Вместо итогов 2015 года. Часть 2.

Автор: admin

Всех с наступающим 2016 годом! Продолжу подведение итогов.

Если смотреть политические новости, то год был тяжелый, но лично для меня, он был развивающим и продуктивным. Появилось больше устойчивости, ясности в сознании, понимания того, куда двигаться. Теперь обо всем по порядку:

 
Трейдинг:

Что в 2015 году могу отметить в плане трейдинга?

В конце предыдущего года я поставил себе цель двигаться к созданию активов, т.е. постепенно [частично] отчуждать процесс трейдинга от собственного участия. Каким образом это возможно сделать? Для трейдера это означает создание автоматических стратегий и передача средств в ДУ.

Поэтому, я активно изучал алгоритмическую торговлю, арбитражные стратегии (парный, баскет-трейдинг, возврат к среднему, трендовые алгоритмы). Ранее, смысла этого делать не видел, поскольку любые идеи требуют реализации, и нужно было развивать навыки программирования, а это уже отдельная профессия. Сегодня сотрудничаем с программистом с опытом работы на рынке, что сильно ускоряет процесс. Прочитал книгу Кевина Дэйви (победителя кубка Роббинса) по созданию механическим систем, во многом заполнил свой информационный вакуум в этой сфере.


Также, 2015-й – первый год полноценной командной работы. Это на самом деле, многое дает. Главная задача – правильный подбор команды. Каждый участник привносит свое понимание – я, конечно, имею ввиду сейчас обсуждение торговых идей для автоматизации. Индивидуальный трейдинг вряд ли может быть командным. Даже в хедж-фондах каждый “portfolio manager” принимает конечные решения сам. Но общие идеи по рынку, направления для мысли полезно обсуждать совместно.

Опыт показал, что попытка повторять работу каких-либо быстрых алгоритмов в “ручном режиме” – не лучшая идея. Микро-управление позициями, которое осуществляет робот, часто вручную не успеваешь повторить. Поэтому, механическая и дискреционная торговля – разные вещи, не нужно их мешать. Тестовая торговля на “комбайне” весной по одному из “mean-reversion” алгоритмов оказалась убыточной, а на своем счете получил некоторую прибыль. Но вовремя понял, что через 2-3 недели будет “взрыв мозга” в результате повышенной частоты сделок, и оставил это дело.


За год работы (с конца ноября 2014 г.) внутридневная автоматическая трендовая стратегия, работающая на паре доллар/рубль показала прирост более 100% к первоначально инвестированным средствам, что, как я считаю, неплохо. Но у каждого подхода есть свои плюсы-минусы. Плюсы очевидны – автоматизация процесса, отсутствие эмоциональных решений, вопросов связанных с дисциплиной, свободное время. К минусам могу отнести то, что в алгоритм нельзя “прикрутить” какой-либо аналитический контекст. В “ручном режиме”, как это ни странно, торговля может быть более стабильной (в плане просадок), но только в том случае, если вы системно работаете в привычном и комфортном вам стиле. “Разово” заработать можно больше с помощью робота, поскольку его “исполнительские навыки” превосходят навыки человека (молниеносно считать паттерн, вычислить риск на позицию, поставить стоп, передвинуть его, и т.д.). В случае с “трендовым роботом” максимальная прибыль была достигнута в первое полугодие, все остальное время кривая баланса двигалась в боковом направлении. Сравнивая кривую баланса с результатами того же Кевина Дэйви, я понимаю, что это нормально – это реалии, все решает только дистанция.


Со следующего года в планах запустить в боевой режим баскет-стратегию и опционную стратегию, но не будем забегать вперед. Построение активов – процесс не быстрый.

