Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Объемы на форексе? Возможно ли?
Автор: admin
Приветствую всех, уважаемые.
Сегодня сугубо трейдинговый пост.
Бывает так, что некоторые рыночные аксиомы настолько часто повторяются, что становятся чуть ли не “мантрами”. Когда такое происходит, мне всегда хочется проверить – а так ли это?
Одна из таких аксиом – на форексе невозможно получить данные по объемам сделок. Да, на данный момент так и есть, и я не буду спорить. Но учитывая то, что трейдеры все больше стремятся торговать на “прозрачных” рынках, видеть футпринты, ленту и другие полезные вещи, я задался вопросом – а не рождает ли спрос предложение?
Я набрал в гугле запрос “Forex order book”, и набрел на любопытный сайт – http://orderbookfx.com/ (это не реклама)
Что примечательно, компания работает на Wall street в небоскребе Трампа. Уже хорошо, что не на Сейшелах или в Новой Зеландии 🙂
Авторы сайта утверждают, что создали инновационный сервис, позволяющий мониторить “глубину рынка”, т.е. у трейдера, пользующегося их сервисом, должна быть возможность видеть лимитные ордера в “стакане”:
Вообще, это – голубая мечта всех форексных трейдеров. Валютный рынок – довольно разобщенный, и если бы была возможность видеть “order flow” или поток ордеров в реальном времени, это существенно бы упростило задачу поиска сильного игрока и повысило эффективность входов и выходов.
Конечно, есть валютные фьючерсы – но это производные инструменты, то есть они скорее являются зеркалом своего “большого брата” – валютного спот рынка, чем самостоятельным рынком.
Каждый брокер на форексе является по сути маркет-мейкером для своих клиентов и никто не раскрывает расклад со своего “маркета” кроме Oanda
Но Oanda, будучи хоть и крупным ритейл брокером, вряд ли занимает статистически значимую долю рынка, чтобы использовать ее данные как полезную информацию. Скорее, расклад “Оанды” помогает лучше понять психологию трейдеров.
Что заявляет проект – http://orderbookfx.com/?
Если брать форекс как рынок, то где и как происходит весь обмен?
Самые известные банковские системы, которые используются для прямого выставления котировки – EBS, Reuters dealing и Bloomberg.
EBS, например, аккумулирует до 60% всех транзакций по паре EURUSD каждый день. Это тройка, насколько я понимаю, делает большую часть рынка, далее идут системы попроще – Currenex, HotspotFXi, Integral, FXAll и LavaFX
Они “кормятся” с остатков ликвидности, которые перепадают с EBS и имеют прозрачные “ордер буки” (order book).
Если на EBS исполняется крупный бид или офер, он автоматически должен отразиться в пропорциональном соотношении на Currenex и других.
Проект, который предлагает нам стакан на форексе, не имеет доступа к самым большим системам, но аггрегирует данные по ордерам из “ордер буков” второго эшелона.
Таким образом, получается что-то вроде “стакана”, в котором торговать нельзя (хотя решение они тоже свое предлагают), но можно видеть что происходит.
Впрочем, я скептически отношусь к таким вещам. Мне кажется, самые большие сделки заключаются устно за стаканчиком старого доброго виски, или, в крайнем случае, по телефону и не доходят до дилинговых систем. Но в цене они отражаются, поэтому price action никто не отменял.
Кстати, то же самое касается CME и NYSE. При всей их прозрачности, самые крупные сделки – договорные.
Но мне стало интересно и я зарегистрировал триал на 7 дней.
О результатах сообщу.
Если вам интересно, то тоже предлагаю потестировать эту штуку и сообщить о результатах в комментах.
Кто знает, может это даст что-то интересное.
Успехов всем!
Отзывов: 32 на «Объемы на форексе? Возможно ли?»
Ваш отзыв
04 Dec 2012 в 13:46
А кто вам мешает, если уж так нужны объемы, открыть счет у ECN-брокера напрямую и работать на ликвидности того же Integral, получая и ленту и стакан? Кстати, пассаж насчет того, что если на EBS исполняется сделка, она ДОЛЖНА отразиться на Currenex и других – неверен. Ничего она никому не должна. Просто арбитражеры моментально выровняют котировки везде. А еще нужно учитывать что форекс, как ни один другой рынок, имеет два полюса – полностью роботизированную арбитражную торговлю и телефонную торговлю в даркпулах. Акциям такое и не снилось. Причем, тенденция по уходу ликвидности именно в даркпулы. Межбанковские дилеры имеют доступ к котировкам в даркпулах, поэтому информация доступна в EBS и других ECN. Но только для котировок, а не объемов. У вас может пройти сделка на ярд в даркпуле или даже в телефонном режиме, а котировка в терминале Рейтер даже не поменяется, так как конфирмейшн дилеры сделают на 1 стандартный лот, то есть на 1 мио 🙂 В общем, старайтесь работать с тем, что есть, с тем, что видите, а не ищите черных кошек там, где их нет. Их уже съели 😉
04 Dec 2012 в 14:06
Да, я об этом и говорю, что самые большие сделки – договорные вне этих систем.
