Новое на сайте
Тут может быть реклама Adsense
blackfriday Broco forex HFT InteractiveBrokers ninja trader NYSE SEC Валерий Мальцев Интервью Ральф Винс альфа банковский дилер безопасность инвестиций биржа биткоин брокеры вебинары демо деньги жить с рынка инвестиции интеллект карты как заработать кино коррекция криптовалюты ментор менторинг миллион мошенничество нефть обучение открыть счет психология путешествия скальпинг соционика спекуляция стратегия штанги терминал торговый план трейдинг форекс фьючерсы
Обвал рынков уже близко?
Автор: admin
Приветствую, уважаемые!
Вообще я не люблю разговоры про «что куда пойдет» и т.д. Но под конец года складывается весьма интересная ситуация.
И касается она прежде всего… рынка акций. И, конечно, я имею ввиду сейчас не акции ММВБ, а NYSE. Не то чтобы я имел что-то против ММВБ, но тон всему миру задает все-таки Америка.
Меня как фьючерсного трейдера интересует прежде всего поведение двух коррелированных с акциями инструментов – ES (S&P500) и RI (фьючерс на индекс РТС).
И интерес этот не теоретический, а вполне себе практический – в мае на падении RI я заработал около 50% прироста к своему счету на FORTS в позиционной сделке на прорыве диапазона вниз. Вообще, это мои любимые типы сделок – позиции идут быстро, все вокруг нервничают, а ты наблюдаешь как растет прибыль. Поэтому пропустить возможный обвал было бы досадно.
Но реален ли вообще обвал акций и фондового рынка сейчас?
Давайте сопоставим несколько факторов:
В сентябре, по возвращению из Нью-йорка я писал о том, что умные деньги считают сильно завышенными цены акций и рассчитывают заработать в шортах до конца этого года (хотя всей правды мы, конечно, не узнаем никогда). К власти опять пришли демократы во главе с Обамой, т.е. ситуация в политической сфере не изменилась и фундаментал остался неизменным.
С тех пор индекс S&P500 почти не изменился, хотя попытка снижения была:
К слову – когда был пробит в октябре диапазон, мне пришло письмо от сервиса Генриха Эрдмана «Rich consulting» с шапкой «Мы обещали сообщать, когда на фондовом рынке есть сигналы к большим изменениям.». В письме проводился анализ ситуации и был такой вывод:
«Хотя еще есть вероятность, что данное падение – коррекция роста, все равно – вероятность начала большого падения значительно бОльшая.»
Падения так и не произошло, но это письмо – индикатор настроений, люди ждут обвала, рассчитывают на него, опасаются его.
Обычно массовые настроения и прогнозы (даже если прогнозы делают профессиональные аналитики) не сильно коррелируют с реальными событиями, но часто такие прогнозы имеют отложенный характер. Дословно – все ждали обвала, он не произошел, все успокоились и построили новые прогнозы еще на 2 года, а тут все началось.
Буквально вчера мне пришло письмо от сервиса Barchart с заголовком «Миллиардеры продают акции, готовьтесь ко всему». Источник информации они не указали, но сервис уважаемый – как минимум, такое мнение на чем-то основано
И, наконец, недавно на блоге Питера Брэндта я увидел следующий пост с заголовком:
«Я думаю, что прыжок дохлой кошки по S&P500 в ближайшее время подойдет к концу»
“Прыжок дохлой кошки” – это фигура графического анализа, которая показывает вероятность продолжения в направлении тренда.
Вот как это выглядит:
Не буду переводить текст поста, а размещу два скрина, которые скажут вам больше, чем любой текст:
Как видите, сейчас все близко технически к началу снижения, причем не просто снижения, а именно обвала.
Конечно, Питер делает оговорки о том, что он не аналитик, а трейдер, управляющий рисками и готов к тому, что его прогнозы не состоятся.
Но как минимум, присмотреться стоит.
Так что, уважаемые читатели, выводы делайте сами.
Как минимум, я рекомендую держать часть внимания на сигналах в короткую позицию по индексам и готовиться.
На таких сделках удваиваются/утраиваются счета. Вспомним пример из торговли самого Питера Брэндта – в 1987 году он показал доходность примерно в 600% на обвале рынка.
Форексных трейдеров с центовыми счетами, конечно, такие цифры не впечатлят, но не забывайте, что речь идет о торговле с риском на сделку в 1-2%.
Успехов вам!
Отзывов: 6 на «Обвал рынков уже близко?»
Ваш отзыв
29 Nov 2012 в 13:46
Не люблю всякие прогнозы но продолжаю сидеть в лонгах с 1360. Если все ждут обвал нужно тариться. Да и рождественское ралли. Но перед 25 декабря в любом случае вылезу, помню как один январь убил у меня уже два года стараний 🙂
29 Nov 2012 в 13:54
Антон, желаю тебе дожать “дохлую кошку” до конца 🙂
Я тоже не люблю прогнозы. Если что-то и прозойдет, то будет это неожиданно и, скорее всего, должен пойти вал “позитива” в инфосреде.
Заработаем в любом случае!
29 Nov 2012 в 17:28
Уважаемые! Если мы хотим называться трейдерами,то какая нам разница- “Куда пойдет рынок?” Главное чтобы наши методики посадили нас на гребень волны, а в “плохие дни” уберегли от больших убытков. Мне лично все равно будет обвалил нет и насколько глубоко он будет тоже по большому счету все равно. Главное чтобы нам хватило ума отследить, увидеть и присоединиться к сильной стороне.
Удачи.
29 Nov 2012 в 18:15
Все верно, прогнозы – это не работа трейдера.
Но, к примеру, в случае если трейдер очень ждет продолжения роста, то он будет предвзято относиться к движениям вниз и быстро забирать прибыль.
Но в любое случае, прогнозы вторичны, это верно
30 Nov 2012 в 03:42
Станислав, ты читаешь Эрдмана?!(((
Чёрт, неожиданно…Я не знаком с другими авторами, но это…сильно…
Не знаю как найс, а у нас, если внимательно посмотреть, много бумаг практически достигли уровня 2008 года. Тихо, медленно и печально снижаясь в последний год. Наш рынок кто-то уже распродал. Спекулятивные деньги ушли процентов на 50. Остались лишь в крупных компаниях, в основном с госучастием.
НА мой взгляд подходит время формирования долгосрочного портфеля бумаг. Возможная распродажа уже не ударит так сильно как в 2008 году, а вот потенциал огромен.
Ситуация конечно напрягает. Волатильность рынков очень низка. С другой стороны это возможность купить дешево, когда все продают, и нет идей на рынке, только страх. Самое “золотое” время!
30 Nov 2012 в 04:44
Статья хорошая. Рынок будет падать, это очевидно. Вопрос с какого уровня.
Посмотрим на фьюч Сиплого. Он растет. Видна зона предложения 1.430-1.427. Однако как цена идет к этой зоне. Нельзя исключать отскока, а затем пробития ее.
В середине декабря экспирация опционов. Посмотрите http://robotrade.org/options/payoff/, зону наименьших выплат. Отсюда возможно, до 15.12. рынок сильно не упадет и возможно будет болтаться в корридоре. Лично я настроен на кратковременный рос и хочу поймать “отскок дохлой кошки”. А дальше ШОРТ.