Сила малых денег

Автор: admin

«…Не знаю как ты, а я убедился, что миллионы складываются из центов».

Майкл Дуглас, фильм «Игра»

В этом сообщении пойдет речь не о силе сложного процента, с помощью которого можно обогатиться через 50 лет, а о принципах, которые можно применять в рыночной торговле уже сегодня, получив результат завтра. Существует стереотип, который утверждает, что самый верный способ заработать на рынке – следовать большим трендам. Безусловно, удерживать позицию по направлению основной тенденции – это наиболее простой и понятный способ получить преимущество, привлекая время на свою сторону. Но как быть, если вы предпочитаете закрывать позиции внутри дня? Здесь встает как минимум одна проблема – краткосрочная торговля вряд ли позволит вам добиться профит-фактора (отношения суммы прибылей к сумме убытков) лучше чем 2/1. Практика показывает, что в реальных условиях для торговли intraday результаты будут еще меньше, чем потенциально может дать ваша торговая система. На результативность торговли внутри дня влияют несвоевременные или поздние входы в позицию, «выбивание стопов» и прочие непредвиденные обстоятельства. Таким образом, реализуя стопроцентный перевес валовой прибыли над убытками, мы реально можем рассчитывать на профит-фактор 1,5 или ниже. Добавьте сюда комиссии и биржевые сборы за каждую сделку и получится не очень вдохновляющая картина. Можно ли как-то улучшить результаты?Можно. Путем оптимизации выходов. Часто встречающаяся проблема, которая преследует трейдеров – недобор прибыли и взятие лишних убытков.

Математическим путем высчитать оптимальную точку выхода из позиции довольно сложно – если бы это было возможно, такой проблемы бы не существовало.

Однако существуют типовые ситуации, с которыми сталкивается, наверно, каждый трейдер, несвоевременно выходящий из позиции.

Вот пример типичного недобора прибыли:

Если вы работаете в ценовом диапазоне на волатильных инструментах, скажем, S&P500 или валютных фьючерсах (Forex), цена редко графически повторяет границы канала, а чаще тяготеет к его ложному пробитию. Ниже, на скриншотах видно, что цена тестирует область лежащую дальше предыдущего экстремума и разворачивается в зонах, обведенных красным кругом. Эти зоны предположительно являются зонами скопления стопов небольших спекулянтов. Причины этого мы пока оставим за кадром, это отдельная тема.

Информация к размышлению такая – если вы будете осуществлять выход не на границе диапазона, а недалеко за его границей, вы сможете добавить к вашей прибыльной позиции около 10-20% хода. Скажем, это 15-20 пунктов для валютного инструмента и 2-3 пункта для миниконтракта S&P.

Проведя небольшое исследование, мы можете найти множество подобных ситуаций в своей торговле, которые потенциально могут позволить немного увеличить прибыль каждой отдельно взятой сделки.

Реализуя преимущества небольшого прироста, например, в 30% случаев, вы можете существенно улучшить показатели.

Итого: совершив по валютному инструменту 10 прибыльных сделок по 50 пунктов, и 15 убыточных по 25, ваша валовая прибыль составит 125 пунктов. Взяв дополнительно по 15 пунктов хотя бы в трех прибыльных сделках, вы получите дополнительно (15*3) 45 пунктов, что является 36%-ным приростом к конечному результату. В реальности результаты могут быть еще лучше.

Причем, результат достигнут без «доливок» и «пирамид».

Оптимизировав выход из убыточных позиций аналогичным образом, можно еще улучшить конечный результат.

Идея такова – добавляйте понемногу к прибыльным позициям и убавляйте понемногу от убыточных, конечный результат может превзойти все ожидания.

Отзывов: 3 на «Сила малых денег»

1. Ирина Коваленко пишет:
   28 Aug 2009 в 09:06

   Стас, очень понравилось!
   Очень хочется попробовать себя и в этой области…
   Надеюсь, что и это успею!

2. admin пишет:
   28 Aug 2009 в 10:05

   Вливайтесь! 🙂 Поможем чем можем. В этой сфере все не так просто, как кажется, все гораздо проще 🙂

3. Евгений пишет:
   16 Jun 2012 в 09:58

   Я так понял – ожидание выхода рынка за торгуемый диапозон. Так ведь бывает, и довольно часто, что цена опять отбилась (где мог бы стоять ТП) и ушла в другую сторону…

Ваш отзыв