В любом случае, любые объемы, на мой взгляд, это вспомогательный фактор – подтверждение того, что видишь на ценовом графике.
04 Dec 2012 в 15:10
Реальные объемы почти не реально получить на биржевых рынках, что уже о валюте говорить, поэтому я тоже сильно сомневаюсь в полезности сего сервиса
04 Dec 2012 в 16:34
Станислав,Здравствуйте! Вы уверены что валютные фьючерсы, являются производными от спота? Для меня это до сих пор загадка, что появилось первое “Курица или яйцо”. У всех разные мнения по этому поводу. Кто говорит, так кто эток. У вас есть весомый аргумент,что бы утверждать, что спот первостепенный. Если, Да. Просветите пожалуйста. Я для себя тоже закрою этот вопрос. Сам я торгую вальтными фьючами на СМЕ.
04 Dec 2012 в 17:03
Антон, давай уточним. При БИРЖЕВЫХ сделках, весь объём прошедший в них, виден и доступен всем желающим. Другое дело объём заявок. Тут да, не весь объём виден в стакане, есть так называемые “айсберг-заявки”, да и брокеры не транслируют всю глубину стакана. Всю глубину видят только профучастники.
Что касается объёмов вообще, то по многим инструментам объём внебиржевых сделок в разы превышает биржевые объёмы. А если учесть, что форекс это чистой воды внебиржа, то вывод как говорится очевиден – отследить или увидеть сколько нибудь значимый объём не представляется возможным. У каждого оператора рынка своя доска заказов…..
04 Dec 2012 в 17:14
Александр, здравствуйте.
Фьючерсы – по определению рынок производный от спота 🙂
Они так и называются – производные инструменты, т.е. созданы были для того, чтобы страховать риски, которые возникают в результате движения цены базового актива. Соответственно, базовый актив – первичен. Для рынков, где нет централизованной торговли базовым активом, например – нефти, фьючерс – единственный источник цены
04 Dec 2012 в 18:18
Сергей, я например про то что объем банально могут накручивать, как специально так и нет. Плюс внебиржевый рынок все равно напрямую влияет на биржевые контракты, а его объем оценить не может наверное никто =) Стакан же вообще в большей степени профанация по мне, хотя люди и по нему успешно торгуют
04 Dec 2012 в 19:09
Станислав! По поводу того что фьюч был придуман для хеджирования рисков, это я знаю. И что касается нефти я тоже понимаю. А вот по поводу валюты не понятно из вашего ответа. Так что получается EUR/USD Первичнее 6Е? Расскажите пожалуйста подробней почему.
04 Dec 2012 в 19:49
Александр, так и получается.
Сравните обороты прямого рынка (OTC) и фьючерсного рынка http://savepic.ru/3471419.jpg
Станет очевидно, что фьючерсы привязаны к спот рынку а не наоборот. А вот арбитражная формула для расчета цены на фьючерсный контракт для валют:
http://savepic.ru/3466298.jpg
Мы увидим, что цена на фьючерс является функцией от цены на спот, а не наоборот. Как пo-другому объяснить, я не знаю.
04 Dec 2012 в 20:13
Чувствуется есть логика в ваших словах.)Спасибо за ответ.
05 Dec 2012 в 03:22
Я к тому, что объёмы нужно разделять. Объемы торгов это одно, объёмы заявок, это другое. Сейчас, объёмы заявок, являются манипулируемой величиной и почти утратили свои прогностические свойства…
05 Dec 2012 в 07:46
По моему достаточно видеть стакан фьючерса, хотя толку от него не так уж и много, боты там живут и нам ни чего толкового не покажут, на 6Е точно))) А стакан вроде и в Дукасе есть, я его всё равно не смотрю)
05 Dec 2012 в 08:14
Ну вот интересно посмотреть чем отличается фьючерсный от “форексного”. Хотя пока не прислали ничего в ответ на запрос о триале.
