одним образом – точно знать почему вы входите (иметь торговый план) – знать как определять уровни, перед которыми входите, знать свой риск и иметь основания для сделки.

    Ну и, над дисциплиной работать тоже не мешает. Здесь поможет ведение журнала, отслеживание и мониторинг себя

  5. Николай пишет:

    Вы сильный спец во фьючерсах, честно не пойму зачем Вам форекс? Может быть я просто не умею его готовить))))))

  6. Николай пишет:

    Перевожу Мом. Хочу изучить профиль. Пользоваться только профильными сетапами, может хоть-это убережет меня от беспорядочных сделок (и домыслов разного рода) появиться хоть какая-то статистика, можно будет вычислить какие сетапы работают, а что не работает и приравнять их к типам дней (тренд флет).

  7. Batya пишет:

    Здравствуйте. Наверно не в тему, но хочется разобраться и следовать за – “Так что секреты хороших сделок – в нюансах и деталях.”, а всякие буковки на картинках сильно мешают этому. И ещё, я так понимаю, если терминальное время у нас разное, то на всех таймах, кроме Н1 и ниже, свечи, а значит и присутствие “аномалий” у нас будет разниться. Хотел спросить о сути, аномалия – это попытка цены двигаться в сторону тренда? “слабая” попытка, при образовании которой можно закрыть часть позиции, а при пробое – снова добавится?… Запутался… извините )

  8. Сергей пишет:

    А у меня другой взгляд на рынок))
    Секрет хороших сделок – в инсайде! Всё остальное – везение и грамотное управление позицией и капиталом…
    И потом, какую сделку считать хорошей? Ту, что принесла прибыль или ту, что несёт в себе меньший риск?))…

  9. admin пишет:

    2 Сергей – в каком смысле в инсайде? 🙂

    Хорошая сделка – это та в которой и риск небольшой и прибыль хорошая.

    2 Николай. Валютными фьючерсами я тоже торгую, но только внутри дня.

    Маржинальные требования на “спотовом” форексе позволяют переносить позиции и дают некоторую гибкость.

  10. admin пишет:

    2 Batya – эти самые буковки и позволяют увидеть нюансы и по другому взглянуть на ситуацию.

    Аномалия – как пишет Долтон, “это необычный элемент в структуре профиля, который показывает слабость структуры”.
    Как выражается это на профиле, я описал в посте.

    Смысл этого – цена шла равномерно вниз (например), но задержалась на полчаса дольше на одном ценовом уровне (откатилась, вернулась и т.д.), что указывает на скрытую слабость в этом движении.

  11. Сергей пишет:

    Инсайд – это в смысле, кто владеет информацией(закрытой), тот совершает “хорошие” сделки)))
    “И риск небольшой и прибыль хорошая” – это идеальная сделка! Хорошей её назвать трудно))
    Кроме того, момент наступления “хорошести” у этих параметров наступает в разное время. По риску, при входе, по прибыли при выходе)
    Это всё я к тому, что на мой вкус, хорошая сделка – это сделка с минимально возможным риском, а остальное как получиться))

  12. Batya пишет:

    Так я и хотел узнать, какой элемент в структуре профиля соответствует той выпирающей буковке на картинке со словом аномалия? Наверно эти аномалии можно и на МА показать… поди разберись что им соответствует… Ведь Долтон обращает наше внимание непосредственно на элемент цены и скорее всего точечный и скорее всего на графиках не менее Н4, потому что на меньших с их волатильностью, нужно будет принимать за аномалии целые ценовые структуры. Право слово, наверно поднятые мной вопросы не для комментариев, поэтому сразу прошу прощения за назойливость.

  13. admin пишет:

    2 Batya – это соответствует одной букве на 30-минутном графике. Долтон использует только 30-минутные графики, но на фьючерсах.

    “Сглаживание” данных (переход на TF – H4 и выше) в этом случае как раз может отфильтровать все “аномалии”, а моя цель – смотреть на нюансы развития движения внутри дня.

  14. Batya пишет:

    Спасибо Станислав. Я выпустил из вида ваши слова о своём 30м рабочем таймфрейме. Извините великодушно. Хотя самому мне проще смотреть нюансы во время развития Н4 непосредственно, лишь иногда заглядывая на Н1 если отходил куда. Строение и течение сознания у каждого своё. Хотя для меня пожалуй важнее само понятие “аномалия”. Думаю, что названия – если они правильно подобраны и соответствуют сути происходящего – важны. За название – спасибо ) Оно само дало возможность посмотреть чуть под другим углом на происходящее. Удачного трейда всем )

  15. admin пишет:

    2 Batya: Да, все верно, у каждого свой тип внимания. И вам удачных трейдов!

  16. Михаил пишет:

    Станислав, пропустил вчера занятие, будешь запись вебинара выкладывать?

  17. sergey пишет:

    Простите за оффтоп, но кстати очень интересно “Долтон использует только 30-минутные графики, но на фьючерсах.”. Т.е. получается, что на форекс, например, его использовать не возможно? В чем преимущество его на фьючерсах? больше исходных данных или они честнее?

    Хорошо, мне интересно очень изучить профиль рынка, где я и многие другие можем получить подробнейшую информацию в доступном для понимания виде? был бы рад получить ее лично от вас)

    и последнее, в Ninja я лично не заметил как поставить такой профиль, а жаль, ведь начинаем использовать, пока нравится.

  18. admin пишет:

    sergey – почему невозможно? представленный здесь график – как раз с форексного счета. Просто Джим Долтон торгует на фьючерсах, вот и все.

    Подробнейшую информацию можно получить прочитав книги:

    http://goo.gl/Nmotd
    http://goo.gl/VTfOl

    Про прикладной работе с профилями именно на форексе я рассказываю в мастер-классах:

    “Эффективная постановка стопов”, “Эффективная постановка целей”, “Цена и ценность”, “Top-down анализ – 2. Динамический подход”.

    В разделе “мастер-классы” есть некоторые записи:
    http://www.bernuhov.com/?page_id=1868

    В Ninjatrader по умолчанию такого индикатора нет, его делают сторонние разработчики. Например вот эти: https://www.coderfortraders.com/#/products

  19. sergey пишет:

    Добрый день Станислав! я, если честно, всегда поражаюсь вашим ответам. Вы всегда очень четко и развернуто даете информацию, которую получить где либо еще проблематично.

    Благодарю вас.

  20. admin пишет:

    Благодарю, Сергей!

  21. Николай пишет:

    По профилю вот еще очень дельная “книженция”. Ее еще называют библия трейдера.
    http://www.amazon.com/dp/0934380538/ref=rdr_ext_sb_pi_sims_2
    А еще у меня есть большой конспект на русском для членов СВОТ.

  22. Михаил пишет:

    Здраствуйте Станислав , скачал ваш индикатор ТПО для Мт4 но он не работает при (компилировании выдает ошибку), из закачек перетянул его в папку эксперт – индикатор потом пытался откомпелировать через мета- эдитор , ничего не получилось. Может что не так делаю? Заранее Спасибо за ответ.

  23. admin пишет:

    Михаил – не нужно ничего компилировать через editor – просто скопируйте все файлы в соответствующие папки, затем откройте терминал и постройте индикатор, выбрав его в разделе “пользовательские индикаторы”.

    Также, стоит помнить что на белом фоне его не будет видно – для его отображения нужно ставить черный фон.

Ваш отзыв