“Do more of what works”

Автор: admin

Приветствую всех, уважаемые. Сегодня в заголовке поста – простая фраза, сказанная как-то моим наставником по торговой психологии, Эндрю Менакером. Дословный перевод – “делать больше того что работает”.

И хотя об этом уже сказано много, тем не менее, решил сегодня написать небольшую заметку по этому поводу.

Поводом для написания поста стал разговор с одним трейдером, который нашел себя в трендовой торговле и которого перестала устраивать доходность своей системы (хотя по моим представлениям трендовые трейдеры должны были заработать очень прилично в прошлом году за счет снижения йены и евро, ну и рубля – для тех у кого есть доступ к российским площадкам).

Общий высказанный тезис был следующий – нужно создать дополнительную систему, которая будет зарабатывать в боковике, пока трендовая позиция “находится в работе”. Действительно, тренды имеют свойство переходить в затяжные фазы бокового рынка, в которых система начинает отдавать заработанные деньги назад.

Но нужно ли адаптироваться к меняющимся условиям? Вопрос на самом деле не такой простой, как кажется. Кто-то скажет – да, конечно, без этого невозможно выжить, а кто-то вспомнит о том, что любая, даже самая лучшая система (подход, метод) рано или поздно будет иметь “плохие” периоды.

По моему опыту, который насчитывает уже около 10 лет, могу сказать следующее – для каждого трейдера существует сигнал и существует шум. Активный трейдер будет видеть сигналы на 15-минутном графике, для долгосрочного же трейдера они будут являться шумом. Любая длительная концентрация внимания на “шуме” (естественно, это относительное понятие) в конечном счете неминуемо уведет трейдера от главных вещей, на которых он базирует свой метод, в которые он верит. В практическом смысле это будет означать то, что трейдер не заметит вовремя сигнал и собственными руками испортит матожидание своего метода.

Так что, ничего нельзя улучшить?

Можно, но основой для любого улучшения должно быть усиление сильных сторон, а не компенсация слабых. Например, для трендового трейдера таким улучшением может стать подключение других рынков – товарных фьючерсов, акций. Хорошим примером в этом смысле мне видится пример Питера Брэндта – типично трендового трейдера, который анализирует около 40 инструментов из самых разных рынков. Таким образом, он диверсифицируется не по методам, а по рынкам, и работает это весьма эффективно. Внимание не отвлекается от основного метода.

Для позиционного дейтрейдера таким улучшением может стать торговля внутри одного временного окна (определенные часы внутри дня). Анализ своей статистики, например, (или даже статистики торговли на бумаге) поможет вам понять, есть ли разброс в результатах в зависимости от времени дня. В большей части случаев он есть и можно оптимизировать свою торговлю таким образом.

Для тех, кто занимается внутридневной торговлей в диапазонах, напротив – смысл будет иметь избегание наиболее волатильных периодов внутри дня, особенно – торговли во время новостей. Вообще, гораздо чаще ключом к успеху являются умение отрезать все лишнее и сфокусировать 100% усилий на том что работает, чем необходимость искать новые горизонты.

Поэтому, на мой взгляд, главными вопросами в деле повышения собственной эффективности в трейдинге, должны стать следующие – каковы сильные стороны моего подхода? Как мне их усилить еще больше? Что лишнее мне отбросить? (а не добавить)

Отзывов: 16 на «“Do more of what works”»

1. Иван пишет:
   02 Feb 2015 в 13:12

   Спасибо, Станислав! Эврика! Статья – самое оно, ответ на мои думки)). Спасибо большое!!

2. admin пишет:
   02 Feb 2015 в 14:10

   Отлично, Иван. Значит, все не зря ))

3. Алексей пишет:
   02 Feb 2015 в 15:18

   Спасибо Станислав, всё правильно и по делу! Теперь главное определить слабые и сильные Свои стороны…

4. Надежда пишет:
   02 Feb 2015 в 15:37

   Статья отличная- особенно последний абзац.
   А чтобы определить свои сильные стороны опять же нужна статистика ну и как итог- “Как мне их усилить еще больше?”

5. Mike пишет:
   02 Feb 2015 в 16:08

   15 минут шум!?
   Что же тогда мои минутки )))))
   Считаю что таймфрейм вообще никакого отношения к успешности трейдинга не является, рынок фрактален и каждый свою торговлю настраивает под себя кто-то ловит тренды, а кто-то 10-15 тиков хорошим объёмом возьмёт за пару часов и adios )
   А касательно заметки, то лучшее – враг хорошего 😉

6. admin пишет:
   02 Feb 2015 в 16:12

   Шум – понятие относительное, я об этом специально упомянул в статье. Никакое ценовое движение по своей сути шумом не является и происходит с целью удовлетворить те или иные условия рынка.
   Но для трендового трейдера минутки будут шумом – т.е. информацией, из которой он не может вынести никакой пользы.

