Блог Станислава Бернухова » Правило Гейзенберга


Новое на сайте

Тут может быть реклама Adsense



Правило Гейзенберга

Автор: admin

heisenberg_14

Успех на рынке начинается с “головы”, то есть правильной системы веры. И сегодня я хочу провести одну параллель, которая, на мой взгляд, отвечает на некоторые вопросы, стоит ли заниматься прогнозированием движения цены, и если да, то в каком масштабе и сколько усилий в это вкладывать.

Давайте вспомним, как развивались научные доктрины в области физики. В начале девятнадцатого столетия, французский ученый, Пьер Симон Лаплас, вдохновившись теорией всемирного тяготения Ньютона, пришел к выводу, что Вселенная полностью детерминирована. Иначе говоря, он выдвинул гипотезу, что все происходящее в мире можно предсказать. Он пошел дальше своих коллег, решив, что предсказать можно буквально все, вплоть до человеческого поведения.

Доктрина Лапласа, которая получила название “научный детерминизм”, довольно долго принималась на веру. Например, ученые могли предсказать момент солнечного затмения и довольно точно описать многие процессы, происходящие в мире. Эта доктрина оставалась общепринятым положением в науке вплоть до начала двадцатого столетия, пока не пришел Макс Планк и не разрушил теорию Лапласа на корню. Я не хочу долго вдаваться в подробности его открытий, скажу лишь, что открытия Планка привели к возникновению квантовой механики. Квантовая механика дала толчок развитию целой отрасли науки, но есть один вывод, который может быть интересен в ней нам, простым смертным.
Его сформулировал Вернер Гейзенберг в 1926 году. Он сформулировал так называемый “принцип неопределенности”

Нам, как игрокам финансового рынка должно быть интересно это словосочетание, ибо неопределенность – наша среда обитания 🙂

Что это за принцип? Он гласит – чем точнее вы пытаетесь измерить положение частицы, тем менее точно вы можете измерить ее скорость. Этот принцип – плохая новость для последователей ньютоновской теории, а также для … биржевых аналитиков.

И действительно, опытный трейдер знает, что краткосрочные колебания цены предсказать очень сложно. Впрочем, также сложно прогнозировать и поведение цены в длительной перспективе. Чем дальше вы заглядываете в будущее, тем более расплывчатым будет ваш прогноз.

Если провести параллель между “положением” и “скоростью” частицы с одной стороны и “значением цены” и “временем отработки прогноза” с другой, то получается интересная картина.

Мы оказываемся перед сложным выбором.  С одной стороны, предсказывая поведение цены в краткосрочной перспективе мы с трудом можем сказать, что произойдет, заглядывая же далеко в будущее, мы не знаем когда это произойдет.

Выход как всегда в золотой середине.  Сбалансируйте что и когда.

Итак, нужно найти некую границу точности во времени для вашего метода, ближе и дальше которой вы не будете заглядывать.

Например, свечные конфигурации на часовом графике смотрят на два часа назад и могут предсказать движение цены не далее одной торговой сессии (6-7 часов). Все, что происходит дальше этой временной границы, согласно принципу неопределенности, уже существенно понижает точность прогноза.

Если ваш метод основан на дневных графиках, то точно также, у него будут свои, более широкие временные границы прогноза, но их необходимо определить заранее. В западной литературе это называют “таймингом”, то есть умением использовать фактор времени для принятия решений.

Совет дня – определите “точку равновесия” во времени для вашего торгового метода. Это даст вам дополнительную информацию о том, сколько времени должна “продержаться” позиция, чтобы точность прогноза была достаточно высокой. Если цели (что) не достигнуты за выбранный промежуток времени (когда), нужно выходить из рынка.

Впрочем, это можно применить и к обычной жизни. Если вы не уложились в поставленные сроки, значит вы делаете что-то не так 🙂

Удачи!

Рубрика: Дневник Отзывов (4) July 2009

Отзывов: 4 на «Правило Гейзенберга»

  1. Veronika пишет:

    Добрый день!Просматривая”правило Гейзенберга”,я нашла подтверждение своим наблюдениям:выводы прогноза движения цены действенны в первые 6-7часов.Так мне кажется на основании ценовых прогнозов одной из компаний,которые я смотрю второй месяц.

  2. admin пишет:

    Добрый! Да, если мы смотрим прогноз движения цены внутри дня, то импульс “держится” как раз 6-7 часов. Это не значит, что он не может продолжится после этого времени, просто дальше в игру вступают уже другие силы. Самый перспективный вариант торговли – совмещать позиционную и внутридневную. Если вы сможете найти внутридневную точку входа, торгуя сигнал полученный на более высокой временной структуре, вы сможете в разы увеличить профит-фактор. Тогда ваша позиция становится как “ракета” – внутридневной импульс вы используете для выхода на “орбиту”, далее удерживаете позицию, переходя на более высокую структуру и наслаждаясь “полетом”.
    Хотя на практике это довольно сложно.

  3. Дмитрий пишет:

    1) почему вы приравняли рынок к квантовому миру. на рынке наблюдатель не влияет на измерения.
    2) вы говорите скорость и координаты, которые вычисляются в данный момент, а не их прогноз в будущем.
    3) пропорциональность неточности прогноза к дальности горизонту прогноза это более из теории хаоса, когда важны первоначальные условия. с другой стороны это просто не учет других факторов, влияющих на поведение.
    Это все равно что говорить, что в мире все относительно, услышав словосочетание Теория относительности.

  4. admin пишет:

    Это весьма вольная метафора, не нужно воспринимать ее слишком буквально 🙂

Ваш отзыв