Моя “флагманская” стратегия, которой я обучаю на группах, сработала в плюс. В 2015-м стал увеличивать цели, стараться захватывать движения большего размера. Частично связано это с тем, что внутренняя психологическая устойчивость к убыточным сделкам и сериям у меня увеличилась. Видимо, это опыт. Работаешь над собой, и в какой-то момент некоторые вещи просто “отрезает”. Для меня сейчас абсолютно нормально иметь до 90% убыточных сделок в серии (конечно, небольших убытков), и потом взять большую прибыль, которая выводит счет далеко вперед. Частично это продиктовано рынком – волатильность, “свинговость”, склонность рынка к сохранению импульса стала, по моим наблюдениям, чуть больше. И наконец, с опытом трейдинга начинаешь приходить к пониманию известной фразы “дайте прибыли расти”. Волатильность и трендовость рынка в тот момент, когда он входит в фазу “турбулентности”, может давать очень интересное соотношение прибыль/риск. Такого никогда не добьешься, работая внутри дня по среднестатистическим целям.

Словом, процесс продолжается, работаем дальше.

 
Путешествия:
 

Путешествия  в этом году было два – во-первых, весной побывали в Израиле, поездили по стране на автомобиле, во-вторых, наконец, я проехал “северный маршрут” в США – Нью-Йорк – Вашингтон DC – Ниагара Фоллс. И да, слетал в Чикаго, помочил ноги в озере Мичиган ) Следующие маршруты по США – Калифорния (Йосемити, Секвойя-парк, Сан-Франциско) и Южный маршрут – Флорида (увидеть запуск ракеты с мыса Канаверал). Ну и остается еще Йеллоустон и покататься на лыжах в Аспене ))

 
Семья:

Самый, конечно, продуктивный период был в семейной жизни. Мы с супругой произвели на свет близнецов, так что я сразу перепрыгнул в статус многодетного отца )) Нужно ускоряться в создании активов.

 
“Экспертные” дела:

В этом году выступил с лекцией (по приглашению Exness) на конференции в Москве, посвященной регулированию валютного рынка. В общем, интересный опыт. Выставка, конечно, была больше B2B направленности, но нужно делать это чаще. Кое-что услышал полезное для себя. Также, провел довольно много полезных и развивающих вебинаров для трейдеров и несколько обучающих групп.

 
Творчество:
 

Ну, и одно из достижений года – записали наконец с группой музыкальный альбом. Материал находится в мастеринге/сведении, надеюсь, что в скором времени уже все будет.

Вот такой вкратце был год. Желаю всем в Новом году продолжать двигаться к своим мечтам, и не останавливаться. Ну и, напоследок, мотивирующее видео от Shia LaBeouf:

Отзывов: 6 на «Вместо итогов 2015 года. Часть 2.»

1. Эдуард пишет:
   31 Dec 2015 в 20:08

   Спасибо вам за всё, за то что нам помогаете в обучении, с Наступающим В Новым Годом!

2. Александр пишет:
   01 Jan 2016 в 10:11

   Станислав, с Новым годом! Желаю сбычи мечт, успешной реализации поставленных целей и радости на пути их достижения! Поздравляю с рождением близнецов! Это здорово! Молодец!
   Станислав, где можно будет послушать, приобрести альбом Вашей группы?

3. admin пишет:
   01 Jan 2016 в 12:34

   Спасибо за поздравления! Как будет альбом готов, его можно будет скачать, ссылку выложу наверно в блоге, в отдельном посте.

4. Mike пишет:
   01 Jan 2016 в 17:28

   Станислав поздравляю! У тебя был прекрасный год. Желаю чтоб 2016 у тебя был ещё лучше!

5. admin пишет:
   01 Jan 2016 в 17:47

   Спасибо! Буду стараться. Тебе желаю того же.

6. Roland пишет:
   27 May 2016 в 22:34

   Не уверен, что стоит изобретать велосипед в алготрейдинге. Закодить торговую систему черепах Ричарда Денниса и/или Эда Сейкоты. Руками по ним торговать тоже можно, но терпеть просадки до 40-60% счета психологически трудно.
   Поздравляю с рождением близнецов. Успехов и терпения в достижении своих целей.

Ваш отзыв