Крупная рыба

Автор: admin

Многие дейтрейдеры не смотрят дальше своего таймфрейма, максимум – часового или 4-часового.

Обычно на низких таймфреймах много “шума” –  фиксация прибыли, “вынос на стопы”, распродажи и скупки – все это создает высокий градус напряженности и неопределенности.

Но когда на рынок приходит “большая рыба”, крупный банк или инвестиционная компания, которая начинает скупать (или распродавать) актив по любым ценам, количество “шума” становится минимальным. Рынок идет в направленном тренде, любая коррекция завершается новой волной в направлении тренда. В такой ситуации, кстати, и сгорают счета “пересидчиков” – трейдеров, которые работают без стопов, рассчитывая на скорый разворот рынка.

Как определить приход на рынок большого игрока и как он вообще действует?

К двум группам, которые действительно могут двигать котировки, можно отнести хедж-фонды и крупные инвестиционные банки,  а также центральные банки.

Крупные позиции, которые проводят большие игроки, выводятся на рынок через “institutional trading desk” – институциональных трейдеров. Объемы заявок велики, поэтому невозможно исполнить объем в 10 миллионов лотов, не сдвигая цены (ухудшив результат). Поэтому институциональные трейдеры вбрасывают весь объем понемногу, используя периоды консолидации, а также коррекции для вывода своих позиций.

Вы наверняка замечали, как в сильном тренде кто-то будто “подталкивает” цены, использую каждую коррекцию, каждую консолидацию. Естественно, если бы вы знали, что за вашей спиной стоит группа трейдеров, выводящих на рынок огромную позицию, вы бы действовали намного уверенней как дейтрейдер, действуя под их прикрытием.

Самый очевидный признак прихода “крупной рыбы” – пробой месячного экстремума. У крупных игроков, скорее всего, нет свечного графика и они не ориентируются на технический анализ, но если взялись продавать или покупать – могут перебить экстремум месячного значения.

Давайте просто посмотрим, как за последний год реагировало евро на пробой месячных экстремумов.

Вот 2 типичных ситуации:

1.  Пробой месячного экстремума, произошедший 6 апреля 2011 года.

1.  Пробой месячного экстремума, произошедший 5 января 2012 года:

К таким движениям можно присоединяться и выжимать из них неплохую прибыль.

Обычно трейдер опасается покупать по высоким ценам, когда происходит пробой вверх, или продавать по низким, если происходит пробой вниз.

Психологически тяжело покупать за 10 то, что вчера стоило 8 и продавать за 8 то, что вчера стоило 10.

Но риск в таких ситуациях для дейтрейдера невелик, если он следует этому пробою.

Удачи Вам!

Отзывов: 7 на «Крупная рыба»

1. Антон пишет:
   13 Feb 2012 в 15:44

   На счет крупных рыб. Я уже не один год смотрю и ищу способы их определения, перебрал кучу отчетов, описаний и т.д, но в итоге пришел к выводу что нет на бирже по настоящему крупных рыб 🙂 Их вотчина это внебиржевый рынок, который не регулируется никем. А последствия на бирже становятся видны уже после. Например вот стоки, почти все крупные сделки по покупке акций проводят в субботу/воскресенье по прямым договоренностям, а в понедельник для обычных людей уже поезд ушел 🙂 Даже биржи уже предлагают услуги для прямых сделок между клиентами, чтоб купить конкретный объем напрямую а не с рынка. Поэтому тут все гораздо интереснее 🙂

2. admin пишет:
   13 Feb 2012 в 18:26

   Да, но под крупной рыбой я здесь понимаю тех, кто может двинуть котировки и чей относительный размер позиций велик.
   Внебиржевые сделки, возможно, по объемам больше.
   Естественно, стопроцентного способа определить крупную рыбу нет, иначе трейдинг был бы простым занятием 🙂

3. Антон пишет:
   13 Feb 2012 в 19:45

   Ну вообщем надо их по косвенным признакам искать, как черные дыры, никто их не видел, но ученые знают где они ))

4. admin пишет:
   14 Feb 2012 в 12:21

   да, примерно так

5. Виталий пишет:
   11 Mar 2012 в 18:08

   Давайте сначала начнём с того, что на рынке более 95% участников не волнует как закроется их сделка, так как они решают все свои проблемы! Спекулянтов на самом деле очень маленькое число.
   Хеджеры, они же операторы(крупнейшие банки, корпарации, производители)…самый главный участник на рынке! Они идут против мнения всего…когда рынок растёт они продают и наооброт! И пока бабло у мелких инвесторов не закончится рынок не развернётся!!! На пробое максимумов и минимумов(дневные, недельные месячные, годовые) входят только инвест фонды! У них тоже много бабла, чтобы двигать котировки, но не столько, чтобы тягаться с хеджерами!

6. admin пишет:
   11 Mar 2012 в 18:39

   Виталий, давайте разделим понятия. Хеджеры – это хеджеры, операторы – это операторы.
   И те и другие могут быть крупными игроками, и крупные спекулянты тоже бывают.
   Нам не столь важно, кто именно сейчас действует на рынке, кто двигает котировки – важно присоединиться к этому потоку и заработать на нем.
   А предсказать поведение крупных игроков, это задача не из легких – все не так просто как писал Ларри Вильямс в своей книге про инсайдеров.

7. Виталий пишет:
   11 Mar 2012 в 19:48

   Единственная наверно возможность присоединиться- это покупать на плохих новостях и продовать на хороших! В одном из ваших вебинаров была эта мысль. Что когда люди убедятся, в том что это всё таки тренд, то будут принимать торговые решения о продолжении. Вот тут то их и поджарят)))
   Один проф говорил, что все позиции крупных игроков, записаны в брокерской книге, так же можно просматривать на десках. И простому смертному всё это увидить не возможно!

   По методике Ларри я выкупал евро, когда не давно он падал…первый бай был открыт по 1.33, потом 1.32, 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27…естественно я переотрывал позиции, откат был закрыл и опять в рынок…просто я видел, что хеджеры скупают евро и чем ниже, тем больше…поэтому не волновался особо то…а как Вы помните, новости на уровне 1.26 были ужасными и на всех форумах была одна мысль 1.20 и ниже…а дальше уже всё известно)))

Ваш отзыв