Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Откуда брать объемы на рынке Forex и зачем они нужны
Автор: admin
Приветствую всех!
Недавно мне задали вопрос по почте – используете ли вы горизонтальные объемы, можно ли их заменить профилем рынка? Также много вопросов периодически возникает по поводу объемов, особенно когда речь идет о рынке Forex.
Изложу свое видение на этот вопрос сразу отдельным постом.
По поводу “объемов” в MT4:
Объемы, которые видят трейдеры в терминале Mt4 – тиковые, т.е. по существу они отражают количество сделок, а не реальный прошедший объем. Это может быть использовано, но лишь как подтверждение «активности». Много сделок и они часто проходят – есть активность, мало сделок – мало активности.
Лучший источник объем для рынка Forex – объемы с соответствующих фьючерсов CME. К ним достаточно просто получить доступ, зарегистрировав…
… к примеру, демо от компании AMP Futures. Вы по сути получаете 30-дневный доступ к полноценному датафиду от CQG включая информацию по объемам. Причем, AMP в отличие от других компаний пока не ограничивают человека в возможности зарегистрировать демо повторно, это плюс.
Итак, если вы поставили Ninjatrader, как в нем построить объемы? По сути, можно использовать любой индикатор, основанный на объемах, но, пожалуй, наиболее удобный формат предоставления данных по объемам – горизонтальный объем.
Что такое горизонтальный объем?
Это калькуляция фактического количества лотов, прошедших на конкретном ценовом уровне.
Чтобы его построить, вам понадобится также любой индикатор для Ninjatrader, который строит Volume profile. Его можно найти, например, на форуме большого Майка. К сожалению, я не знаю бесплатных индикаторов для Ninja, доступ к разделу Elite форума Биг Майка стоит около 100 USD и там можно скачать Volume profile для Ninja и массу других индикаторов.
Лично я использую Jiggsaw – присадку для Ninjatrader, которая показывает как объемы, так и вариант «кумулятивной дельты» – сколько заявок прошло по бидам, сколько по оферам.
Выглядит это следующим образом:
Интересный вариант для Ninjatrader есть для тех, кто готов вложить некоторую сумму и получить профиль рынка, профиль объемов и график футпринта в одном решении.
https://www.coderfortraders.com/#/home
Теперь о главном – а что с этим делать-то?
Популярный и довольно бессмысленный вариант использования выглядит так:
Грубо – VPOC, наиболее проторгованные уровни за день – хорошая область для покупки. Это может работать, но опять же – в ограниченном круге ситуаций и рыночных условий. До этого неплохо бы увидеть следы дисбаланса тренда в этом рынке, то есть ответить на главный вопрос – а надо ли покупать?
Более осмысленный вариант, на мой взгляд, выглядит так:
Объемный профиль позволяет увидеть что произошло на ценовом уровне – “отвержение” или в игру вступили новые деньги/игроки.
Грубо говоря, отвержение – это ситуация когда рынок заходит в «безвоздушное пространство» где нет ликвидности и уходит в разворот. Такой разворот вряд ли что-то означает, кроме границы, где рынок есть и где рынка нет. Если же объемы были на уровне, значит скорее всего в рынок вступили новые трейдеры.
Например, это происходит таким образом:
Видно, что на скрине активность по евро была больше снизу чем сверху.
На ценовом графике мы видим:
Но что важно, нам интересна реакция рынка не в “безвоздушном пространстве”, а на референтных точках, то есть точках, важных для соответствующей группы. К примеру – сессионные минимумы/максимумы важны для дейтрейдеров на Forex (под Forex я в том числе понимаю и валютные фьючерсы), overnight high и low важны для дейтрейдеров на фьючерсах (не важно, алгоритм это работает или трейдеры покупают/продают вручную)
Если мы делаем вывод, что скорее всего больше трейдеров с таких точек вступают в лонги, чем в шорты, значит в рынке есть дисбаланс. Если рынок слабый, цена пойдет за стопами лонгистов – более старший TF будет продавать когда они покупают. Если рынок сильный и старший TF уже собрал необходимую длинную позицию, цена вниз не пойдет, более старший TF будет помогать лонгистам-дейтрейдерам.
Кстати, скрины были с вчерашнего дня и обратите внимание на продолжение, дейтрейдерам которые шли снизу дали заработать, следовательно был какой-то более сильный покупатель, идущий вверх:
Как-то так. В любом, случае, без попытки понять поведение групп игроков понять поведение рынка будет сложно. Примитивные методы вряд ли будут работать.
Объемы хороши как подтверждение вашего сценария.
Ну и конечно стоит помнить, что здесь есть доля предположений – наше чтение рынка (и любое чтение рынка) описывается словосочетанием «скорее всего», словами «вероятно» и «возможно».
Удачи вам!
Отзывов: 17 на «Откуда брать объемы на рынке Forex и зачем они нужны»
Ваш отзыв
07 Aug 2013 в 12:57
Очень полезная статья, спасибо. Станислав, ты вроде писал что сделаешь более подробный топик про Jiggsaw DOM, планируешь? Как у тебя идут дела в TST? Есть у меня мысль попробовать пройти их конкурс.
07 Aug 2013 в 14:48
Статья полезна но не более того.Реальные объёмы Вы никогда не увидите,ну конечно если только Вы в один прекрасный день не станете маркетом. Как по мне так не надо усложнять простые вещи.А рынок-это просто.