05 Dec 2012 в 12:39
видно, не видно. чего не попробовать-то, если 7 дней можно поторговать ничего не оплачивая? как обычно, ждём отчёт )
11 Dec 2012 в 08:26
Похоже у них там очередь на триал, в письме было “открытие на понедельник”, а как бы вторник уже… Станислав, а у тебя как прогресс?
11 Dec 2012 в 08:35
мне пока тоже не прислали, обещали на этой неделе
17 Dec 2012 в 17:54
в итоге, никто ничего не прислал. ну и ладно
25 Dec 2012 в 13:18
Главное четко разложить себе в голове.
Что форекс – в чистом виде OTC, т.е. в нескольких местах могут одновременно стоять разные биды и оффера. Проходят разные сделки. Это какбы “множество” разноуровневых стаканов в разных местах.
Потому видеть проходящие FX объемы – непредставляется возможным в принципе.
Потому глядя на срез позиций оанды, или глядя в стаканы ЕЦНов или глядя в стаканы ЦМЕ – будет только еще больше каши в голове.
ИМХО, можно проводить некие умозаключения на основании объемов на ЦМЕ, и то всегда себе напоминая что это “ФЬЮЧЕРС”. Про лвл 2 на 6Е – говорить бессмысленно, это вообще ниочем)
Трайал попробую, но как они могут объеденять разрозненные объемы в один стакан – для меня загадка… Маркетинг 🙂
11 Jan 2013 в 19:43
Вот сегодня мне пришло письмо от этой фирмы.По ссылке смог зайти только в кабинет вебинара.Но тема там была совсем не по “стакану”.Странно как-то.
12 Jan 2013 в 10:10
да, то же самое пришло. Очень странная у них работа с клиентами 🙂
06 Feb 2013 в 14:24
А кто пользовался кластером дельта? Вроде должен показывать теже обьемы, что вам и требовались в начале поста.
06 Feb 2013 в 14:31
это объемы с фьючерсов. тоже полезно, но немного не то. Речь шла о том, чтобы брать объемы со спот-рынка.
Но фьючерсные объемы пока остаются единственным вариантом.
07 Feb 2013 в 13:37
Понятно.
А сам лично пробовал кластер дельта? Как тебе этот индикатор, если его можно так назвать.
07 Feb 2013 в 15:00
Нет, я не использую, хотя общий принцип мне известен – тоже самое используется в платформе Market Delta.
Но в будущем планирую подключить футпринтовый график (но не на платформе Cluster Deltа, а на основе Market Delta)
08 Feb 2013 в 10:32
Интересно. Суть торговли как я понял похожа, но добавлены различные уровни. Нужно будет поискать информацию. Кстати не посоветуете какой нибудь источник.
08 Feb 2013 в 10:33
Вернее место.
28 Feb 2013 в 04:48
Надо тестить. Не подскажете где скачать оанду – программу и индикатор? А то кругом только описание установки.
28 Feb 2013 в 04:52
Максим – источник чего посоветовать?
Вячеслав – в каком смысле “скачать оанду”? Оанда – это брокер 🙂
http://www.oanda.com/
28 Feb 2013 в 04:59
Ну чтобы отобразился индикатор в МТ, как я понял, нужно установить программу ОАНДА 2.6 и индюк. Без программы индикатор не будет работать. Источник:
http://silverkpot.ucoz.ru/load/2-1-0-26
28 Feb 2013 в 11:19
Вячеслав, честно сказать, не знаю.
Возможно идет речь от MT4 от Оанды. Попробуйте поставить демо – возможно там есть их индикатор:
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/?&stop-geo-ip=yes&country=russian%20federation&division=fxtrade.oanda.co.uk
10 Mar 2021 в 16:53
fxssi.com – тема датирована 2013 годом, сейчас 2021 год, появился вот такой сайт. У них сейчас есть тоже ОдерБук, но не по одному брокеру а по 8 брокерам, если я ничего не путаю. Интересно ваше мнение, Станислав.
15 Apr 2021 в 14:16
ну это аналогичная история с Оандой. В целом, конечно, такого понятия как прозрачные объемы на форексе по определению нет, слишком рынок децентрализованный.
Но как мы видим из последних событий, и на традиционном рынке количество операций с внебиржевыми деривативами увеличилось очень сильно. Например, мы смотрим объемы по какой-то акции на NYSE и не подозреваем что некий игрок набрал гигантскую позицию по свопам на эту акцию, и его нигде не видно, а это тоже позиция и тоже влияет на рынок.