7. Batya пишет:
   03 Feb 2015 в 08:16

   Прочёл вчера высказывание того мужика представленное Станиславом… нуууу, чешу репу и понимаю, что трейдер не мог выдать этого в мир. В представленном виде, я имею ввиду. Посмотрел по сети и сразу наткнулся на так называемые ментальные формулы или логические мыслеобразы, типа – “Власть – это инструмент исполнения желаний”, “Хлеб – это мясо”… и другое. И фраза приведённая в пример нашим добрым хозяином в законченном виде выглядит как – “Делайте больше того, что работает, не делайте то, что не работает и пробуйте новое” – это формула успеха. По простому – описание этапов становления профессионала. Прошу прощение за занудство… гриппую. На определённом этапе и взаправду – перестаёшь делать то, что не работает. Время больше не имеет никакого значения. Исчезает Страсть и вот тут и происходит отделение зёрен от… Кто то достигнув этого барьера опускает руки и пишет – мой последний депозит. А кто то тупо идёт дальше и… Наступает так называемый период “кофейного трейдинга”. “И пробуй новое”… думаю не относится к трейдингу совсем ) Путешествия, рыбалка, да в конце концов просто ремонт хаты своими руками ) Но! Существует и продолжение ) Потому как любое занятие наше – путь к самим себе. До самого Великого Предела )

8. AMiN пишет:
   03 Feb 2015 в 08:25

   Тут надо к Золотой рыбке: Не хочу быть только трендовым трейдером. Хочу больше с рынка брать и чтобы вся информация состояла только из сигналов!

9. admin пишет:
   03 Feb 2015 в 08:59

   Batya – выздоравливайте ))
   Amin – хотелось еще чтобы сигналы каждую минуту появлялись и все прибыльные 🙂

   Некоторые решают этот вопрос простым способом – минимально возможный лот, торговля без стопа и профит 10 пунктов, 99% сделок закрываются в плюс рано или поздно – главное побольше транзакций.

   Но тот 1%, который случайно ловит хай или лоу недели… ну в общем, можно не продолжать

10. AMiN пишет:
    03 Feb 2015 в 10:07

    Думаю, Станислав, что трендовые трейдеры в прошлом году хоть и заработали, но потрепало их тоже не мало (особенно в конце года). И в боковиках цена за 20-30мин. оказывалась там куда обычно день идти приходилось и еще быстрее откатывалась назад. Часто начало было многообещающим, а потом стопэ, стопэ братиш)))

11. Akulina пишет:
    05 Feb 2015 в 07:42

    Совпало: вчера обсуждали со знакомыми трейдерами жесткую селекцию сигналов. Пока сошлись на том, что одна сделка в день – хорошо. Но одна сделка в неделю- круче. За материал спасибо. Метод Микельанджело напоминает. Убираем лишнее.

12. Batya пишет:
    05 Feb 2015 в 08:32

    Совпало. Вчера размышлял о своём одиночестве… ) Жёстко… очень жёстко уважаемая Акулина. Один раз в неделю… Я бы сбежал из этого трейдинга )))) Попробуйте дороже продавать свои финансы этим хищникам. Пусть лимит потерь – а я понимаю вы говорили о нём – отберут за 10 раз. В день или неделю суть не важно )
    Спасибо Станислав ) Четвёртый день в огне. Креплюсь )

13. AMiN пишет:
    06 Feb 2015 в 17:08

    Одна сделка в неделю т.е. торгуется один паттерн, одна ситуация. На одном рынке это конечно жестко. Подключение других рынков хороший вариант для улучшений.

14. Batya пишет:
    07 Feb 2015 в 01:14

    Один раз в неделю и в жизни мало ) Но Патерн – читай уверенность. Видим график – мозг начинает быстро прорисовывать вероятности и… мы попались. Экстрасенсы говорят, что игра на бирже не используется ими в извлечении доходов из воздуха по причине порчи на карму ))) Что остаётся? Контроль рисков. Нравится Микеланджело? Пусть мы будем гранитом, а эти чёртовы куклы скульпторами. Пусть ломают резцы о нас откалывая малюсенькие кусочки. Пока однажды не выковыряют на свет алмазный коготь нашего естества. Картинки красивого будущего, плывущие перед глазами не приносят никакого вреда – мечтайте. Мечты – крылья устремлений, как сказали мудрые. Но как только появилась уверенность – лучше разбейте монитор )
    Чёт меня снова понесло… скоро весна )

15. AMiN пишет:
    07 Feb 2015 в 17:29

    Паттерн – скорее характеризуется реакцией, действиями на определенный сигнал. Психологический момент сравнения ожидаемой выгоды и полученной. Ожидания оправдываются если сигнал часто (или чаще других) отрабатывается в плюс. Главное осознавать постоянный риск и принимать его в рамках своей системы потому как не всегда ожидания и реальность равны.

16. Никита пишет:
    09 Feb 2015 в 13:21

    Очень актуальная статья)) Как раз думал об этом последние недели.

Ваш отзыв