07 Aug 2013 в 15:52
Я может и путаю Станислав,но даже в АМР объемы ниндзя покажет только Чикагской ТСБ..но никак не всего рынка…свечи покажут не хуже по-моему общее настроение..не претендую на истину..а статья хорошая…
07 Aug 2013 в 15:57
Все верно, реальные объемы мы не видим, я согласен. Но объемы CME – это единственный надежный источник. Основный посыл статьи – объемы как подтверждение, конечно сделки основываются не на них, а на том что показывает цена.
07 Aug 2013 в 16:02
Михаил, по поводу Jiggsaw и TST, видимо, отдельно напишу
07 Aug 2013 в 18:46
Объемы нужны,для форекса пользуюсь вот этим источником http://trading-evolution.com/forum/portal.php
для мт4 , сначала правда надо загрузить индикаторы которые будут отражать уровни объемов и загружать их каждый день.
http://gyazo.com/1bb5e84550563887584e0acd40af25e9
07 Aug 2013 в 20:54
Станислав, а Вы закрыли проект “Биржевая яма” или подкасты будут ещё? )
07 Aug 2013 в 22:26
Для тех . кто серьезно увлекается объемом на форекс, есть целая кафедра ,которая написала советник объемов (использование возможно только за плату). Это не реклама.http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=17052
08 Aug 2013 в 03:05
Станислав, спасибо за обзор. По объёмам придерживаюсь схожего мнения с коллегами. Двигает цену общерыночный объём открытых позиций на всех биржах по данному товару или валюте, и мы не можем знать какой объём от общего приходиться именно на наш рынок. Следовательно информация в контексте “местного” объёма, может быть как-то полезна для моментум трейдеров и скальперов на CME на ТФ<30М, для подтверждения быстрой сделки. Ресурсы человека, в том числе концентрация, ограничены, поэтому считаю, нужно их использовать эффективно, т.е. анализируя ценовой график и поведение различных групп участников рынка. Кстати, как раз начал тестировать NT7 от AMP, интересное совпадение c выходом статьи:)
08 Aug 2013 в 07:34
Идею использовать объёмы для подтверждения тенденций рынка придумал ещё Доу, в своей известной теории)) Базовая концепция этой теории работает до сих пор, а вот для дейтрейдинга есть нюансы.
Не так давно появился такой термин – “умная ликвидность”, обозначающий, что большая часть участников торгов стала пользоваться различными автоматизированными подходами к торгам, с применением ботов и алгоритмов под конкретные задачи. Делается это для того, чтобы скрыть свои цели и намерения от других участников. Все стали слишком умными))
Это приводит к тому, что объёмы как бы “размазываются” по времени и ценовым уровням, смазывая общую картину, что усложняет прогнозирование с их помощью. Ну и кроме того, они должны быть видны. Это возможно на фондовом рынке. На рынке ФОРЕКС, к сожалению, это остаётся мечтой для обычного трейдера)) Соответственно, принимать решения на основе неполной информации, довольно рискованно))
08 Aug 2013 в 08:13
Ни чего не понимаю в объёмах,хоть и честно пытаюсь иногда. А потом выступает Б и вдруг появляются куча противоположных этих самых объёмов… а ещё думаю что термин “толпа” в век тотального доступа к торгам… допустим миллиарда китайцев, приобретает иной, нежели раньше оттенок. Развлёкся недавно чтением о создании вычурных производных с валютами-курсами инвестиционными банками в 80-90 прошлого века. Что то изменилось? Неа… Кажется для индивидуалов на любом рынке, как и раньше, сейчас рулит простота… Удачного всем трейда )
08 Aug 2013 в 09:21
Полезная статья…
для ленивых в принципе есть индикаторы объемов от кластер дельты для МТ4. транслируются весьма не плохо со СМЕ. правда терминал притормаживает.
Но пользоваться вполне можно…..ССылку не даю. кто ищет……
08 Aug 2013 в 10:06
Олег – “Биржевую яму” как таковую не закрыли, но и новых подкастов давно не записывали, но недавно как раз вели разговор о новой записи, так что надо синхронизировать время да записать новый выпуск.
Сергей – про “размывание” крупной позиции – все в точку. Поэтому я и говорю о том, чтобы крупных игроков вычислять не через “айсберги” и другие “признаки крупных игроков”, а на контрасте через поведение заведомо слабой группы.
Если слабому держателю дают заработать, мы через это делаем вывод о том, что делает сильный игрок.
08 Aug 2013 в 11:52
Спасибо, Станислав. Очень хорошая статья. Вы не могли бы порекомендовать книгу или статью кого-нибудь из управляющих крупными фондами, т.е. большими деньгами, как дополнение к статье. В русскоязычном интернете, есть только вот такое интервью – http://www.youtube.com/watch?v=VZAIgK0iCqo
09 Aug 2013 в 08:27
Валентин – таких книг к сожалению не знаю, чтобы от “первого лица” и доверительно. А видео интересное – посмотрю, спасибо за ссылку
14 Aug 2013 в 13:18
Для МТ4 могу порекомендовать индикатор профиль объёма от кластер дельты если интересно. Там данные берутся с СМЕ. http://clusterdelta.com
07 Sep 2013 в 09:22
Обсуждать “объемы на форекс”, как минимум, некорректно. Как признаются люди близкие к кухне внебиржевого рынка – объема здесь нет. Есть намерения неких провайдеров о совершении сделки. Намерения = объем. Ориентироваться на чьи-то “намерения” при торговле – увольте меня 🙂