7 лучших практик для трейдера

Автор: admin

Трейдинг, как знают многие опытные люди – занятие довольно скучное рутинное, редко сопряженное с какими-либо творческими импульсами, и (упаси) спонтанностью.

Системный трейдинг (не важно, торгуете вы вручную/алгоритмом, с жесткими/правилами или без) на 80% или больше состоит из ритуалов, их повторения и закрепления.

Сейчас я имею ввиду не только объективное внешнее поведение (например, расчет риска на позицию), но и субъективное внутреннее (например, умение вовремя остановиться после серии убытков и перестроить свой взгляд на ситуацию и т.д.)

Кстати, это касается не только трейдинга. Здоровье и поддержание себя в тонусе – про то же самое. Этой зимой я 35 раз ходил на беговых лыжах, в среднем по 6.5 км. за раз. Скажу я вам – погода не всегда была подходящей, и снег не всегда идеальным. Но, здоровье уже кричало, что не выдержит далее неподвижной работы за компьютером. Поэтому, приходится соблюдать рутину и здесь )

Но вернемся к трейдингу. Ниже я решил составить свой хит-парад лучших практик, которые, как кирпичики в фундаменте, помогут укрепить качество вашего трейдинга и принимаемых на рынке решений. Пусть их будет 7 – магическое число )

 

 

1. Наблюдение за потоком ордеров/лентой.

Если  у вас нет никаких идей по рынку и вы бесцельно блуждаете по графикам, лучшее, что вы можете сделать – спуститься в “окопы” и просто начать наблюдать за потоком ордеров. Касается это, конечно, исключительно биржевой торговли – там есть стакан котировок и “лента” (стенограмма совершенных сделок).

Вам не обязательно торговать, используя только эту информацию. Идея в том, чтобы просто наблюдать. Такое наблюдение поможет вам понять – происходит ли вообще что-то рынке? На наиболее ликвидных рынках (фондовых индексах, например) можно увидеть заметное изменение скорости движения ленты и стакана перед прорывом (даже небольшим).

Если лента большую часть “зеленая” (покупатели постоянно бьют в “офера” продавцов), это тоже признак доминирующей агрессии покупателей – в таком случае вы можете решить если не идти вместе с этим потоком, то хотя бы пересмотреть свои уровни для открытия коротких позиций.

Еще раз: это не значит, что вы будете на основе этой информации торговать. Если хотите, это дает вам “чувство” текущего рынка и включает вас в процесс. Торговать вы будете по своим привычным сетапам, но более включенно.

Резюме: Если в режиме “Сверху вниз” (Top-down) не получается найти торговую идею, спускайтесь на самый низовый уровень структуры (Bottom up) и наблюдайте за происходящим там.

 

 

2. Проведение “краш-теста”.

Каждый раз, когда у вас возникла идея о входе в сделку, имеет смысл провести ее “краш-тест”. Простейший пример – установите в терминал (для MT4) индикатор Overlay chart и постройте реверсный (перевернутый) график к тому инструменту, где у вас возник “сигнал”. Если до этого вы хотели входить в короткую позицию, стали бы вы покупать на перевернутом графике?

Далее – имеет смысл пройтись по всем таймфреймам и посмотреть  как выглядит ваша сделка с разных перспектив. Попробуйте поставить себя на место вашего оппонента и найти причины почему здесь нужно продавать а не покупать.

Возможно, вы уже опоздали со входом и есть смысл эту сделку пропустить.

Резюме: Фильтрация – один из ключевых процессов в поиске идей. Проведите краш-тест своей идеи всеми возможными способами.

 

 

3. Соблюдение иерархии рынков.

Если ваш инструмент является производным к некому базовому активу, то лучше анализировать базовый актив, его график. Есть споры на тему того, что “хвост” иногда “виляет собакой”, т.е. фьючерсный контракт влияет на спот рынок. Конечно, взаимное влияние есть, но в целом – на мой взгляд, лучше проводить анализ спот рынка, если вы торгуете производный от него инструмент.

Простой пример – есть фьючерс Si (фьючерс на доллар/рубль, торгующийся на срочной секции московской биржи), а есть спот контракт USDRUB (например, с поставкой на следующий день).

На Si, случается, мы видим удары в максимумы или “прорывы”, на споте их нет. Это меняет некоторые торговые модели. Например, в ситуации ниже видно, что сигнал на прорыв вниз по USDRUB продолжает быть в силе (минимум не был протестирован), в то время как на фьючерсе Siz6 он уже под вопросом (прорыв уже “состоялся”).

Аналогично – для торговли ES (фьючерс S&P500) использовать объемы с NYSE (фондовый рынок США), для торговли фьючерсом на нефть на московской бирже использовать объемы с Nymex.

 

 

 

 

 

 

 

4. Управление соотношением прибыль/издержки.

Нет, речь не об убытках/стоп-лоссах, хотя это тоже вид издержек.

Речь о том, в каком состоянии пребывает рынок. Волатилен ли он? Посмотрите на дневной график. Что показывает ATR (индикатор Average True Range)? Растет ли он, показывает ли минимальные значения за долгое время?

По умолчанию, для краткосрочных сделок (1-3 дня) лучше брать рынки, пребывающие в волатильной фазе, нежели рынки, по которым ATR (на дневных графиках) стремится к минимумам. Для быстрых сделок нужна волатильность – именно она позволяет цене пройти большее расстояние на единицу времени.

Для трендовых сделок наоборот – можно и даже нужно брать рынки с минимальным ATR, особенно если график показывает, к примеру, рост. Внутри дня много не заработаете, но для удержания позиции по тренду – самое то. Откаты будут не глубокими, а значит удерживать позицию в таких условиях менее рискованно.

