Уроки кинематографа #2

Автор: admin

Фильм “Изгой” (Cast Away)

И снова здравствуйте, уважаемые читатели. Я вернулся после перерыва, и сразу хочу открыть рубрику “Уроки кинематографа”, сегодня пойдет речь о фильме “Изгой” с Томом Хэнксом (да-да, тем самым актером, который играл в знаменитом “Форресте Гампе”).

Вкратце содержание: самолет героя терпит крушение над Тихим океаном, и волна прибивает его надувной плот к необитаемому коралловому острову.

Сначала герой пытается безуспешно выбраться с острова и уйти в открытое море, но прибой слишком силен – он сносит его плот обратно к берегу. В конце концов, герой находит подобие паруса и используя силу ветра, преодолевает прибой.

Эта история была бы очень простой, если бы не большой смысл, скрытый в ней. Поскольку в этом блоге мы рассматриваем фильмы с позиции потенциальных уроков для трейдера, я хочу использовать этот пример как метафору, объясняющую нам …  как победить в игре с нулевой суммой.

Игрой с нулевой суммой называют как ни странно, сам трейдинг. Это словосочетание означает, что “безрисковая” торговля, в которой вы гарантированно фиксируете небольшие прибыли, обречена на убытки, поскольку единственная возможность перекрыть сумму комиссионных и сумму ваших убытков – фиксировать на счете действительно значительные прибыли.

Метафора такова – вы затрачиваете невероятные усилия, шаг за шагом приближаясь к цели, в конце концов вас выбрасывает к началу пути одна большая волна, интуитивный трейдер назовет ее “полоса неудач”, системный – “фаза просадки” или что-нибудь в этом духе. Происходит следующее – рыночные закономерности, которые вы использовали в прошлом, перестают работать, и вы довольно быстро начинаете возвращать рынку всю прибыль. Неприятно.

Корень  зла, однако не в волне, которая отбрасывает вас назад, а в том, что шаги, ведущие у цели – недостаточно велики. Говоря языком трейдинга, это значит, что убытки превышают ваши прибыли.

Как же сделать так, чтобы прибыли перевешивали-таки эту злосчастную волну убытков?

Давайте посмотрим, как справился с задачей герой Тома Хэнкса. Правильно – ои использовал силу “рычага”, или, в его случае, ветра.

Для нас это означает следующее – находясь в полосе убытков, минимизировать их, но когда вы видите действительно читаемую ситуацию, явный тренд, использовать его по полной. Что это означает?

Во-первых, дать прибыли вырасти, привлекая на свою сторону время, во-вторых использовать силу рычага, то есть последовательно добавлять к позиции.

Технологии добавления дополнительных контрактов или построения “пирамиды” известна еще со времен Джесси Ливермора, именно он советовал максимизировать прибыли таким образом. Далее, эти принципы использовали знаменитые “черепахи” Ричарда Денниса, что позволило им стать одними из лучших трейдеров в мире.

Технология использования рычага заключается в следующем – у вас есть формализованная трендовая система, и каждый раз, когда она генерирует сигнал на покупку на растущем рынке или на продажу на падающем, вы добавляете один лот (один “юнит” или один “контракт”). Задача в том, чтобы усредненная точка открытия позиции (она высчитывается как сумма цен открытия позиций поделенная на количество позиций) была ниже (для растущего рынка) или выше (для падающего), чем ваша точка выхода. Точка выхода, соответственно, расчитывается по отношению к последней точке входа.

Конечно, такая технология приведет к тому, что часть прибыли вы будете упускать, если тренд окажется слабым и быстро развернется, но зато ваши прибыли в случае высокой продолжительности этого тренда перекроют с лихвой все возможные убытки и недополученные прибыли.

Кстати, этот метод очень хорошо согласуется с известной биржевой аксиомой “урезай убытки” и “наращивай прибыли”.

Более подробно о системе “черепах” и правилам добавления позиций можно прочитать в книге Майкла Ковела “Черепахи-трейдеры” либо на моем бесплатном вебинаре, который состоится в среду 11 ноября в 19-30 МСК.  Чтобы в нем участвовать, заходите в 19-15 (МСК) по адресу www.dimdim.com, далее – кликаем “join meeting”, вбиваете “fxwebinar” в поле  “room name” и ниже свое имя. Жду всех!

А теперь обещанные отрывки из фильма “Cast away”:

1. Хэнкс пытается преодолеть прибой первый раз.

Get the latest Flash Player to see this player.

2. А здесь он использует силу рычага (ветра)

Get the latest Flash Player to see this player.

Отзывов: 4 на «Уроки кинематографа #2»

1. Ink пишет:
   12 Nov 2009 в 16:14

   Стас, спасибо большое за наводку. Обязательно посмотрю этот фильм.
   Ну а твои мысли и паралелли, как всегда, изумительны.

2. admin пишет:
   12 Nov 2009 в 19:33

   Спасибо! 🙂 Фильм действительно хороший, посмотреть стоит.

3. ДоЦент пишет:
   02 Dec 2009 в 17:51

   Мысли правильные, но вот их практическое применение мною иногда приводило к очень хорошим результатам, а иногда к катастрофическим.
   Да иначе и быть не может, в противном случае это был бы Грааль. Если знаешь точно, что скоро убытки – не торгуй, если уверен в обратном – увеличивай лот.
   На деле же никогда не получается быть уверенным на все сто, что сейчас будет фаза падения на кривой баланса или наоборот. Часто наступает десинхроз, когда прогноз с реальностью не сходятся совсем.
   Как говорится, знал бы прикуп…
   Короче, есть у неопределенности, а ведь именно с ней мы имеем дело на рынке, гадкое свойство: “Ты ее в дверь – она в окно”.
   Пишу это не для того, чтобы расстроить читателей, а скорее, чтобы донести простую, но злободневную истину: Всегда есть неустранимый риск, который не обойти никакими хитроумностями и приходится его просто принимать и с ним работать. Важно, чтобы он был нечрезмерным, т.к. в этом случае биржевая игра превращается в азартную.
   Хитрож…е приемы – это здорово, это творчество, но расслабляться нельзя, т. к. обычно даваемое ими спокойствие обманчиво. ИМХО невозможно полный случайностей процесс торговли свести к детерминированному процессу получения прибыли, когда только и остается деньги пересчитывать, да резиночкой перевязывать :).
   Всем хочется этого, все на это надеются, типа уж я то не сяду в лужу… Но увы. Короче, не теряйте бдительности.

   З. Ы. Блог в целом и эта статья в частности мне понравились. Автору респект…

4. admin пишет:
   14 Dec 2009 в 10:14

   Приветствую, Алексей! Спасибо за комментарий.
   Действительно, самое сложное на рынке – это практика применения принципов. И от серийных убытков не спастись, они бывают у всех.
   Главная задача в том, чтобы быстро восстанавливать убытки и в конечном итоге закрываться с прибылью.

   Те же “черепахи”, на которых я не устаю ссылаться, могли просесть на 50%, но потом в конце года таки захватывали большое движение, наращивали позиции и выходили в плюс 150 годовых.

   Правильно построенная пирамида может вытащить счет из казалось бы безнадежных ситуаций. Правда в тех ситуациях, когда рынок очень долго стоит в боковике, особенно в волатильном боковике, и просадка будет формироваться быстрее, чем при обычной торговле.

Ваш отзыв