Но главное – рынок с низким “аппетитом к риску” (низкая волатильность) более охотно растет. Это, конечно, касается в большей степени фондового рынка, но и для остальных ликвидных рынков тоже может быть справедливо, особенно если там уже есть заметный трендовый контекст.

 

 

5. Просмотр “профиля объемов”.

Профиль объемов доступен теперь не только для фючерсных трейдеров, но с помощью Clusterdelta и для валютных трейдеров тоже.

Он может помочь вам не в процессе поиска идеи, а в процессе ее “краш-теста”. Если ваша точка входа строго попадает на VPOC (наиболее проторгованную область) за несколько дней – шансы на то, что рынок пойдет “прямо сейчас” резко снижаются. Грубо – вероятность на стороне “вращения” вокруг текущего уровня, не на стороне движения.

Поймите правильно – можно торговать и не имея шансов на вашей стороне, движения от VPOC все-таки происходят. Но если у вас ограниченный лимит потерь, если вам критически важно быть избирательным – то лучше действовать вдали от VPOC, чтобы не попасть под “пилу”.  Если у вас нет доступа к профилю объемов, можно смотреть профиль рынка, он строится не по объемам, а по принципу тайминга (время, которое цена провела на уровне, придает плотность участку гистограммы).

 

 

 

 

 

 

 

6. Знание своего преимущества.

Здесь все довольно просто. В активно трендовом рынке ваше преимущество – прогноз (направление), в диапазонном рынке – тайминг и точка входа.

Если вы действуете внутри “трендового окна” (так я называю фазу активного тренда), то, по сути, можете входить почти в любой точке –  при адекватном расстоянии до стоп-лосса, скорее всего, вы окажетесь правы и рынок закроется выше вашего входа (если вы покупали) или ниже вашего входа (если вы продавали).

Если “трендового окна” нет, то от вас потребуется точность входа. Как вы ее будете добиваться – отдельный вопрос. Короткий ответ – придерживаться уровней, торговать пробои (чтобы получать быструю “фору” в виде прибыли), быстро управлять позицией (забирать часть прибыли быстро) и т.д.

Но главное – понимать в каждом случае, что именно сейчас является основным преимуществом: направление/тайминг/точка входа. И понять это желательно до входа в сделку. Можно даже прописать на листочке и прикрепить к монитору.

Кстати, если вы понимаете, что направление у рынка сейчас не определено, и вы на него не опираетесь, то вы никогда не будете усреднять убыток, двигать стоп-лосс и т.д. Зачем вам делать это, если вы не привязаны к идее “куда пойдет рынок”?

 

 

7. Построение долгосрочных уровней.

Краткосрочные трейдеры часто забывают про долгосрочные экстремумы, которые сформировались более чем 2-3 месяца назад. Тем неожиданней для трейдера увидеть мощное движение, возникшее “из ниоткуда”.

Часто область, располагающаяся прямо за среднесрочным/долгосрочным экстремумом является целевой и разворотной для рынка, по крайней мере на какое-то время.

Это можно объяснить и защитой “опционных” уровней, и другими причинами. Но причины нас интересуют во вторую очередь. Происходящее на практике для нас важнее.

Пример ниже показывает недавнюю ситуацию с EURUSD. Положение цены выше 1.0870 делает лонг потенциально уязвимым. Чтобы торговать оттуда вверх, нужно получить подтверждение, увидеть что цена закрепляется, останавливается на несколько дней.

В том случае, как видите, цена не смогла закрепиться выше (экстремума) и ушла из целевой области обратно в диапазон:

 

 

 

 

 

 

 

Делитесь своими идеями в комментариях! Что используете Вы?

Успехов в торговле! Увидимся.

Отзывов: 6 на «7 лучших практик для трейдера»

1. Timur пишет:
   29 Mar 2017 в 09:45

   Иерархия рынков и знание своего преимущества знакомы. А вот проведение “краш-теста” – это что-то новенькое. По крайней мере для меня.

   И конечно же нужно отвлекаться от рынка, хотя бы иногда. Физическая нагрузка здесь очень к стати.

2. admin пишет:
   29 Mar 2017 в 10:50

   Это точно )

3. Иван пишет:
   29 Mar 2017 в 12:18

   Лыжи – это хорошо! Здесь, как и в трейдинге, нет предела совершенству. Тоже увлекаюсь…

4. Тимур пишет:
   30 Mar 2017 в 18:37

   А я работаю практически бесплатно). Хватает на дорогу и обед). Честно, честно, без обмана).

   А уровни – ДА. Иногда реально удивляют.
   Сейчас стараюсь уделять им достаточно внимания, но память подводит, забываю рисовать на графике.

5. Тимур пишет:
   30 Mar 2017 в 18:39

   ЗЫ. Это за место лыж).

6. Александр пишет:
   03 Apr 2017 в 15:40

   Да, согласен с Вами Станислав , трейдинг еще то занятие – особенно для пола Мужщин , все чаще и чаще хочется “отойти” как-бы в реальность людей , за здоровьем и собой нужно следить ) . Но как опыт подсказал , оно само когда-то даст знак рано или поздно , что хватит за компьютером сидеть все время (когда дойдете до “точки” в каждого она своя ) – иди следи за собой и развивайся еще в других направлениях , в жизни есть еще интересные вещи , чем сидеть за компьютером днями и рассматривать графики ). Я говорю о том ,что Вы войдете в “свой” график торговли и стиль торговли (например пересматриваете графики в какое-то определенное время суток и идете заниматься другими делами не связанные с трейдингом ) .

Ваш отзыв

Имя *

Почта (скрыта) *

Сайт